Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng tự tương quan

Chương này giúp người học có những hiểu biết về hiện tượng tự tương quan. Thông qua chương này người học sẽ hiểu được bản chất và hậu quả của hiện tượng tự tương quan, biết cách phát hiện và khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng tự tương quan 09/09/2014 TỰ TƯƠNG QUAN CHƯƠNG 7 HIỆN TƯỢNG TỰ TƯ TƯƠNG QUAN 1. Hi ể u b ả n ch ấ t v à h ậ u (Autocorrelation) (Autocorrelatio quả của tự tương quan MỤ C TIÊU 2. Bi ế t cách phát hiệ n tự t ư ơ ng quan v à bi ệ n pháp khắc phục 2 NỘI DUNG 7.1 Bản chất 1. Tự tương quan là gì ? 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan Trong mô hình hồi qui tuyến tính cổ điển, giả định rằng không có tương quan giữa các 2 Hậu quả sai số ngẫu nhiên ui, nghĩa là: 3 Cách phát hiện tự tương quan cov(ui, uj) = 0 (i ≠ Tuy nhiên trong thựcj)tế có thể xảy ra hiện 4 Cách khắc phục tự tương quan tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau, nghĩa là: cov(ui, uj) 0 (i ≠ j) ≠ hiện tượng tự tương quan. 3 Khi đó xảy ra ui,ei 7.1 Bản chất ui,e i • • • • • • • • • • •• • • • •�Sự tương quan xảy ra đối với những quan • • • • • • t • • • t • • ...