Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Lê Thị Hồng Hoa

Cùng nắm bắt kiến thức về "Phương sai thay đổi" qua bài giảng Kinh tế lượng chương 7 sau đây. Trong chương này sẽ trình bày các nội dung như: Bản chất của phương sai thay đổi, nguyên nhân của phương sai thay đổi, hậu quả của phương sai thay đổi, phát hiện phương sai thay đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Lê Thị Hồng HoaMột trong những giả thiếtquantrọngcủaMHhồiquituyến tính cổ điển làphương sai của các sai sốngẫu nhiên Ui không thayđổi,tứcvar(Ui)= ( i) 2NếuphươngsaicủaUithayđổi,tức:var(Ui)= i ( i) 2 Mậtđộ YHình7.2:PhöôngsaikhoângñoåiX Mậtđộ Y Hình7.3:Phöôngsaithayñoåi X Do bản chất của mối quanhệkinhtế.Cónhiềumốiquanhệ kinh tế đã chứa đựng hiệntượng này. Chẳng hạn mốiquan hệ giữa thu nhập và tiết Docôngcụvàkỹthuậtthuthập, xử lý số liệu được cảitiếnthìsaisốkhi đolườngvàsai số khi tính toán có xuhướng giảm dần, dẫn đếnphương sai của sai số ngẫunhiêncókhảnănggiảm. Do việc tích lũy kinhnghiệmvàsaisốtheothờigianngày càng giảm. Chẳng hạnlỗicủangườiđánhmáycàngítkhi thời gian thực hành tăng.Khi đó phương sai có xuhướnggiảmdần. Phươngsaithayđổicũngcóthể xảy ra khi trong mẫu cócácgiátrịrấtnhỏhayrấtlớnso với giá trị của các quan sátcủamẫu. Phươngsaithayđổicũngcóthểxảyrakhimôhìnhhồiquixác định sai (dạng hàm sai,thiếubiếnquantrọng,...).Phươngsaithayđổithườnggặp khi thu thập số liệu theokhông gian (số liệu chéo).Chẳng hạn như khi khảo sátvềdoanhthuvàchiphíquảngcáo của các công ty cùng lĩnhvựckinhdoanh.Do qui mô, thương hiệu, . . .của các công ty không giốngnhau nên doanh thu của cáccông ty có ứng với các mứcquảng cáo khác nhau sẽ biếnđộngkhônggiốngnhau.Khi xảy ra hiện tượngphương sai thay đổi sẽlàm ảnhhưởng đếncácướclượngnhưsau: Các ước lượng OLSvẫn là các ước lượngkhông chệch nhưngkhông phải là ướclượng hiệu quả (ướclượngcóp.sainhỏnhất) Ước lượng của cácphương sai sẽ bị chệch,do đócáckiểm địnhmứcýnghĩavàkhoảngtincậydựatrênphânphốitvàFkhông còn đáng tin cậynữa. Xem xét bản chất củavấnđềng/cThông thường bản chất củavấnđềng/cgợiýchotabiếtcóxảyrahiệntượngphươngsaithayđổihaykhông.Trongthựctếthườngthìởsốliệuchéocủanhữngđơn vị không thuần nhấthay xảy ra hiện tượngphươngsaithayđổi.Chẳng hạn khi ng/c sốliệu chéo của chi phí sảnxuất và sản lượng sảnphẩm của những doanhnghiệp có qui mô khácnhau, người ta thấy rằngdường như phương sai XemxétđồthịphầndưĐồ thị phần dư (sai số củaMH hồi qui) đối với X sẽ chotabiếtphươngsaicóthay đổikhông.Nếu độrộngcủa đồthịphầndư tănghoặcgiảmkhiXtăngthì có thể xảy ra phương saithayđổi.ei ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ei °0 X ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° 0 X ...