Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Tự tương quan

Bài giảng Kinh tế lượng Chương 8: Tự tương quan trình bày về bản chất và hậu quả của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của hiện tượng tự tương quan, phương pháp đồ thị, kiểm định d Durbin-Watson, phương pháp kiểm định Breusch-Godfrey, phương pháp ước lượng dựa trên thống kê d DurbinWatson, thủ tục lặp Cochrane-Ocutts.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 8: Tự tương quanTỰ TƯƠNG QUAN 1Tự tương quan Bản chất và hậu quả của tự tương quan  Bản chất của tự tương quan  Nguyên nhân của tự tương quan  Hậu quả của hiện tượng tự tương quan Phát hiện tự tương quan  Phương pháp đồ thị  Pháp kiểm định d Durbin-Watson  Phương pháp kiểm định Breusch-Godfrey Biện pháp khắc phục tự tương quan  Phương pháp ước lượng dựa trên thống kê d Durbin- Watson  Thủ tục lặp Cochrane-Ocutts 2Bản chất và hậu quả của tựtương quanTrong mô hình hồi qui tuyến tính đã giả thiếtrằng không không tồn tại tự tương quan.Vậy: - Bản chất của hiện tượng này là gì? - Nguyên nhân nào gây ra hiện tương tự tương quan ? - Nếu vi phạm giả thiết này, hậu quả sẽ ra sao? 3Bản chất“Tự tương quan” được hiểu như là sự tương quangiữa các thành phần của dãy số thời gian hoặc khônggian.  Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, sẽ không có sự tương quan giữa các phần nhiễu ui,nếu chúng có quan hệ như sau:  Cov(i, j) = E(i , j) = 0 i jTuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra hiện tượngmà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụthuộc lẫn nhau, nghĩa là:  i  j: Cov(i, j) = E(i, j)  0  Hay  s>0: Cov(t, t-s) = E(t, t-s)  0 4Bản chấtĐồ thị của các ûi theo thời gian ûi t a b c d Trường hợp a: Không tự tương quan Trường hợp b,c,d,e: tự tương quan 5 Nguyên nhân Nguyên nhân chủ quan khách quan Chọn mô TrễXử lý số liệu Quán tính hình sai (Ctgian) 6Hậu quảCác ước lượng bình phương bé nhất vẫn là ước lượng tuyến tính, không chệch nhưng không phải là ước lượng hiệu quả,Phương sai ước lượng được của các ước lượng bình phương bé nhất thường là chệch,Các kiểm định T và F không đáng tin cậy,Giá trị ước lượng R2 có thể không tin cậy khi dùng để thay thế cho giá trị thật của R2,Phương sai và độ lệch tiêu chuẩn của giá trị 7 dự đoán đã tính được cũng không hiệu quả.Phương pháp phát hiện tự tươngquanNhư vậy, hiện tượng tự tương quan gây rahậu quả nghiêm trong cho kết quả hồi qui.Vậy, có thể phát hiện tự tương quan haykhông và phương pháp là gì?Trong kinh tế lượng, có thể sử dụng nhữngphương pháp sau:  Phương pháp đồ thị  Phương pháp thống kê d Durbin – Watson  Phương pháp kiểm định Breusch-Godfrey (BG) … 8 Phương pháp kiểm định (d) Durbin-WatsonCác giả thiết làm cơ sở cho kiểm định d  Mô hình hồi quy phải bao gồm số hạng chặn  Không áp dụng với mô hình tự hồi quy  Các biến giải thích X là phi ngẫu nhiên  Các nhiễu ut phải được sản sinh từ lượt đồ: ut= ut-1+ut (6.3) : Hệ số tự tương quan -1    1 t ~N(0,2)(6.3) gọi là lượt đồ tự hồi quy bậc nhất MarKov và được ký hiệu AR(1) 96.2.1. Phương pháp kiểm định dDurbin-WatsonCông thức tính thống kê d n (ut  ut 1 ) 2 ˆ ˆ t 2 d n ut2 ˆ t 1Ta có thể biến đổi như sau: 1    uu  ˆ ˆ t t 1 d  2   2 (1   ) ˆ u  ˆ  2  t Là hệ số tự tương Với ˆ    u uˆ ˆ t t 1 quan bậc nhất và là 2 u ˆ t ước lượng của  106.2.1. Phương pháp kiểm định dDurbin-WatsonTa có ˆ 1    1Suy ra 0d4 -1: Tương quan âm hoàn hảo, khi đó d = 4  ˆ 1: Tương quan dương hoàn hảo, khi đó d = 0 0: Không có tự tương quan, khi đó d = 2 11 Quy tắc kiểm định d Durbin- WatsonGiả thuyết H0 Quyết định NếuKhông có tự tương Bác bỏ 0 < d < dLquan dươngKhông có tự tương Không quyết dL  d  dUquan dương ...