Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình

Trong chương này gồm có một số nội dung như: Các thuộc tính của một mô hình tốt, các sai lầm thường gặp khi chọn mô hình, phát hiện những sai lầm, kiểm định phân phối chuẩn của U. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình Chương9 Chọnmôhìnhvàkiểmđịnh việcchọnmôhìnhI.Cácthuộctínhcủamộtmôhình tố t1. Tínhtiếtkiệm2. Tínhđồngnhất3. Tínhthíchhợp4. Tínhbềnvữngvềmặtlýthuyết5. Cókhảnăngdựbáotốt II.Cácsailầmthườnggặpkhichọnmôhình 1. Bỏsótbiếnthíchhợp Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+Ui (a) NhưngtalạIchọnmôhình: Yi= 1+ 2X2i+Vi (b) hậuquả: Hậuquảviệcbỏsótbiến: Cácướclượngthuđượclàướclượng chệchcủacácthamsốtrongmôhình đúng. Cácướclượngthuđượckhôngphảilà ướclượngvững. Phươngsaicủacácướclượngtrong môhìnhsai(b)>trongmôhìnhđúng (a). Khoảngtincậyrộng,cáckiểmđịnh khôngcòntincậynữa. 2.Đưavàomôhìnhcácbiếnkhôngthíchhợp(môhìnhthừabiến)Giảsửmôhìnhđúnglà: Yi= 1+ 2X2i+Ui (a)Nhưngtalạichọnmôhình(cóthêm X3): Yi= 1+ 2X2i+ 2X3i+Vi(b)hậuquả: CácướclượngOLSvẫnlàcácước lượngkhôngchệchvàvữngcủacác thamsốtrongmôhìnhđúng. Phươngsaicủacácướclượngtrong môhìnhthừabiến(b)lớnhơntrong môhìnhđúng(a). Khoảngtincậyrộng,cáckiểmđịnh khôngcòntincậynữa.3.Chọndạnghàmkhôngđúng kếtluậnsail ầm.III.Pháthiệnnhữngsailầm1. Pháthiệnsựcómặtcủabiếnkhông cầnthiếtGiảsửmôhìnhhồIqui:Yi= 1+ 2X2i+ 3X3i+ 4X4i+ 5X5i+UiNếulýthuyếtchorằngtấtcảbiến độclậptrênđềuquyếtđịnhYthì phảigiữchúngtrongmôhìnhdùhệ sốcủachúngkhôngcóýnghĩathống kê. TrườnghợpnghingờX5làbiến khôngcầnthiếtkiểmđịnhH0: 5 =0 NếuchấpnhậnH0X5khôngcần thiết. TrườnghợpnghingờX3vàX5làcác biếnkhôngcầnthiếtkiểmđịnh H0: 3= 5=0(SửdụngkiểmđịnhWald) 2.KiểmđịnhcácbiếnbịbỏsótXétmôhình:Yi= 1+ 2Xi+Ui (*)GiảsửnghingờmôhìnhđãbỏsótbiếnZ kiểmtrabằngcách: NếucósốliệucủaZ: +HồiquimôhìnhYi= 1+ 2Xi+ 3Zi+Ui +KiểmđịnhH0: 3=0.NếubácbỏH0 thìmôhìnhbanđầuđãbỏsótbiếnZ.NếukhôngcósốliệucủaZ:dùngkiểm địnhRESETcủaRamsey. KiểmđịnhRESETcủaRamsey: ˆ 2 ˆ 3Ramseyđềxuấtsửdụnglàmcác Yi , Yi xấpxỉchoZi.Bước1:HồIquimôhình(*),thulấyY ˆiBước2:HồIquiYitheocácbiếnđộc ˆ 2 ˆ 3 Yi , Yi lậptrong(*)và(môhình nàygọilàmôhình(new)).Bước3:Kiểmđ ị nhH 0 :cách ệ s ố c ủa ˆYi2 , Y ˆ i3 đồngthờibằng0.NếubácbỏH0môhình(*)đãbỏsót biến.Cụthể: Tính (R2 2 R )/m F new 2 * (1 R new ) /( n k )Trongđó: m:sốbiếnđộclậpmớithêmvàomô hình k:Sốthamsốtrongmôhình(new).NếuF>F (m,nk)hoặcp(F)Tacó:F=0.3888vớip=0.684>5%môhìnhbanđầukhôngbỏsótbiến. IV.KiểmđịnhphânphốichuẩncủaU H0:UphânphốichuẩnThốngkêsửdụng:JarqueBera(JB)Tacó:JB~ 2(2)Nênquitắckiểmđịnhnhưsau: TínhJB NếuJB> 2 (2)hoặcp(JB) ...