Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Anh Tuấn

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình, trình bày các nội dung chính sau: Các thuộc tính của mô hình tốt; Các loại sai lầm khi chọn mô hình; Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định; Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Anh TuấnCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một BÀI GIẢNG Kinh tế lượng Trần Anh Tuấn, email: anhtuanvcu@gmail.com Bộ môn Kinh tế lượng - Đại học Thương mại Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định MộtChương 8 CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆCCHỌN MÔ HÌNH 1 Các thuộc tính của mô hình tốt 2 Các loại sai lầm khi chọn mô hình Bỏ sót biến giải thích Đưa biến không thích hợp vào mô hình 3 Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Phát hiện biến không cần thiết trong mô hình Kiểm định các biến bị bỏ sót Kiểm định phân phối chuẩn của sai số ngẫu nhiên 4 Một số mô hình kinh tế lượng thông dụng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §1. Các thuộc tính của mô hình tốt Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một 1 Tính Kiệm; 2 Đồng nhất; 3 Phù hợp; 4 Bền vững về mặt lý thuyết; 5 Có khả năng dự báo tốt; 6 Bỏ sót biến thích hợp; 7 Đưa vào mô hình biến không thích hợp; 8 Chọn dạng hàm không đúng. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §2. Chọn dạng hàm không đúng Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một2.1 Bỏ sót biến giải thích Giả sử MH đúng Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + Vi và hồi quy mẫu ˆ Yi = α1 + α2 X2i ˆ ˆ Nếu X2 tương quan X3 thì α1 , α2 không phải là UL vững và là ˆ ˆ ước lượng chệch và của β1 , β2 ; Nếu X2 không tương quan X3 thì α2 là UL vững và là ước lượng ˆ không chệch và của β2 , nhưng α1 vẫn là UL chệch của β1 ; ˆ Phương sai của sai số ước lượng từ mô hình đúng và phương sai của sai số ước lượng của mô hình chỉ định sai sẽ không như nhau; Khoảng tin cậy thông thường và các thủ tục kiểm định giả thiết không còn đáng tin cậỵ nữa. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một2.2 Đưa biến không thích hợp vào mô hình Giả sử MH đúng Yi = β1 + β2 X2i + Ui Nhưng ta chọn MH Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i + Vi và hồi quy mẫu ˆ Yi = α1 + α2 X2i + α3 X3i ˆ ˆ ˆ UL của σ 2 là ước lượng vững; Các UL BPNN αj là UL không chệch và vững nhưng không hiệu ˆ quả dẫn đến khoảng tin cậy sẽ rộng hơn; Các kết quả thu được từ việc phân tích hồi quy trong mô hình sai sẽ không đúng với thực tế và dẫn đến các kết luận sai lầm. Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một §3. Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một3.1 Phát hiện biến không cần thiết trong mô hình Xét mô hình Yi = β1 + β2 X2i + β3 X3i + β4 X4i + β5 X5i + Ui Nếu nghi ngờ biến X5 không cần thiết trong mô hình, thì đặt giả thiết H0 : β5 = 0; Nếu nghi ngờ biến X4 , X5 không cần thiết trong mô hình, thì đặt giả thiết H0 : β4 = β5 = 0,... Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một3.2 Kiểm định các biến bị bỏ sót Yi = β1 + β2 X2i + Ui Ta cần kiểm định trong mô hình trên có bỏ sót biến Z không. Nếu đã có số liệu biến Z, ta chỉ cần UL mô hình Yi = α1 + α2 X2i + α3 Zi + Vi Và khi đó kiểm định H0 : α3 = 0. Nếu không có số liệu của Z ta có thể sử dụng một trong các kiểm định sau: Trần Anh Tuấn Kinh tế lượngCác thuộc tính của mô hình tốt Các loại sai lầm khi chọn mô hình Phát hiện và kiểm định các sai lầm chỉ định Một3.2.1 Kiểm định RESET của RAMSEY 1 ˆ 2 Hồi quy Yi theo Xi ta được Yi và Rol ...