Bài giảng Môn học Kinh tế lượng (272 trang)

Bài giảng Môn học Kinh tế lượng cung cấp cho người học các kiến thức: Nhập môn kinh tế lượng, hồi quy đơn biến, hồi quy đa biến, dạng hàm, hồi qui với biến giả, đa cộng tuyến, phương sai sai số thay đổi, tự tương quan, chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Môn học Kinh tế lượng (272 trang) TỔNG QUANMÔN HỌC KINH TẾ LƢỢNGTỔNG QUAN MỤC Cung cấp các phương pháp TIÊU phân tích định lượng MÔ Ứng dụng các phương pháp N định lượng trong phân tích, HỌC kiểm định và dự báo kinh tế2TỔNG QUAN 1. Các mô hình hồi quy 2. Kiểm định giả thiết NỘI 3. Các khuyết tật của mô hìnhDUNG hồi quy và cách khắc phục3TỔNG QUAN  Chương 1: Nhập môn  Chương 2: Hồi quy đơn biến  Chương 3: Hồi quy đa biến  Chương 4 :Dạng hàm NỘI  Chương 5: Hồi qui với biến giảDUNG  Chương 6: Đa cộng tuyến  Chương 7: Phương sai sai số thay đổi  Chương 8: Tự tương quan  Chương 9: Chọn mô hình và kiểm định chọn mô hình 4TỔNG QUAN Phần mềm hỗ trợ  EXCEL: nhập liệu  EVIEWS : chạy mô hình5TỔNG QUAN Tài liệu tham khảo 1 Phạm Trí Cao, Vũ Minh Châu, Kinh tế lượng ứng dụng (tái bản lần 1), Nhà xuất bản Thống kê TPHCM, 2009 Hoàng Ngọc Nhậm (cb), Giáo trình Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế 2 lượng với sự hỗ trợ của phần mềm Eviews, Stata, Đại học Kinh tế Tp. HCM, Nhà xuất bản Lao động- Xã hội, 2007 Nguyễn Quang Dong, Bài giảng Kinh tế lượng + Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews, NXB Thống kê, 2006 Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) Damodar N. Gujarati, Essentials of Econometrics, 3rd ed, Mc Graw – Hill International Edition, 20066 CHƢƠNG 1NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG (ECONOMETRICS)NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG 1. Biết được phương pháp luận của kinh tế lượng 2. Nắm được bản chất của phân MỤC tích hồi quy TIÊU 3. Hiểu các loại số liệu và các quan hệ8NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG NỘI DUNG CHƢƠNG 1 Khái niệm 2 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng 3 Phân tích hồi quy 4 Các loại quan hệ 5 Số liệu9NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Kinh tế lượng là sự kết hợp giữa số liệu thưc tế, lý thuyết kinh tế và thống kê toán nhằm Đối chiếu lý thuyết kinh tế Dự báo các Ước lượng với thực tế hành vi của các mối Kiểm định các biến số quan hệ các giả thiết kinh tế kinh tế liên quan đến hành vi kinh tế10 Nguồn: Ramu Ramanathan, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002. (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, các nghiên cứu khác Thiết lập mô hình KTL Thu thập, xử lý số liệu Ƣớc lượng các tham số Kiểm định giả thiết Không Mô hình ước lượng có tốt không? Có Nguồn: Ramu Ramanathan, Sử dụng mô hình: dự báo, Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng (ấn bản thứ đề ra chính sách năm), Nhà xuất bản Harcourt College, 2002.Hình 1.1: 11 Phương pháp luận nghiên cứu của kinh tế lượng (Bản dịch của chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, Việt Nam) NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộcPhân của một biến (biến phụ thuộc,tích biến giải thích) với một hay hồi nhiều biến khác (biến độc lập,quy biến giải thích) VD: Y  1   2 XNHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Ƣớc lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã biết của biến độc lậpPhântích Kiểm định giả thiết về bản chất quan hồi hệ phụ thuộcquy Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộcNHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG1. Hàm hồi quy tổng thể PRF (Population Regression Function)Là hàm hồi quy được xây dựng dựa trên kết quả khảo sát tổng thể. Hàm hồi qui tổng thể có dạng: E(Y/Xi) = f(Xi)NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNGo Hàm hồi qui tổng thể cho biết giá trị trung bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận các giá trị khác nhau. Hồi quy đơn (hồi quy haiHàm biến): nếu PRF có một biến hồi độc lập quytổng thể Hồi quy bội (hồi quy nhiềuPRF biến): nếu PRF có hai biến độc lập trở lên15 NHẬP MÔN KINH TẾ LƢỢNG Dạng xác E(Y/Xi) = f(Xi)= β1 + β2Xi địnhMôhìnhPRF Dạng ngẫu Yi = E(Y/Xi) + Ui nhiên = β1 + β2Xi + UiE(Y/Xi): trung bình của Y với điều kiện X nhận giá tr ...