Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Th.S Phạm Văn Minh

Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 do Th.S Phạm Văn Minh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, một số khái niệm về lược đồ tự tương qua, ước lượng OLS khi có tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, cách phát hiện tự tương quan, biện pháp khắc phục tự tương quan.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Th.S Phạm Văn MinhChương 8TỰ TƯƠNG QUAN1NỘI DUNG1. Bản chất của tự tương quan2. Nguyên nhân của tự tương quan3. Một số khái niệm về lược đồ tự tươngquan4. Ước lượng OLS khi có tự tương quan5. Hậu quả của tự tương quan6. Cách phát hiện tự tương quan7. Biện pháp khắc phục tự tương quan21. Bản chất của tự tương quanTự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫunhiên của mô hình có tương quan về mặtthống kê với nhau.Tự tương quan (autocorrelation) và tươngquan chuỗi (serial correlation) là hai khái niệmđược xem như nhau.Vì hiện tượng tự tương quan có thể xảy ra vớimọi mô hình và không khác nhau trong cáchkiểm định, cách khắc phục giữa các mô hìnhnên để đơn giản và cũng không mất tính tổngquát, ở đây ta xét mô hình hồi qui một biến độclập, dưới dạng ngẫu nhiên.31. Bản chất của tự tương quan (tt)Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển chúng tagiả định không có tương quan giữa các sai sốngẫu nhiên, tức là Cov(uiuj) = 0 với mọi i, j.⇒ Cov(ui,uj) ≠ 0: tự tương quanuiuitt42. Nguyên nhân của tự tương quan* Nguyên nhân khách quan:Chuỗi có tính chất quán tính theo chu kỳ.Hiện tượng mạng nhện: dãy số cung về café năm nayphụ thuộc vào giá năm trướcUi không còn ngẫunhiên nữa.Do tính trễ trong kinh tế: tiêu dùng ở thời kỳ nàychẳng những phụ thuộc vào thu nhập kỳ này mà cònphụ thuộc vào tiêu dùng của kỳ trước nữa.* Nguyên nhân chủ quanChọn dạng mô hình/hàm sai.Đưa thiếu biến giải thích vào mô hình.Việc xử lý, tập hợp số liệu.5