Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - Lê Thị Hồng Hoa

Chương 9 của bài giảng Kinh tế lượng trình bày về chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình. Chương này gồm có các nội dung sau: Các tiêu chuẩn của một mô hình tốt, đo lường độ chính xác của mô hình dự báo, lựa chọn mô hình dự báo,... Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - Lê Thị Hồng HoaCác tiêu chuẩn của mộtMHtốt(theoHarvy):Tiếtkiệm:MHcàngđơngiảncàngtốt Tínhđồngnhất: Với một tập hợp các dữ liệu đã cho, các ước lượngphảilàduynhất Tínhthíchhợp:MH có R và R càng gần 1 2 2thì được coi là càng thíchhợp Tínhbềnvữngvềmặtlýthuyết:Xây dựng MH phải dựa trêncơsởcủalýthuyếtnàođó. Cókhảnăngdựbáotốt: MH được chọn sao cho khi dùng nó để dự báo sẽ cho kếtquảsátvớithựctế. Saisốdựbáolàthước đo phản ánh giá trị dự báo gần với giá trị thực tế là baonhiêu.Sai số dự báo là chênh lệchgiữagiátrịdựbáovàgiátrịthựctếtươngứng: ˆ et=Yt– Y tMHdựbáo được đánhgiálàtốtnếusaisốdựbáonhỏvàdao động của nó không theomộtchiềuhướngnào. Mẫu dự báo có t = S, S+1,...,S+h.Kýhiệugiá trị thực tế và giá trị dự báotươngứnglàYY ˆtvà. t Các chỉ tiêu đánh giá độ chínhxáccủamôhìnhbao gồm:•1 Sai số bình phương trungbình(MeanSquaredError): 1 S h 2 1 S hMSE Yt ˆ Y 2 et t h 1t S h 1t S2 Căn bậc hai của sai số bình phươngtrungbình (RootMean SquaredError): RMSE MSE3 Sai số trung bìnhtuyệtđối(MeanAbsoluteError): 1 S h MAE et h 1t S4 Số phần trăm sai sốtrung bình tuyệt đối(Mean Absolute PercentageError): 1 S h et MAPE h 1t S Yt Việclựachọncôngthức tính sai số dự báo phụ thuộc vào bản chất của dữliệu:•ª Nếu trong chuỗi dữ liệuchỉ có một vài sai số dự báocógiátrịtuyệt đốilớnthìtakhông nên dùng MSE &RMSE.•ª Khi giá trị của các sai sốdự báo xấp xỉ nhau thì nêndùngMSE.ª Khi có đồng thời MAE, MSE (hay RMSE) thì việc lựa chọn sẽ căn cứ vào chỉtiêunàonhỏnhất.*Khisosánhđộchínhxáccủa nhữngMHdựbáo,takhông nên áp dụng cho những chuỗi dữ liệu đã có những biếnđổitừdữliệugốc.* Chỉ có MAPE có thể dùngcho mọi trường hợp vìMAPElàsốtươngđối.* HệsốTheilUlàmộtthước đo khác về độ chính xác của dựbáo.Hệsốnày đượctính nhưsau: 1 S h ˆ 2 Yt Y tU h 1t S 1 S h ˆ 1 S h Yt2 Y t 2 h 1t S h 1t SHệ số Theil U luôn luônnằm giữa 0 và 1 (0 Một số tỷ lệ sau đây cũngđược dùng để đánh giá độchínhxáccủadựbáo: 1Tỷlệđộchệch(BiasProportion): 2 ˆ Y Y S h 2 ˆ Y Yt (h 1) t t S2Tỷlệphươngsai(VarianceProportion): (s yˆ sy ) 2 ˆ Y Yt 2 h t3Tỷlệhiệpphươngsai(CovarianceProportion): 2(1 r )s yˆ s y ˆ Yt Yt h 2 Tỷ lệ độ chệch cho biếtphạm vi giá trị trung bình dựbáocáchgiátrịtrungbìnhcủachuỗithực. Tỷ lệ phương sai cho biếtphạm vi phương sai của dựbáo cách phương sai củachuỗithực. ...