Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 8: Hiện tượng tự tương quan" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan; hậu quả; cách phát hiện tự tương quan, cách khắc phục tự tương quan. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - ThS. Trần Quang Cảnh 8.1 Bản chất CHƯƠNG 8 1. Tự tương quan là gì ? Là tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên. HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN cov(ui, uj)  0 (i  j) (Autocorrelation) 701003- Tự tương quan 41 4 TỰ TƯƠNG QUAN Tự tương quan là gì ? Giả sử Yt = 1 + 2Xt + ut 1. Hiểu bản chất và hậu quả của AR(p): Tự tương quan bậc p tự tương quan ut = 1ut-1 + 2ut-2 + … + put-p + vt MỤC TIÊU Quá trình tự hồi quy bậc p của các sai số 2. Biết cách phát hiện tự tương quan và biện pháp khắc phục ngẫu nhiên 2 701003- Tự tương quan 52 5 NỘI DUNG 8.1 Bản chất 1 Bản chất hiện tượng hiện tượng tự tương quan • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát theo không gian gọi là “tự tương quan không 2 Hậu quả gian”. • Sự tương quan xảy ra đối với những quan sát 3 Cách phát hiện tự tương quan theo chuỗi thời gian gọi là “tự tương quan thời gian”. 4 Cách khắc phục tự tương quan 33 6 1 ui, ei ui, ei · · Ví dụ bỏ sót biến · · · · · · Mô hình đúng · · ·· · · · · · · · · · t · · · · t Yt  1   2 X 2t   3 X 3t   4 X 4t  ut · · · · · (b) ui, ei (a) · · ...