Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - ĐH Bách khoa Hà Nội

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình" cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - ĐH Bách khoa Hà NộiCHƯƠNG 9CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌNMÔ HÌNHCHỌN MÔ HÌNHMỤCTIÊU1. Biết cách tiếp cận để lựachọn mô hình2. Biết cách kiểm định việc chọnmô hình2NỘI DUNG1Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình2Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình3Kiểm định việc chọn mô hình43Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình1. Chọn mô hình- Tiết kiệm: Mô hình đơn giản nhưng phải chứacác biến chủ yếu ảnh hưởng đến biến phụ thuộcnhằm giải thích bản chất của vấn đề nghiên cứu.- Tính đồng nhất: Với một tập dữ liệu đã cho, cáctham số ước lượng phải duy nhất.2-Tính thích hợp (R2): Mô hình có R2 ( hoặc Rcàng gần 1 được coi càng thích hợp.- Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phảiphù hợp với lý thuyết nền tảng.- Khả năng dự báo cao42. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả•Bỏ sót biến thích hợp: dẫn đến một số hậuquả nhưi. Các tham số ước lượng sẽ bị chệch vàkhông vững.ii. Khoảng tin cậy và các kiểm định khôngchính xác.iii. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ khôngđáng tin cậy.5