Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Hậu quả của tự tương quan trong mô hình hồi qui;Phát hiện tự tương quan; Khắc phục khi có hiện tượng tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7: Vấn đề tự tương quan trong mô hình hồi quy chuỗi thời gian CHƯƠNG 7VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUANTRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN 1Nội dung1. Hậuquảcủatựtươngquantrongmôhìnhhồiqui2. Pháthiệntựtươngquan3. Khắcphụckhicóhiệntượngtựtươngquan 2 1. Hậu quả của tự tương quan trong MHHQ Y = β + β X + .. + β X + uXétmôhình:(1) t 1 2 2t k kt t Trongđó:cácbiếngiảithíchcóthểbaogồmcácbiếntrễcủa biếngiảithíchkháchoặcbiếntrễcủabiếnphụthuộc.1.1 HiệntượngtựtươngquanKhimôhình(1)cóhiệntượngtựtươngquan,nghĩalàsaisố ngẫunhiênutạicácthờiđiểmkhácnhaulàcótươngquanvới nhau. ut = ρ1ut −1 + ε t Tựtươngquanbậc1:(εtlànhiễutrắng)  Nếuρ10thìMH(1)cótựtρ u + ε ậc1dương. u = ρ u + .. + ươngquanb t 1 t −1 p t− p t  Nếuρ1=0thìMH(1)khôngcótựtươngquan. 31.2 HậuquảcủatựtươngquanHệsốướclượngthuđượcbằngOLSlàướclượngkhông chệchvàvững. Vìtínhkhôngchệchvàvữngkhôngliênquanđếnviệcsaisố ngẫunhiêntrongmôhìnhcótựtươngquanhaykhông.Phươngsaicủacáchệsốướclượngthuđượcbằngphương phápOLSlàchệch.Kếtluậntừbàitoánxâydựngkhoảngtincậylàkhôngđáng tincậy,vàthườnglàhẹphơnsovớikhoảngtincậyđúng.Kếtluậntừbàitoánkiểmđịnhgiảthuyếtthốngkêvềcáchệ sốlàkhôngđángtincậy. 42. Phát hiện tự tương quan2.1 XemxétđồthịphầndưXemxétđồthịrảiđiểmgiữaetvàet1. 5Vẽđồthịettheothờigian. 60 Môhìnhcó 40 tượngtương quandương 20 0 t -20 -40 -60 ( a) 50 Môhìnhcó 40 tượngtương 30 quanâm 20 10 t 0 -10 -20 -30 -40 6 (b)2.2 Kiểmđịnhhiệntượngtựtươngquanbậc1XétbiểudiễncủasaisốngẫunhiêndướidạngAR(1): ut = ρ1ut −1 + ε t(εtlànhiễutrắng)Kiểmđịnhgiảthuyếtchorằngkhôngcótựtươngquan bậc1,chúngtaxétcặpgiảthuyết: H 0 : ρ1 = 0; H1 : ρ1 0Chúngtaxemxéttrong2trườnghợp: Cácbiếngiảithíchđềulàbiếnngoạisinhchặt,nghĩalàmô hìnhthỏamãngiảthiếtTS2. Cácbiếngiảithíchkhôngphảilàbiếnngoạisinhchặt. 7a.THcácbiếngiảithíchđềulàbiếnngoạisinhchặtKiểmđịnhT:Bước1:Ướclượngmôhình(1)thuđượccácphầndưet et = ρ et −1 + vtBước2:Ướclượngmôhìnhsau:(Cóthểthêmhệsốchặn)Bước3:SửdụngthốngkêTthôngthườngđểkiểmđịnhcặp giảthuyết: H 0 : ρ = 0; H1 : ρ 0 8KiểmđịnhDurbinWatson(DW) nThốngkêd ( et et 1 ) 2 t 2 d n et2 t 1 n n n n n 2 2 2 2 2 (et et 1 ) (et et 1 2et et 1 ) e t et 1 2 et et 1 t 2 t 2 t 2 t 2 t 2d n n n 2 2 e t e t et2 t 1 t 1 t 1 n n et et 1 et et 1 2 2t 2 n ˆ t 2 n d 21 ˆ et2 et2 t 1 t 1 9 d 21 ˆ −1 ρ 1 ˆ Với ...