Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 2: Phân tích mô hình hồi qui đa biến

Bài giảng chương 2 cung cấp cho người học một số kiến thức về: Khái niệm về phân tích hồi qui, mô hình hồi qui hai biến, phương pháp bình phương nhỏ nhất, các giả định của mô hình hồi qui đa biến, độ chính xác và sai số chuẩn của ước lượng, kiểm định giả thuyết mô hình, ví dụ mô hình hồi qui đa biến. Mời bạn cùng tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng môn học Kinh tế lượng - Chương 2: Phân tích mô hình hồi qui đa biếnChương2:Phântíchmôhìnhhồiquiđabiến  Kháiniệmvềphântíchhồiquy  Môhìnhhồiquihaibiến  Phươngphápbìnhphươngnhỏnhất  Cácgiảđịnhcủamôhìnhhồiquiđabiến  Độchínhxácvàsaisốchuẩncủaước lượng  Kiểmđịnhgiảthuyếtmôhình  Vídụmôhìnhhồiquiđabiến 1Kháiniệmvềphântíchhồiquy Phântíchhồiquyđềcậpđếnviệcnghiên cứusựphụthuộccủamộtbiếnsố,biến phụthuộc,vàomộthaynhiềubiếnsố khác,biếnđộclập,vớiýđịnhướclượng và/hoặcdựđoángiátrịtrungbình(tổng thể)củabiếnphụthuộcdựatrênnhững giátrịđãbiếthaycốđịnhcủabiếnđộc lập. 2 Vídụ1 Chúngtaquantâmđếnviệcdựbáochiềucao trungbìnhcủanhữngngườiconkhibiếtchiều caocủangườicha. Dùngbiểuđồphântánđểbiểudiễnphân phốichiềucaocủanhữngngườicontrong mộttổngthểtươngứngvớichiềucaocủa nhữngngườichađượcchotrướchaycốđịnh 3 GiátrịtrungbìnhChiềungườibằng (tínhinch) của cao con Chiềucaocủangườicha (tínhbằnginch) Hình1.1Phânphốigiảthiếtcủachiềucaocủanhữngngườicon traitươngứngvớichiềucaocủangườichađượcchotrước 4Vídụkhác Mộtnhàkinhtếcóthểquantâmđếnviệcnghiên cứusựphụthuộccủachitiêucánhânvàothu nhậpcánhânsauthuếhaythunhậpkhảdụng thựctế. Mộtnhàđộcquyền,ngườicóthểấnđịnhgiáhay sảnlượng(nhưngkhôngcảhai)cóthểmuốntìm raphảnứngcủacầuđốivớisảnphẩmkhigiá thayđổi.Thựcnghiệmnàycóthểchophépsự ướclượnghệsốcogiãntheogiá … 5Môhìnhhồiquihaibiến Hàmhồiquitổngthể(population regressionfunction–PRF)códạng:E(Y/Xi)=f(Xi)NếuPRFcó1biếnđộclậpthìđượcgọilà hàmhồiquiđơn(hồiquihaibiến),nếucótừ 2biếnđộclậptrởlênđượcgọilàhàmhồi quibội Hàmhồiquitổngthểchobiếtgiátrịtrung bìnhcủabiếnYsẽthayđổinhưthếnàokhi biếnXnhậncácgiátrịkhácnhau. 6Mộtvídụgiảthiết Giảsửcómộttổngthểgồm60hộgiađình,có thunhập(X)vàchitiêu(Y)hàngtuầnnhưsau 7Mộtvídụgiảthiết MặcdùcósựbiếnđộnglớncủaYứngvớimỗi giátrịcủaX,nhưng,mộtcáchtổngquát, X thìY  GiátrịkỳvọngcủaYứngvớimộtgiátrịnàođó củaXđglGiátrịkỳvọngcóđiềukiện,kýhiệu: E(Y|X) Vídụ:E(Y|X=80)=65;E(Y|X=260)=173 Giátrịkỳvọngkhôngcóđiềukiện: E(Y)=7273/60=121,20 8Phânphốicóđiềukiệncủachitiêuứngvớicácmứcthunhậpkhácnhau 9Hàmhồiquytổngthể Đườngnốicácđiểmtrònđentronghìnhlà đườnghồiquytổngthể,biểudiễnsựhồiquy củaYvàoX. Vềmặthìnhhọc,mộtđườnghồiquytổngthểlà quỹtíchcácgiátrịtrungbìnhcóđiềukiệncủa biếnphụthuộcứngvớimỗigiátrịcốđịnhcủa biếngiảithích. ỨngvớimỗigiátrịcủaX,cómộttổngthểcác giátrịcủaY,daođộngxungquanhgiátrịkỳ vọngcóđiềukiệncủaY. 10Đườnghồiquytổngthể 11Môhìnhhồiquytuyếntính VậykỳvọngcóđiềukiệnE(Y|Xi)làmột hàmsốcủaXi: E(Y|Xi)=f(Xi) Dạnghàmf(Xi)phụthuộcvàocácmối quanhệkinhtế(thườngđượcxácđịnh dựavàocáclýthuyếtkinhtế). Ởđây,tathườngsửdụnghàmsốtuyến tính: 12 Môhìnhhồiquihaibiến PRFtuyếntính:E(Y/Xi)=β1+β2Xitrongđóβ1,β2làcácthamsốchưabiết nhưngcốđịnh–cácthamsốhồiqui.  β1làhệsốtựdo,chobiếtgiátrịtrungbìnhcủa biếnphụthuộcYsẽthayđổinhưthếnàokhi biếnXnhậngiátrị0.  β2làhệsốgóc,chobiếtgiátrịtrungbìnhcủa biếnphụthuộcYsẽthayđổi(tăngorgiảm)bao nhiêuđơnvịkhigiátrịcủabiếnđộclậpXtăng 1đơnvịvớiđiềukiệncácyếutốkháckhông thayđổi. 13Môhìnhhồiquihaibiến Thuậtngữ“tuyếntính”ởđâyđượchiểutheo hainghĩa:tuyếntínhđốivớithamsốvàtuyến tínhđốivớibiến.E(Y/Xi)=β1+β ...