Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Thái Trần Phương Thảo

Bài giảng Kinh tế lượng được biên soạn bởi GV. Thái Trần Phương Thảo với nội dung gồm 5 chương. Chương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng; Chương 2: Hồi quy hai biến; Chương 3: Hồi quy nhiều biến; Chương 4: Hồi quy với biến giả; Chương 5: Đa cộng tuyến. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - GV. Thái Trần Phương Thảo lOMoARcPSD|16911414 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒNBài giảng KINH TẾ LƯỢNGGV Thái Trần Phương Thảo 1/2018 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 MỤC LỤCChương 1: Giới thiệu về kinh tế lượng 1.1. Giới thiệu về kinh tế lượng..................................................................................1 1.2. Phương pháp luận của kinh tế lượng .................................................................1 1.3. Số liệu trong kinh tế lượng ..................................................................................4 1.4. Phân tích hồi quy..................................................................................................5Chương 2: Hồi quy hai biến 2.1. Ước lượng tham số hồi quy bằng phương pháp OLS.......................................11 2.2. Các giả thiết của phương pháp OLS ..................................................................18 2.3. Các tính chất của hệ số hồi quy ..........................................................................20 2.4. Ước lượng khoảng tin cậy cho và ......................................................21 2.5. Kiểm định giả thiết ..............................................................................................22 2.6. Dự báo bằng mô hình hồi quy hai biến..............................................................29Chương 3: Hồi quy nhiều biến 3.1. Hồi quy nhiều biến ...............................................................................................40 3.2. Các dạng bài toán ước lượng ..............................................................................50 3.3. Các dạng bài toán kiểm định...............................................................................51Chương 4: Hồi quy với biến giả 4.1. Hồi quy với biến giả .............................................................................................67 4.2. Kỹ thuật sử dụng biến giả ...................................................................................69Chương 5: Đa cộng tuyến 5.1. Đa cộng tuyến.......................................................................................................79 5.2. Cách phát hiện khi có đa cộng tuyến .................................................................80 5.3. Cách khắc phục đa cộng tuyến ...........................................................................85Phụ lục ............................................................................................................................90 Downloaded by Nguynhavy Ha Vy (Ntkphuong205@gmail.com) lOMoARcPSD|16911414 CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ KINH TẾ LƢỢNG 1.1. Giới thiệu về kinh tế lượng Kinh tế lượng với thuật ngữ tiếng Anh là “Econometrics”, từ này được ghép từ hai từ gốc “Econo” cónghĩa là kinh tế và “Metrics” có nghĩa là đo lường. Từ đó, kinh tế lượng có thể hiểu là “đo lường kinhtế”. Lý thuyết kinh tế phát biểu hay nêu lên bản chất của các mối quan hệ kinh tế dưới góc độ định tính.Ví dụ như lý thuyết kinh tế vĩ mô khẳng định rằng trong điều kiện các yếu tố khác không thay đổi,lượng cầu của một loại hàng hóa có mối quan hệ nghịch biến với giá của nó, nhưng không xác định rõvề mặt định lượng. Vậy, với một sự thay đổi nhất định về giá, lượng cầu sẽ thay đổi với số lượng cụ thểbao nhiêu là công việc của kinh tế lượng. Nhìn chung, kinh tế lượng quan tâm đến: i. Ước lượng các mối quan hệ kinh tếo Đo lường mức độ tác động của việc hạ lãi suất lên tăng trưởng kinh tế.o Phân tích tác động của quảng cáo và khuyến mãi lên doanh số của một công ty. ii. Đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế và kiểm định các giả thiết liên quan đến hành vi kinh tếo Kiểm định giả thiết về tác động của chương trình khuyến nông làm tăng năng suất lúa.o Có sự phân biệt đối xử về mức lương giữa nam và nữ hay không? iii. Dự báo các hành vi của các biến số kinh tếo Dự báo chỉ số VN Index hoặc giá của một loại cổ phiếu.o Chính phủ dự báo mức thâm hụt ngân sách, thâm hụt thương mại, lạm phát... 1.2. Phương pháp luận của kinh tế lượng Theo phương pháp luận truyền thống, còn gọi là phương pháp luận cổ điển, một nghiên cứu sử dụngkinh tế lượng bao gồm các bước như sau: 1. Phát biểu lý thuyết hoặc giả thiết Vấn đề nghiên cứu có thể xuất phát từ thực tế hoặc dựa trên cơ sở lý thuyết kinh tế. Các giả thiếtnghiên cứu cũng có thể được xây dựng từ kinh nghiệm thực tế hoặc từ kết quả của những nghiên cứu ...