Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 7 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tự tương quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau đây: Hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 7 - Vũ Duy ThànhHậu quả TTQPhát hiện TTQCHƯƠNG 7TỰ TƯƠNG QUANVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1Hậu quả TTQPhát hiện TTQNội dung1HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN2PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUANVũ Duy ThànhKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2Hậu quả TTQPhát hiện TTQNội dung1HẬU QUẢ CỦA TỰ TƯƠNG QUAN2PHÁT HIỆN TỰ TƯƠNG QUANVũ Duy ThànhKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3Hậu quả TTQPhát hiện TTQHiện tượng tự tương quanXét mô hình chuỗi thời gian:Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + utHiện tương tự tương quan xảy ra khi:cov (ut , us ) = 0 với t = sVũ Duy ThànhKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4Hậu quả TTQPhát hiện TTQTự tương quan bậc 1Xét mô hình chuỗi thời gian:Yt = β1 + β2 X2t + . . . + βk Xkt + utSai số ngẫu nhiên ut có tự tương quan bậc 1 khi:ut = ρ1 ut−1 +Trong đóVũ Duy Thànhttlà nhiễu trắngKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5