Bài giảng Kinh tế lượng - Chương III: Hồi quy bội

Bài giảng Kinh tế lượng - Chương III: Hồi quy bội. Chương này gửi đến các bạn nội dung: Hồi quy tuyến tính ba biến, hồi quy tuyến tính k biến. Đề hiểu rõ hơn về nội dung chương học mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Chương III: Hồi quy bội 15-Aug-16 I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN Chương III 1. Hàm hồi quy tổng thể (PRF) PRF : Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i Trong đó: Y: biến phụ thuộc HỒI QUY BỘI Yi: giá trị cụ thể của Y X2 ,X3: biến độc lập X2i X3i: Giá trị cụ thể của X2 ,X3 Ui: sai số ngẫu nhiên ứng với quan sát thứ i βi: là tham số của mô hình 1 1 2I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN2. Các giả thiết của mô hình 3. Ước lượng các tham số - X2i, X3i là biết trước, không ngẫu nhiên Chúng ta sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS - Giá trị trung bình của các Ui bằng không, phương PRF : Yi  1   2 X 2i  3 X 3i  U i Hàm hồi quy mẫu tương ứng là sai Ui không thay đổi SRF: ?? = ?1 + ?2 ?2? + ?3 ?3? + ?? - Không có tương quan giữa các Ui hay - Không xảy ra tương quan (cộng tuyến) giữa các X2 , X3 SRF: ?? = ?1 + ?2 ?2? + ?3 ?3? - Không có tương quan giữa Ui với X2, X3 3 4I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN3. Ước lượng các tham số 3. Ước lượng các tham số?? = ?? − ?? = ?? − (?1 + ?2 ?2? + ?3 ?3? ) Các tham số ? 1 ? 2 ? 3 có thể được tính từ hệ phương trình : Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất OLS thì các tham ?1 + ?2 ?2 + ?3 ?3 = ? số β1, β2 β3 được chọn sao cho 2 ?1 ?2? + ?2 ?2? + ?3 ?2? ?3? = ?? ?2? 2 2 ?? = ?? − (?1 + ?2 ?2? + ?3 ?3? ) → ??? 2 ?1 ?3? + ?2 ?2? ?3? + ?3 ?3? = ?? ?3? 5 6 1 15-Aug-16I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN I. HỒI QUY TUYẾN TÍNH BA BIẾN3. Ước lượng các tham số 3. Ước lượng các tham số Đặt yi  Yi  Y Kết quả chứng minh được: _ x2i  X 2i  X 2 ; x3i  X 3i  X 3 x 2 2i   X 2 2 i  n( X 2 ) 2 _Ta tìm được x 2 ...