Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Thị Tuấn Anh

Mời các bạn tham khảo bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 do Trần Thị Tuấn Anh biên soạn sau đây để nắm bắt được những kiến thức về lựa chọn mô hình hồi quy như các tiêu chuẩn của mô hình; cách tiếp cận để lựa chọn mô hình; các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình; phát hiện những sai lầm.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 8 - Trần Thị Tuấn Anh Chương8LỰACHỌNMÔHÌNH HỒIQUY1. Cáctiêuchuẩncủamôhình Tínhtiếtkiệm:môhìnhcàngđơngiảncàngtốt Tínhđồngnhất:cácthamsốướclượnglàduynhất chocùngmộttậphợpsốliệu Tínhthíchhợp:R2vàR2hiệuchỉnhcànggần1càng tốt Tínhbềnvững:môhìnhphảidựatrênmộtcơsởlý thuyếtnàođó Cókhảnăngdựbáotốt:môhìnhchokếtquảdựbáo sátvớithựctế2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình a.Xácđịnhsốbiếnđộclập Cóhaihướngtiếpcận Từđơngiảnđếntổngquát:Bổsungbiếnđộc lậptừtừvàomôhình Từtổngquátđếnđơngiản:Đầutiên,xétmô hìnhđầyđủcácbiếnđộclậpđãđượcxácđịnh. Sauđótiếnhànhloạitrừnhữngbiếnkhôngquan trọngrakhỏimôhình2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình b.Kiểmtramôhìnhcóviphạmgiảthiếthay khôngKiểmtracác“bệnhcủamôhình” Đacộngtuyến Tựtươngquan Phươngsaithayđổi2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình c. ChọndạnghàmCầndựavào Cáclýthuyếtkinhtế Cáckếtquảthựcnghiệm Đồthịbiểudiễn2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình d.MộtsốtiêuchuẩnkhácGiátrịcủahàmhợplýloglikelihood(L) n 2 n 1 2 L ln ln(2 ) U i 2 2 2 GiátrịcủaLcànglớnchứngtỏmôhìnhcàngphù hợp2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình d.MộtsốtiêuchuẩnkhácTiêuchuẩnAIC(Akaikeinfocriterion) RSS 2 k n AIC e n GiátrịcủaAICcàngnhỏchứngtỏmôhìnhcàng phùhợp2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình d.MộtsốtiêuchuẩnkhácTiêuchuẩnSchwarz(Schwarzcriterion) RSS 2 k n SC n n GiátrịcủaSCcàngnhỏchứngtỏmôhìnhcàng phùhợp2. Cáchtiếpcậnđểlựachọnmôhình d.MộtsốtiêuchuẩnkhácNếuchúýđếnđộphứctạpcủamôhìnhthìthườngchúýđếntiêuchuẩnSCNếuxétsốliệutheothờigianthìthườngdùngtiêuchuẩnAIC Lưuýlàbiếnphụthuộcxuấthiệntrongmôhìnhphải cùngdạngKết quả hồi quy bằng Eviews như sau :3. Cácsailầmthườnggặpkhichọnmôhình a. Bỏsótbiếnthíchhợp Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Ui (a) Nhưngtalạichọnmôhình: Yi= 1+ 2X2i+Vi (b) hậuquả:3. Cácsailầmthườnggặpkhichọnmôhình b. Thừabiến Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+Ui (a) Nhưngtalạichọnmôhình(cóthêmX3): Yi= 1+ 2X2i+ 2X3i+Vi(b) hậuquả:4. Pháthiệnnhữngsailầm a. PháthiệnthừabiếnXéthàmhồiqui:Yi= 1 + 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+ 5X5i+Ui TrườnghợpnghingờX5làbiếnthừakiểmđịnh H0: 5=0(Kiểmđịnhbằngcáchnào?) NếuchấpnhậnH0X5khôngcầnthiết.(Cóthể sửdụngredundanttestcủaEviews) TrườnghợpnghingờX3vàX5làcácbiếnkhôngcần thiếtkiểmđịnhgiảthiếtđồngthời H0: 3= 5=0 (SửdụngkiểmđịnhWald)KiểmđịnhWaldchomôhìnhsau.P_value=0,9688>0,05chấpnhậnH0RedundantvariablesTest P_value=0.0022Không thừabiếnX24. Pháthiệnnhữngsailầm b. KiểmđịnhcácbiếnbịbỏsótXétmôhình:Yi= 1+ 2Xi+Ui (*)GiảsửnghingờmôhìnhđãbỏsótbiếnZ kiểmtrabằngcách: NếucósốliệucủaZ: +HồiquimôhìnhYi= 1+ 2Xi+ 3Zi+Ui +KiểmđịnhH0: 3=0.NếubácbỏH0thìmô hìnhbanđầuđãbỏsótbiếnZ.HoặcdùngOmittedvariabletestOmittedvariablesTest P_value=0.8200>0,05 chấpnhậnH0,=> KhôngbỏsótbiếnX4 KiểmđịnhRESETcủaRamsey:NếukhôngcósốliệucủaZ:dùngkiểmđịnh RESETcủaRamsey. ˆi Y Y ˆ 2 ˆ3 i , YiRamseyđềxuấtsửdụnglàmx ấpxỉcho Zi. ˆYi2 , Y ˆ i3Bước1:Hồiquimôhình(*),thulấy ˆ 2 ˆ 3 Yi , Yi ếnđộcBước2:HồiquiYitheocácbi lậptrong(*)và(môhình nàygọilàmôhình(new)). ˆ 2 ˆ 3 Yi , YiBước3:KiểmđịnhH0:cáchệsốcủa đồngthờibằng0. KiểmđịnhRESETcủaRamsey:P_value=0.0000 ...