Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Số trang: 41 Loại file: pdf Dung lượng: 393.27 KB Lượt xem: 12 Lượt tải: 0

10.10.2023

Phí lưu trữ: 6,000 VND

Xem trước 5 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan, hậu quả, cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ĐH Bách khoa Hà NộiCHƯƠNG 8HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN(Autocorrelation)TỰ TƯƠNG QUANMỤCTIÊU1. Hiểu bản chất và hậu quả củatự tương quan2. Biết cách phát hiện tự tươngquan và biện pháp khắc phục2NỘI DUNG1Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan2Hậu quả3Cách phát hiện tự tương quan4Cách khắc phục tự tương quan38.1 Bản chất1. Tự tương quan là gì ?Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên.cov(ui, uj)  0 (i  j)701003- Tự tương quan4Tự tương quan là gì ?Giả sử Yt = 1 + 2Xt + utAR(p): Tự tương quan bậc put = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + vtQuá trình tự hồi quy bậc p của các sai sốngẫu nhiên701003- Tự tương quan5