Bài giảng môn kinh tế lượng - Chương 5

Tài liệu tham khảo bài giảng môn kinh tế lượng - Chương 5 Đa tuyến cộng dành cho các bạn sinh viên theo học ngành kinh tế
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng môn kinh tế lượng - Chương 5 CHƯƠNG 5. ðA C NG TUY Nða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 1 Các v n ñ c n xem xét• ð nh nghĩa lo i khuy t t t c a mô hình (Mô hình vi ph m gi thi t nào c a phương pháp OLS)• H u qu c a khuy t t t ñ i v i các ư c lư ng OLS• Nguyên nhân c a khuy t t t• Cách phát hi n• Gi i pháp kh c ph cða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 2 ð nh nghĩa Yi = β1 + β 2 X 2 + β3 X 3 + ... + β k X k + ui• ða c ng tuy n hoàn h o:∃λI ≠ 0: λ2X2i + λ3X3i +...+ λk Xki = 0• ða c ng tuy n không hoàn h o:∃λI ≠ 0: λ2X2i + λ3X3i +...+ λk Xki + vi = 0vi là y u t ng u nhiênða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 3 ða c ng tuy n hoàn h o• T n t i m i quan h tuy n tính gi a các bi n ñ c l p trong mô hình• Vi ph m gi thi t 6 c a phương pháp OLS• Nguyên nhân: Do th a bi n (ví d : trong mô hình bao g m c 2 bi n gi nam và n)ða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 4 ða c ng tuy n hoàn h oyi = β 2 x2i + β3 x3i + ei ˆ ˆ H u qu : không có l iX3i = λX2i ⇒ x3i = λx2i gi i duy nh ty i = β 2 x 2 i + β 3 (λ x 2 i ) + e i ˆ ˆ cho các h s h i qui ( β 2 , β3 ) ˆˆ = (β 2 + λβ 3 ) x 2i + e i ˆ ˆ mà ch có l i gi i duy nh t = αx 2 i + e i ˆ cho t h p ( + β λ) = ∑x y c a các h s α = β2 ˆ ˆ 2i i h i qui (α ) ˆ ˆ 3 ∑x 2 2iða c ng tuy n 5 Nguy n Th Minh Hi u ða c ng tuy n hoàn h o• Cách phát hi n: Báo l i t các ph n m m• Kh c ph c: B bi n th aða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 6 ða c ng tuy n không hoàn h o• T n t i m i quan h tương quan ch t ch gi a các bi n ñ c l p trong mô hình• Không gi thi t nào c a phương pháp OLS OLS b vi ph m• Nguyên nhân: Do b n ch t m i quan h gi a các bi n s (ví d : tiêu dùng ñi n và qui mô h )ða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 7 ða c ng tuy n không hoàn h o - H u quPRF: E(Y|X2i ,X3i) = β1 + β2X2i + β3X3i• Phương sai c a các ư c lư ng OLS b phóng ñ i σ 2 var(β 2 ) = ˆ (1) (1 − r ) ∑x 2 2 2i 23• ⇒ var ( β 2) l n ⇒ se( β ) l n ⇒ kho ng tin ˆ ˆ [ ] 2 c yl n ˆ β i − 1.96se( β i ); β i + 1.96se( β i ) ˆˆ ˆða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 8 ða c ng tuy n không hoàn h o - H u qu• Th ng kê t th p ⇒ tăng kh năng ch p nh n H0: βi = 0• R2 có th r t cao ⇒ tăng kh năng bác b H0: β2 = β3 = ... = βk = 0• D u c a các ư c lư ng c a h s h i qui có th sai• Các ư c lư ng OLS và các sai s tiêu chu n c a chúng nh y v i nh ng thay ñ i c a s li uða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 9 ða c ng tuy n không hoàn h o – Cách phát hi n• R2 cao nhưng th ng kê t có ý nghĩa th p• H s tương quan c p gi a 2 bi n gi i thích cao• H i qui ph Mô hình : Yi = β1+β2X2i + β3X3i +… + ui H i qui ph : Xi = α1+α2X2+...+αi-1Xi-1+αi+1Xi+1+… +vða c ng tuy n Nguy n Th Minh Hi u 10 ða c ng tuy n không hoàn h o – Cách phát hi nH0: Không có ña c ng tuy n ⇔ α2 = α3 = ... = αi-1 = αi+1 = ... = 0H1: Có ña c ng tuy n ⇔ ∃αi ≠ 0 Ri2 n − k Fi = F ∼ Fα(k-1,n-k) . 1 − Ri k − 1 2 2( Ri là h s xác ñ nh thu ñư c t h i qui ph )(k là s h s trong mô hình h i qui ph ) 11 Nguy n Th Minh Hi u ða c ng tuy n ða c ng tuy n không hoàn h o – Cách phát hi n• Tiêu chu n Theil k m = R − ∑ (R − R ) 2 2 2 ...