Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình

Chương 8 trình bày về chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Chọn mô hình - Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình 09/09/2014 CHỌN MÔ HÌNH CHƯƠNG 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ K IỂM ĐỊNH 1. Bi ế t c á ch ti ế p c ậ n đ ể HÌNH CHỌN MÔ HÌ lựa chọn mô hình MỤ C TIÊU 2. Biết cách kiểm định việc chọn mô hình 2 NỘI DUNG 1. Chọn mô hình •Tiết kiệm 1 Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình •Tính đồng nhất •Tính thích hợp: Mô hình có R2 càng cao càng 2 Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình thích hợp •Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải 3 Kiểm định việc chọn mô hình phù hợp với lý thuyết nền tảng •Khả năng dự báo cao 4 3 4 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả1. Bỏ sót biến thích hợp 2. Đưa vào mô hình những biến không phùi.Cácthamsốướclượngsẽbịchệchvà hợpkhôngvững. Cácướclượngkhônghiệuquả,khoảngtin i.Khoảngtincậyvàcáckiểmđịnhkhôngchính cậyrộng.xác. i.Dựbáodựatrênmôhìnhsaisẽkhôngđángtincậy. 5 6 1 09/09/2014 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả Ví dụ 3. Lựa chọn mô hình không chính xác �Về hàm chi phí của doanh nghiệp, dạng i.Ướclượngchệchcáchệsốhồiquy,dấu hàm đúng củahệsốhồiquycóthểsai. Yi =b1 +b2Xi +b3Xi 2 +b4Xi 3 +u1i i.Cóíthệsốhồiquyướclượngđượccó �Bỏsótbiếnquantrọng (Xi ) 3 ýnghĩathốngkê i.R2 khôngcao Yi =a1 +a2Xi +a3Xi 2 +u2i iv.Phầndưcácquansátlớnvàbiểuthị �Đưabiếnkhôngliênquanvàomôhình(Xi ) 4 sựbiếnthiêncótínhhệthống. Yi =l1 +l2Xi +l3Xi 2 +l4Xi 3 +l5Xi 4 + u3i �Dạng hàm sai lnY=g1 +g2Xi +g3Xi 2 +g4Xi 3 +u4i 7 8 3. Cách tiếp cận để lưa chọn mô hình 4. Kiểm định việc chọn mô hình1.Xác định số biến độc lậpTừđơngiảnđếntổngquát a. Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald)Từtổngquátđếnđơngiản Xét hai mô hình:2. Kiểm định mô hình có vi phạm giả thiết (U) : Y = β 1 + β 2 X2 + ... β m −1 X m + β mX m + β k Xk + U Nếu mô hình vi phạm thì cần có biện pháp + −1 khắc phục. ( R ) : Y = β 1 + β 2 X2 + ... β m −1 Xm −1 + V3. Chọn dạng hàm, dựa vào + (U): mô hình không bị ràng buộcCác lý thuyết kinh tế (R): mô hình bị ràng buộcCác kết quả nghiên cứu thực nghiệm Điều kiện ràng buộc: các hệ số hồi quy của4. Sử dụng các tiêu chuẩn thông dụng để các biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời bằng 0 ...