Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Trần Thị Tuấn Anh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương sai thay đổi như bản chất của phương sai thay đổi; hậu quả của phương sai thay đổi; phát hiện phương sai thay đổi; khắc phục phương sai thay đổi.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Trần Thị Tuấn Anh Chương7PHƯƠNGSAITHAYĐỔI1. Bảnchấtcủaphươngsaithayđổi Khigiảthiếtvềphươngsaikhôngthayđổicủamô hìnhhồiquytuyếntínhbịviphạm=>Môhìnhbịphươngsaithayđổi HaymôhìnhbịHET(HETEROSKEDASTICITY)1. Bảnchấtcủaphươngsaithayđổi Chúngtacóthểquansátquahìnhminhhọasauđây:1. Bảnchấtcủaphươngsaithayđổi (Hình2:Phươngsaicủasaisốthayđổi)1. Bảnchấtcủaphươngsaithayđổi Lý do của phương sai thay đổi • Dobảnchấtcủamốiquanhệkinhtế • Do kỹ thuật thu thập, xử lý số liệu được cải tiếnthìsaisốcóxuhướnggiảmdần. • Doviệctíchluỹkinhnghiệmtừquákhứ • Doviệcthuthậpdữliệuchưachuẩnxác2. Hậuquảcủaphươngsaithayđổi•CácướclượngtheophươngphápOLSkhôngcònlàướclượnghiệuquảnữa(khôngcònBLUE)•Ướclượngcủacácphươngsaisẽbịchệch,dođócáckiểmđịnhmứcýnghĩavàkhoảngtincậydựatheophânphốitvàFkhôngcònýnghĩanữa4. Pháthiệnphươngsaithayđổi Bằngđồthịphântán4. Pháthiệnphươngsaithayđổi Bằngđồthịphântán4. Pháthiệnphươngsaithayđổi PhươngphápkiểmđịnhWhiteGiảsửtaxéthàmhồiquybabiến: Yi 1 2 X 2i 3 X 3i UiBước1:ƯớclượngmôhìnhhồiquytuyếntínhvàtừđóthuđượccácphầndưeiBước2:Ướclượngmôhìnhsau 2 2 e i 1 2 X 2i 3 X 3i 4 X 2i 2 5 X 3i 6 X 2i X 3i Vi4. Pháthiệnphươngsaithayđổi PhươngphápkiểmđịnhWhite Bước3:TínhtoántrịthốngkênR2,trongđónlàcỡmẫuvàR2 làhệsốxácđịnhcủamôhìnhhồiquyphụởbước2 Bước4:TrabảngphânphốiChibìnhphương,mứcýnghĩaα vàbậctựdolàk(klàsốthamsốtrongmôhìnhhồi quyphụ).Giảsửtrađược Bước5: nR 2 2 (k ) bácbỏgiảthiếtH0,Kếtluậncó Nếu hiệntượngphươngsaithayđổi Phươngphápnàythườngđượctiếnhànhbằng Eviews4. Pháthiệnphươngsaithayđổi PhươngphápkiểmđịnhParkCácbướcgiốngkiểmđịnhWhitenhưnghàmhồiquyphụcódạng: Lne = β1 + β 2 ln X i + vi 2 i Phươngphápnàythườngđượctiếnhànhbằng Eviews4. Pháthiệnphươngsaithayđổi PhươngphápkiểmđịnhGlejserCácbướcgiốngkiểmđịnhWhitenhưnghàmhồiquyphụcódạng: ei = β1 + β 2 X i + vi 1 ei = β1 + β 2 + vi ei = β1 + β 2 X i + vi Xi 1 ei = β1 + β 2 + vi XiPhươngphápnàythườngđượctiếnhànhbằngEviews5. Khắcphụcphươngsaithayđổi ƯớclượngvớimatrậnWhite KhắcphụcbằngWLS(WeightedLeast Squares) KhắcphụcbằngcácmôhìnhcókểđếnHET =>Kinhtếlượngnângcao5. Khắcphụcphươngsaithayđổia.ƯớclượngvớimatrậnWhite5. Khắcphụcphươngsaithayđổib.DùngWLSĐối với phương pháp OLS có trọng số wi ei2 wi (Yi ˆ ˆ X )2 min 1 2 iVớicáctrọngsốlàWi5. KhắcphụcphươngsaithayđổiKhiđó ˆ ( wi )( wi X iYi ) ( wi X i )( wiYi ) 2 2 2 ( wi )( wi X ) ( i wi X i ) ˆ Y * ˆ X* 1 2 n n Trongđó: wi X i w iYi * X = i =1 n Và Y* = i =1 n wi wi i=1 i=1 5. Khắcphụcphươngsaithayđổib.DùngWLSKhiđó ˆ ( wi )( wi X iYi ) ( wi X i )( wiYi ) 2 2 2 ( wi )( wi X ) ...