Bài giảng Kinh tế lượng: Chương mở đầu - Lê Anh Đức

Cùng tìm hiểu chương mở đầu của bài giảng Kinh tế lượng với những nội dung về: Kinh tế lượng là gì?, phương pháp luận của kinh tế lượng.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Chương mở đầu - Lê Anh Đức BÀI GIẢNGKINH TẾ LƯỢNGECONOMETRICS Lê Anh Đức Khoa Toán kinh tế ĐH Kinh tế Quốc dân 1 MỞ ĐẦULịch sử ra đời của Kinh tế lượngI. Kinh tế lượng là gì? 1. Định nghĩa 2. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác 3. Phân loại KTLII. Phương pháp luận của Kinh tế lượng 2Lịch sử ra đời của Kinh tế lượng• Vào khoảng những năm 1930• Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 đã làm tan rã tư tưởng “tự do kinh tế”.• Các nhà kinh tế học đang nỗ lực để lý giải nguyên nhân của cuộc đại khủng hoảng và tìm cách khắc phục nó.• Các nhà kinh tế tìm cách sử dụng các phương pháp thống kê để đo lường và kiểm định các hiện tượng kinh tế mang tính quy luật. 3 I. Kinh tế lượng là gì?1. Định nghĩa: Econometrics = Econo + Metrics = “Đo lường kinh tế” = “Kinh tế lượng” “Kinh tế lượng là môn khoa học sử dụng các công cụ toán học (Thống kê toán) để củng cố về mặt thực nghiệm cho các lý thuyết kinh tế” Thuật ngữ Kinh tế lượng được Ragnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng những năm 1930. 4• Bản chất: thực chứng cho các lý thuyết kinh tế và qua đó chứng minh hoặc bác bỏ các lý thuyết kinh tế này.• Mục đích: tìm ra các kết luận về mặt định lượng cho các lý thuyết kinh tế trong điều kiện, hoàn cảnh cụ thể để phục vụ cho việc phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. 52. Phân biệt KTL và các môn khoa học khác• KTL và Lý thuyết kinh tế (economic theory)• KTL và Kinh tế toán (mathematical economics)• KTL và Thống kê kinh tế (economic statistics)• KTL và thống kê toán (mathematical statistics)• KTL và Tin học (computing) 63. Phân loại Kinh tế lượng• Kinh tế lượng lý thuyết (theoretical econometrics) Đề cập đến các phương pháp để đo lường mối quan hệ kinh tế bằng mô hình kinh tế lượng. Nó chủ yếu dựa vào Thống kê toán.• Kinh tế lượng ứng dụng (applied econmetrics) Sử dụng các công cụ của Kinh tế lượng lý thuyết để nghiên cứu về các vấn đề đặc thù khác nhau trong lĩnh vực kinh tế và kinh doanh. Hàm tiêu dùng (consumption function) Hàm cầu – hàm cung (demand function – supply function) Hàm đầu tư (investment function) Hàm sản xuất (production function) 7 II. Phương pháp luận của KTL• Bước 1: Nêu ra giả thuyết• Bước 2: Thiết lập mô hình lý thuyết - Mô hình toán kinh tế - Mô hình Kinh tế lượng• Bước 3: Thu thập số liệu• Bước 4: Ước lượng tham số• Bước 5: Phân tích kết quả - Kết quả ƯL có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? - Kiểm định giả thuyết thống kê• Bước 6: Dự báo• Bước 7: Ra quyết định 8 Thí dụ• Vấn đề: nghiên cứu tính quy luật trong tiêu dùng cá nhân• Nghiên cứu vấn đề bằng mô hình Kinh tế lượng 9 Bước 1: Nêu ra giả thuyết• Nêu ra giả thuyết về tiêu dùng• Luận thuyết về tiêu dùng của John Maynard Keynes: “Một cá nhân sẽ tăng tiêu dùng khi thu nhập tăng lên tuy nhiên mức tăng của tiêu dùng sẽ nhỏ hơn mức tăng của thu nhập”• Nội dung của Luận thuyết: 0 < MPC < 1• Lý thuyết kinh tế xác lập quan hệ về mặt định tính giữa tiêu dùng và thu nhập 10 Bước 2: Thiết lập MH lý thuyết• Mô hình toán kinh tếY = chi cho tiêu dùng(consumption expenditure)X = thu nhập (income)Hàm tiêu dùng của Keynes (Keynesian comsumption function) Y =  1 +  2X1, 2 là các tham số (parameters)1 là hệ số chặn(intercept coefficent)2 là hệ số góc( slope coefficent) 11• Mô hình Kinh tế lượng Biểu diễn quan hệ phụ thuộc giữa mức tiêu dùng trung bình và thu nhập: E(Y/X) = 1 + 2X Hàm này gọi là hồi quy tổng thể (PRF- Population Regression Function) Các giá trị cá biệt của Y: Y = E(Y/X) + U = 1 + 2X + U Mô hình này được gọi là mô hình hồi quy tổng thể (PRM – Population Regression Model) U gọi là sai số ngẫu nhiên (disturbance) Nó đại diện cho tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu dùng mà không có mặt trong mô hình. 12 Bước 3: thu thập số liệu• Số liệu của nước Mỹ, thời kỳ 1960 – 2005• Các biến X = GDP(Gross Domestic Product) Y = tổng chi cho tiêu dùng cá nhân (aggregate personal consumption expenditure)• Đơn vị: tỷ usd• Tình theo giá năm 2000• Nguồn số liệu: N.Gujarati – C. Porter, Basic econometrics, 2009, bảng 1.1, trang 6. 13 Bước 4: Ước lượng các tham số• Sử dụng phương pháp OLS (Ordinary ...