Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh Hùng

Bài giảng Kinh tế lượng do Hoàng Mạnh Hùng biên soạn với các nội dung chính như sau: Khái quát về kinh tế lượng, mô hình hồi quy tuyến tính hai biến, mô hình hồi quy bội, suy diễn thống kê, mô hình với biến giả và ứng dụng
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng - Hoàng Mạnh HùngKHOA KINH TẾ VÀ KẾ TOÁNBỘ MÔN TOÁN KINH TẾhttp://www.fea.qnu.edu.vnHOÀNG MẠNH HÙNGBÀI GIẢNGKINH TẾ LƯỢNGYi = β1 + β2X2i + · · · + βk Xki + UiBình Định, tháng 9/20175189/176-05GD-05Mã số HP: 1140047Mục lụcKHÁI QUÁT VỀ KINH TẾ LƯỢNG . . . . . . . . . . . . . . . . . .10.1KINH0.1.1.0.1.2.0.1.3.........................11220.2PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU CỦA KINH TẾ LƯỢNG0.2.1. Nêu vấn đề lý thuyết cần nghiên cứu và các giả thuyết . .0.2.2. Thiết lập mô hình . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.2.3. Thu thập, xử lý số liệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0.2.4. Ước lượng các tham số của mô hình . . . . . . . . . . . . .0.2.5. Phân tích, kiểm định mô hình . . . . . . . . . . . . . . . .0.2.6. Sử dụng mô hình: dự báo, ra quyết định . . . . . . . . . ....................................22345560.3SỐ LIỆU CHO NGHIÊN CỨU KINH0.3.1. Nguồn số liệu . . . . . . . . .0.3.2. Các loại số liệu . . . . . . . .0.3.3. Hạn chế của số liệu . . . . . .....................6777TẾ LƯỢNG LÀ GÌ . . . . .Một số quan điểm về kinh tếNền tảng của kinh tế lượngMục đích của kinh tế lượng. . . .lượng. . . .. . . .....................TẾ LƯỢNG. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .............................................................Chương 1. MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN............................................................9................ 9. 9. 9. 11. 121.1MÔ HÌNH VÀ MỘT SỐ KHÁI NIỆM . . . .1.1.1. Mô hình hồi quy . . . . . . . . . . . .1.1.2. Hàm hồi quy tổng thể . . . . . . . . .1.1.3. Hàm hồi quy mẫu . . . . . . . . . . . .1.1.4. Tính tuyến tính trong mô hình hồi quy1.2PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131.3TÍNH1.3.1.1.3.2.1.3.3.1.3.4.1.4ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY MẪU - HỆ SỐ XÁC ĐỊNH R2 . . . 191.5MÔ HÌNH HỒI QUY QUA GỐC TỌA ĐỘ . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.6MỘT SỐ VẤN ĐỀ BỔ SUNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.6.1. Hồi quy và đơn vị đo của biến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241.6.2. Hồi quy với phần mềm Eviews . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25KHÔNG CHỆCH VÀ ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA ƯỚC LƯỢNG OLSCác giả thiết của phương pháp OLS . . . . . . . . . . . . . . . . .Tính không chệch của các ước lượng OLS . . . . . . . . . . . . .Độ chính xác của các ước lượng OLS . . . . . . . . . . . . . . . .Một số tính chất của hàm hồi quy mẫu . . . . . . . . . . . . . . ......1616171818iiMục lụcChương 2. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI272.1MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272.2MÔ HÌNH HỒI QUY SỬ DỤNG NGÔN NGỮ MA TRẬN . . . . . . . . . 282.3PHƯƠNG PHÁP ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282.4ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302.5TÍNH TỐT NHẤT CỦA ƯỚC LƯỢNG OLS . . . . . . . . . . . . . . . . . 312.6MỘT2.6.1.2.6.2.2.6.3.2.6.4.SỐ DẠNG CỦA MÔ HÌNH HỒI QUYMô hình logarit kép (log - log) . . . .Mô hình bán logarit . . . . . . . . .Mô hình nghịch đảo . . . . . . . . .Mô hình hồi quy đa thức . . . . . . ......................................................................................Chương 3. SUY DIỄN THỐNG KÊ3232343840423.1QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT CỦA MỘT SỐ THỐNG KÊ MẪU423.2KHOẢNG TIN CẬY CHO CÁC HỆ SỐ HỒI QUY . . . . . . . . . . . .3.2.1. Khoảng tin cậy cho một hệ số hồi quy: đánh giá tác động khi mộtbiến độc lập thay đổi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.2.2. Khoảng tin cậy cho biểu thức của hai hệ số hồi quy: đánh giá tácđộng khi hai biến độc lập cùng thay đổi . . . . . . . . . . . . . .3.2.3. Khoảng tin cậy của phương sai sai số ngẫu nhiên . . . . . . . . .. 43. 43. 44. 453.2.4. Ý nghĩa của khoảng tin cậy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463.3KIỂM3.3.1.3.3.2.3.3.3.3.3.4.3.3.5.ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ HỆ SỐ HỒI QUY . . . . . . . . . . .Kiểm định giả thuyết về một hệ số hồi quy . . . . . . . . . . . .Kiểm định giả thuyết về một ràng buộc giữa các hệ số hồi quy .Kiểm định giả thuyết về nhiều ràng buộc giữa các hệ số hồi quyKiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy . . . . . . . . . . . . .So sánh kiểm định T và kiểm định F . . . . . . . . . . . . . . .............3.4KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT VỀ PHƯƠNG SAI SAI SỐ NGẪU NHIÊN .3.5DỰ BÁO GIÁ TRỊ CỦA BIẾN PHỤ THUỘC VÀ SAI SỐ DỰ BÁO . . .3.5.1. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc . . . . . . . ...