Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Quy Nhơn

Bài giảng Kinh tế lượng do Cao Tấn Bình biên soạn trình bày các vấn đề chung về kinh tế lượng, ôn tập về xác suất và thống kê, hồi quy hai biến, mô hình hồi quy tuyến tính bội, giới thiệu một số vấn đề liên quan đến mô hình hồi quy, dự báo với mô hình hồi quy, các mô hình dự báo măng tính thống kê.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - ĐH Quy NhơnTRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠNKHOA KINH TẾ & KẾ TOÁNCAO TẤN BÌNHBÀI GIẢNG KINH TẾ LƢỢNGQuy Nhơn, 9/20171Chương 1KHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƢỢNG1.1 Giới thiệu về môn học kinh tế lượngKinh tế lượng có tên tiếng Anh là Econometrics, do nhà kinh tế học người Na uy A. KRagnar Frisch sử dụng lần đầu tiên vào khoảng 1930.Kinh tế lượng là một môn khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trongthực tế, là sự kết hợp giữa các lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán học và máy vi tínhnhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển của hiện tượngkinh tế và phân tích các chính sách kinh tế.Nền tảng của kinh tế lượng: Lý thuyết kinh tế: Nêu lên bản chất các mối quan hệ kinh tế dưới dạng định tính.Chẳng hạn mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả, sản lượng và số lượng côngnhân, thu nhập và chi tiêu, năng suất cây trồng và lượng phân bón, doanh thu vàchi phí quảng cáo, giá nhà và hướng nhà, sự chi tiêu và sự giàu có,… Mô hình toán kinh tế: Sử dụng công cụ toán học để mô hình hóa lý thuyết kinh tếdưới dạng mô hình toán học, chưa quan tâm đến việc kiểm chứng xem liệu nhữngmô hình toán học này có đúng đắn về mặt thực nghiệm hay không. Thống kê: Có vai trò quan trọng trong việc thu thập, xử lý số liệu, và những sốliệu sơ cấp ban đầu này không thể thiếu cho một nhà kinh tế lượng.Mục đích của kinh tế lượng Thiết lập mô hình toán học để nêu ra các giả thiết cũng như các giả định về mốiquan hệ giữa các biến số kinh tế với nhau. Thực hiện việc ước lượng tham số để xem xét mức độ ảnh hưởng giữa các biến số. Kiểm định giả thuyết. Đưa ra dự báo và mô phỏng hiện tượng kinh tế. Đề xuất giải pháp, chính sách dựa trên kết quả của được phân tích từ mô hình kinhtế lượng.1.2 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng Nêu vấn đề nghiên cứu và các giả thuyết: Nghiên cứu quan hệ giữa thu nhập vàtiêu dùng, mức lãi suất thay đổi và cầu về tiền, năng suất lao động với vốn, laođộng và khoa học công nghệ,… Thiết lập mô hình: Dựa vào lý thuyết kinh tế để định dạng các mô hình cụ thể chocác bài toán cụ thể. Chẳng hạn, người ta có thể sử dụng hàm tuyến tính để mô tảmối quan hệ giữa thu nhập Y và tiêu dùng X như sau:2Y   XTuy nhiên trong thực tế, với cùng một mức thu nhập thì chi tiêu tiêu dùng có thểkhác nhau. Do vậy mô hình toán học thuần túy như trên chưa phản ánh được tìnhhuống kinh tế này. Mô hình kinh tế lượng được đề xuất một cách hợp lý với nhiễungẫu nhiên U như sau:Y     X U Thu thập và xử lý số liệu: Quan tâm đến số liệu của mẫu và số liệu của tổng thể. Ước lượng các tham số của mô hình: Sử dụng các phương pháp như phương phápbình phương tối thiểu OLS (Ordinary Least Squares), phương pháp ước lượnghàm hợp lý tối đa MLE (Maximum Likelihood Estimation),… Chẳng hạn, phươngtrình mô tả quan hệ giữa tiêu dùng Y và thu nhập X từ chuỗi số liệu của Mỹ giaiđoạn 1982-1996 bằng phương pháp OLS là:Y  184.078  0.706408 XNhìn vào kết quả hồi quy này, ta thấy xu hướng tiêu dùng cận biên của nền kinh tếMỹ giai đoạn 1982-1996 là  2  0.706408 . Kiểm định mô hình: Mục đích của kiểm định là kiểm chứng lại mô hình hoặc lýthuyết kinh tế. Theo ví dụ trên, ta có trị số về xu hướng tiêu dùng cận biên là 2  0.706408  0 phù hợp với lý thuyết kinh tế của Keynes về Thu nhập-Tiêudùng. Tuy nhiên, ta cũng cần xác định thêm giá trị này có thỏa mãn 0   2  1 vớiý nghĩa thống kê hay không. Dự báo và sử dụng mô hình để quyết định chính sách: Dựa vào kết quả của môhình trên, có thể dự báo tác động của chính sách kinh tế. Ngoài ra, kết quả hồi quynày có thể giúp ích cho Chính phủ trong việc phân tích chính sách đầu tư, chínhsách thuế (giảm thuế -> tăng thu nhập khả dụng -> tăng tiêu dùng -> tăng tổngcầu).1.3 Số liệu cho nghiên cứu kinh tế lượngCó ba dạng dữ liệu kinh tế có bản: Dữ liệu theo thời gian (Time Series Data), dữ liệu theokhông gian (dữ liệu chéo) (Cross Data) và dữ liệu hỗn hợp (dữ liệu bảng) (Panel Data).Nguồn số liệu: Các cơ quan nhà nước: Tổng cục thống kê, Uỷ ban Nhân dân thành phố,… Các cơ quan quốc tế: Ngân hàng thế giới (WB), Qũy tiền tệ thế giới (IMF),…3 Các cơ quan và tổ chức tư nhân. Wedsite.1.4 Chất lượng của số liệuChất lượng của số liệu kinh tế-xã hội thường không tốt bởi các nguyên nhân sau đây: Bỏ sót số liệu. Sai sót về kỹ thuật thu thập thông tin (bảng câu hỏi không phù hợp, nội dung câuhỏi không chính xác,…). Nhầm lẫn khi quan sát, ghi nhận thông tin. Sai số do dụng cụ đo lường. Sai số khi chọn mẫu không có tính đại diện cao. Mức độ tổng hợp và bảo mật của số liệu sử dụng. Đối tượng cung cấp thông tin thiếu trung thực, không đầy đủ hoặc từ chối trả lời.1.5 Vai trò của máy vi tính và phần mềm chuyên dụngHầu hết các bài toán trong kinh tế lượng liên quan đến việc xử lý một khối lượng số liệurất lớn, do đó cần đến sự trợ giúp của máy vi tính và các chương trình hỗ trợ tính toán,chẳng hạn như: Excel, EVIEWS ...