Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối

"Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối" có kết cấu gồm 6 chương với nội dung như sau: Những vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối, giao dịch ngoại hối giao ngay, giao dịch ngoại hối kỳ hạn, giao dịch hoán đổi ngoại hối, giao dịch tiền tệ tương lai, quyền chọn tiền tệ. Chúc các bạn học tốt.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối Chương 1: Những vấn đề cơ bản về thị trường ngoại hối Chương 2: Giao dịch ngoại hối giao ngay Chương 3: Giao dịch ngoại hối kỳ hạn Chương 4: Giao dịch hoán đổi ngoại hối Chương 5: Giao dịch tiền tệ tương lai Chương 6: Quyền chọn tiền tệ 2 Th.s Nguyễn Trần Phúc, 2011, Thị trường ngoại hối và các giao dịch ngoại hối, Nhà xuất bản Thống kê PGS, TS Nguyễn Văn Tiến, 2008, Cẩm nang Thị trường ngoại hối và các giao dịch kinh doanh ngoại hối , Nhà xuất bản Thống kê Các tài liệu về Tài chính quốc tế, Thanh toán quốc tế và Kinh doanh ngoại hối khác 3 Thời lượng: 45 tiết 30% điểm kiểm tra giữa kỳ 70% thi kết thúc học phần 4 GV: Nguyễn Thị Huyền Trang Khoa Ngân hàng Quốc tế Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.HCM Hiểu được khái niệm và sự cần thiết khách quan của thị trường ngoại hối. Nắm được các đặc trưng chính của thị trường ngoại hối Biết được những chủ thể tham gia trên thị trường ngọai hối. Làm quen với các khái niệm cơ bản trong giao dịch ngoại hối: các vấn đề liên quan tỷ giá hối đóai, trạng thái luồng tiền, trạng thái ngọai hối. Biết sơ lược về các giao dịch ngoại hối cơ bản. 1.1 Khái niệm thị trường ngoại hối (FOREX). 1.2 Chức nă ng và vai trò của FOREX. 1.3 Các chủ thể tham gia thị trường. 1.4 Tỷ giá và các vấn đề về tỷ giá. 1.5 Trạng thái luồng tiền và trạng thái ngoại hối. 1.6 Các giao dịch ngoại hối cơ bản. Thị trường ngoại hối (Forex market – FX) là thị trường ở đó các chủ thể tham gia mua bán các đồng tiền của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Đối tượng được mua bán chủ yếu là các khoản tiền gửi ngân hàng được ghi bằng các đồng tiền khác nhau. Thị trường lớn nhất, doanh số giao dịch cao nhất. Có tính chất toàn cầu, hoạt động liên tục. Thị trường không tập trung – OTC. Thị trường cạnh tranh khá hoàn hảo. Thị trường họat động hiệu quả. Các quốc gia có khối lượng giao dịch nhiều nhất. Rất nhạy cảm đối với các sự kiện kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý… diễn ra trên thế giới.Tỷ USD 3,9814,000 3,3703,5003,0002,500 2,0402,000 1,705 Doanh số 1,505 bình quân ngày1,5001,000 500 0 1998 2001 2004 2007 2010 Nguồn: www.BIS.org (4/2010) Cung cấp dịch vụ cho các khách hàng thực hiện các giao dịch thương mại quốc tế. Thực hiện việc chuyển đổi sức mua giữa các đồng tiền khác nhau, xác định nên tỷ giá một cách khách quan theo quy luật cung cầu của thị trường. Cung cấp các công cụ bảo hiểm rủi ro tỷ giá như hợp đồng kỳ hạn, hoán đổi, quyền chọn và tương lai. Đây cũng là nơi để NHTW tiến hành can thiệp để tỷ giá biến động theo chiều hướng có lợi cho nền kinh tế. Thúc đẩy thương mại và đầu tư quốc tế Tạo điều kiện để ngân hàng trung ương (NHTW) can thiệp và tác động lên tỷ giá theo hướng có lợi cho nền kinh tế. NHTW DN NHTM NHTM DN Môi giới 17 1.4.1. YẾT TỶ GIÁ 1.4.2. MỨC THAY ĐỔI CỦA CÁC ĐỒNG TIỀN TRONG TỶ GIÁ 1.4.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP YẾT TỶ GIÁ 1.4.4. ĐIỂM TỶ GIÁ 1.4.5. TỶ GIÁ MUA VÀO VÀ TỶ GIÁ BÁN RA 1.4.6. TỶ GIÁ CHÉO 1.4.7. SỰ BIẾN ĐỘNG TỶ GIÁ VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG Tỷ giá: là giá của một đồng tiền được biểu thị thôngqua đồng tiền khác. Sử dụng các con số và mã IOS của các đồng tiềnđể biểu thị tỷ giá: Cách 1 : GBP1 = USD 2.1232 Cách 2 : 1GBP = 2.1232 USD Cách 3 : GBP/USD 2.1232 Cách 4 : 2.1232 USD/GBP Cách 5 : USD 2.1232 /GBPQuy ước yết tỷ giá: Tỷ giá S (x/y) là số đơn vị đồng tiền x trên 1 đơn vị đồng tiền y. x: đồng tiền định giá y: đồng tiền yết giá S(x/y) tăng tức là y tăng giá và x giảm giáS (y/x) số đơn vị đồng tiền y trên 1 đơn vị đồng tiền x. S(y/x) còn gọi là tỷ giá đối ứng của S(x/y) Ví dụ: tính tỷ giá nghịch đảo của: S (USD/AUD) = 0.9898 S (JPY/EUR) = 170.10 S (VND/SGD) = 12500=> Tỷ giá nghịch đảo: S (AUD/USD) = 1.0103 S (EUR/JPY) = 0.005878 S (SGD/VND) = 0.00008 S0 : tỷ giá S(x/y) tại thời điểm 0 S1 : tỷ giá S(x/y) tại thời điểm 1 ∆ S (x/y): mức độ tăng giảm về giá trị tuyệt đối của đồng tiền y so với đồng tiền x tại thời điểm 1 so với thời điểm 0. % ∆ S (x/y) (còn gọi là s): tỷ lệ phần trăm tăng/giảm của đồng tiền y ...