Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 7: Hiện tượng phương sai của sai số (số dư) thay đổi" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi; hậu quả; cách phát hiện phương sai sai số thay đổi; cách khắc phục phương sai sai số thay đổ. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - ThS. Trần Quang Cảnh 7.1 Bản chất CHƯƠNG 7 • Xét ví dụ mô hình hồi qui 2 biến trong đó HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI biến phụ thuộc Y là tiết kiệm của hộ gia CỦA SAI SỐ (SỐ DƯ) THAY ĐỔI đình và biến giải thích X là thu nhập khả (HETEROSCEDASTICITY) dụng của hộ gia đình 41 4 PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI 7.1 Bản chất Y Y 1. Hiểu bản chất và hậu quả của (a) (b) phương sai sai số thay đổi MỤC TIÊU 2. Biết cách phát hiện phương sai sai số thay đổi và biện pháp khắc phục 0 X 0 X X1 X2 Xn X1 X2 Xn Hình 7.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 2 52 5 NỘI DUNG 7.1 Bản chất • Hình 7.1a cho thấy tiết kiệm trung bình có 1 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi khuynh hướng tăng theo thu nhập. Tuy nhiên mức độ dao động giữa tiết kiệm của 2 Hậu quả từng hộ gia đình so với mức tiết kiệm trung bình không thay đổi tại mọi mức thu nhập. 3 Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi • Đây là trường hợp của phương sai sai số 4 Cách khắc phục phương sai sai số thay đổi (nhiễu) không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(ui2) = 2 3 63 6 1 7.1 Bản chất 7.1 Nguyên nhân của phương sai thay đổi • Trong hình 7.1b, mức độ dao động giữa tiết kiệm của từng hộ gia đình so với mức • Hiện tượng phương sai thay đổi thường gặp tiết kiệm trung bình thay đổi theo thu khi thu thập số liệu chéo (theo không gian). nhập. Đây là trường hợp phương sai của VD khảo sát doanh thu, chi phí quảng cáo của sai số thay đổi. các công ty khác nhau trong cùng lĩnh vực kinh doanh. Do quy mô, thương hiệu các công ty E(ui2) = i2 khác nhau nên doanh thu của các công ty có quy mô khác nhau ứng với mức chi quảng cáo sẽ biến động khác nhau. 7 107 10 Giải thích ...