Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - ThS. Trần Quang Cảnh

Bài giảng "Kinh tế lượng - Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình" Cung cấp cho người học các kiến thức: Chọn mô hình - Các sai lầm khi chọn mô hình, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình, kiểm định việc chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương 9 - ThS. Trần Quang Cảnh Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình CHƯƠNG 9 1. Chọn mô hình - Tiết kiệm: Mô hình đơn giản nhưng phải chứa CHỌN MÔ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỌN các biến chủ yếu ảnh hưởng đến biến phụ thuộc MÔ HÌNH nhằm giải thích bản chất của vấn đề nghiên cứu. - Tính đồng nhất: Với một tập dữ liệu đã cho, các tham số ước lượng phải duy nhất. 2 -Tính thích hợp (R2): Mô hình có R2 (hoặc R càng gần 1 được coi càng thích hợp. - Tính bền vững về mặt lý thuyết: mô hình phải phù hợp với lý thuyết nền tảng. - Khả năng dự báo cao 41 4 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả CHỌN MÔ HÌNH •Bỏ sót biến thích hợp: dẫn đến một số hậu quả như i. Các tham số ước lượng sẽ bị chệch và 1. Biết cách tiếp cận để lựa chọn không vững. mô hình ii. Khoảng tin cậy và các kiểm định không MỤC TIÊU chính xác. 2. Biết cách kiểm định việc chọn iii. Dự báo dựa trên mô hình sai sẽ không mô hình đáng tin cậy. 2 52 5 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả NỘI DUNG •Đưa vào mô hình những biến không phù 1 Chọn mô hình- Các sai lầm khi chọn mô hình hợp: các ước lượng thu được từ mô hình thừa 2 Cách tiếp cận để lựa chọn mô hình biến không hiệu quả, khoảng tin cậy rộng. 3 Kiểm định việc chọn mô hình 4 3 63 6 1 2. Các sai lầm khi chọn mô hình- Hậu quả Kiểm định việc chọn mô hình •Lựa chọn mô hình không chính xác: a. Kiểm định thừa biến (kiểm định Wald) i. Ước lượng chệch các hệ số hồi quy, Xét hai mô hình: thậm chí dấu của hệ số hồi quy có thể sai. (U ) : Y  1   2 X 2  ...   m 1 X m 1   m X m   k X k  U ii. Có ít hệ số hồi quy ước lượng được có ( R ) : Y  1   2 X 2  ...   m 1 X m 1  V ý nghĩa thống kê iii. R2 không cao (U): mô hình không bị ràng buộc (Unrestricted iv. Phần dư các quan sát lớn và biểu thị model) (R): mô hình bị ràng buộc (Restricted model). sự biến thiên có tính hệ thống. Điều kiện ràng buộc là các hệ số hồi quy của các biến Xm , Xm+1 , Xk đồng thời bằng 0 7 107 10 Ví dụ a. ...