Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Trường ĐH Tài chính Marketing

Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về kinh tế lượng; Mô hình hồi quy hai biến; Hồi quy nhiều biến; Biến giả trong phân tích hồi quy. Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Kinh tế lượng: Phần 1 - Trường ĐH Tài chính Marketing TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING KHOA CƠ BẢN BỘ MÔN TOÁN – THỐNG KÊ TRẦN KIM THANH (CHỦ BIÊN) NGUYỄN VĂN PHONG NGUYỄN TRUNG ĐÔNG BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG MÃ SỐ: CS – K21 – 13 (LƯU HÀNH NỘI BỘ) TP. HỒ CHÍ MINH – 2015 Bộ môn Toán – Thống kê Bài giảng Kinh tế lượng LỜI NÓI ĐẦU Kinh tế lượng là môn học được đưa vào giảng dạy cho các lớp sinh viên thuộc hầu hết các chuyên ngành của trường Đại học Tài chính – Marketing. Vì vậy, một tài liệu được biên soạn thống nhất theo đề cương môn học là nhu cầu cần thiết cho các giảng viên và sinh viên. Để đáp ứng nhu cầu đó, được sự đồng ý của Bộ môn Toán – Thống kê, của Khoa Cơ Bản và của Ban Giám hiệu trường Đại học Tài chính – Marketing, chúng tôi biên soạn cuốn Bài giảng này. Tài liệu này trình bày những nội dung cơ bản, dựa trên đề cương học phần Kinh tế lượng của Bộ môn Toán – Thống kê, sử dụng Eviews 8 làm phần mêm hỗ trợ và được chia làm 7 chương và 4 bảng phụ lục thống kê: - Chương 1: Trình bày tổng quan về kinh tế lượng, những khái niệm liên quan đến số liệu, hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu, mô hình kinh tế lượng. - Chương 2: Trình bày mô hình hồi quy hai biến, mô hình hồi quy đơn giản nhất, tuy ít hiện hữu, nhưng rất quan trọng về mặt phương pháp luận. Trong đó trình bày chi tiết phương pháp bình phương tối thiểu để ước lượng các hệ số hồi quy, cùng những bài toán thống kê cơ bản trên mô hình hồi quy hai biến: Ước lượng khoảng tin cậy cho các tham số mô hình; Kiểm định giả thuyết về mô hình. Phần cuối chương trình bày một số ứng dụng của mô hình hai biến và một số mô hình tuyến tính hóa được thường gặp trong thực tế. - Chương 3: Khảo sát mô hình hồi quy nhiều biến, trong đó trình bày phương pháp bình phương tối thiểu để tìm ước lượng cho các hệ số hồi quy, khảo sát hệ số xác định hiệu chỉnh, ma trận trương quan mẫu, các bài toán thống kê trên mô hình hồi quy nhiều biến: Ước lượng các tham số, kiểm định giả thuyết về mô hình, một kiểm định thường được ứng dụng nhiều trong mô hình hồi quy nhiều biến là kiểm định Wald. - Chương 4: Biến giả trong phân tích hồi quy. Chương này đề cập đến việc lượng hóa biến định tính (biến giả) để đưa vào mô hình hồi quy và sự cần thiết phải sử dụng biến giả, đồng thời giới thiệu kỹ thuật sử dụng biến giả để xử lý các vấn đề trong mô hình hồi quy. - Chương 5: Đề cập đến những vấn đề thực tế có thể xảy ra trong một mô hình hồi quy, mà chúng vi phạm giả thiết của phương pháp bình phương tối thiểu thông dụng, một phương pháp được sử dụng trong kinh tế lượng để ước lượng mô hình hồi quy tổng thể. Đó là các vấn đề: Đa cộng tuyến giữa các biến giải thích; Phương sai nhiễu thay đổi; Tự tương quan của nhiễu. Mỗi vấn đề này đều được đề cập với ba nội dung: Phân tích nguyên nhân; Cách phát hiện (thông qua các biểu hiện của mô hình, của đồ thị và qua các kiểm định); Biện pháp khắc phục. - Chương 6: Phân tích đặc trưng và lựa chọn mô hình, Chương này trình bày những vấn đề chính sau đây: Phân tích đặc trưng mô hình (Các thuộc tính của một mô hình tốt, các loại sai lầm chỉ định, cách tiếp cận để lựa chọn mô hình); Các kiểm định về sai lầm chỉ định; Ứng dụng hồi quy trong phân tích, dự báo. Bộ môn Toán – Thống kê Bài giảng Kinh tế lượng - Chương phụ lục: Trình bày có tính chất hệ thống lại những vấn đề của Lý thuyết Xác suất – Thống kê toán, cần thiết cho việc phân tích và giải quyết các bài toán trên mô hình hồi quy của Kinh tế lượng, tạo cơ sơ nền tảng cho người học để nắm bắt tốt hơn nội dung bài giảng. Cuốn tài liệu này do TS. Trần Kim Thanh làm chủ biên và được biên soạn dựa trên cơ sở đề cương chi tiết của Bộ môn Toán - Thống kê, tổng hợp các bài giảng Kinh tế lượng qua nhiều năm giảng dạy, các tài liệu tham khảo và các ý kiến đóng góp quý báu của các giảng viên Bộ môn Toán - Thống kê và các đồng nghiệp. Nội dung của tài liệu được biên soạn phù hợp với thời lượng 3 tín chỉ, bao gồm 7 chương. Trong đó có những nội dung được trình bày trên lớp, có những nội dung yêu cầu sinh viên tự đọc với sự hướng dẫn của giáo viên. Sau mỗi chương đều có phần bài tập để người học thực hành, kèm theo những hướng dẫn cần thiết. Nhóm biên soạn tài liệu này gồm : - TS. Trần Kim Thanh (Chủ biên), biên soạn phần lý thuyết các chương. - ThS. Nguyễn Văn Phong, sưu tầm và biên soạn phần bài tập cho các chương 1,2, 3, 4. - ThS. Nguyễn Trung Đông, sưu tầm và biên soạn phần bài tập cho các chương 5, 6, đọc và chỉnh sửa bản in. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ môn Toán – Thống kê và các đồng nghiệp đã đóng góp những ý kiến quý báu cho cuốn Bài giảng này. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu đáp ứng được yêu cầu về giảng dạy và học tập đối với học phần Kinh tế lượng trong nhà trường. Nhóm biên soạn đã hết sức cố gắng để hoàn thành cuốn tài liệu này, tuy nhiên không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong được sự đóng góp ý kiến của các đồng nghiệp và bạn đọc tài liệu này ngày càng hoàn thiện hơn. Nhóm tác giả Bộ môn Toán – Thống kê Bài giảng Kinh tế lượng Chương 1. TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ LƯỢNG Chương này trình bày tổng quan về kinh tế lượng: Khái niệm về kinh tế lượng; mô hình kinh tế lượng, trong đó đặc biệt là các khái niệm về hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu; các vấn đề cơ bản của kinh tế lượng. 1.1. Các khái niệm mở đầu 1.1.1. Khái niệm về kinh tế lượng Kinh tế lượng, theo thuật ngữ tiếng Anh là Econometrics. Theo đó hiểu một cách đơn giản thì kinh tế lượng là đo lường kinh tế. Một cách đầy đủ và chi tiết hơn thì Kinh tế lượng là khoa học nghiên cứu những vấn đề thực nghiệm của các quy luật kinh tế, là sự kết hợp ...