Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6

Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6 cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của tự tương quan, nguyên nhân của tự tương quan, hậu quả của tự tương quan, phát hiện tự tương quan, khắc phục tự tương quan,...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Nhập môn Kinh tế lượng: Chương 6I. B n ch t c a t tương quanChương 6TTƯƠNG QUANT tương quan là hi n tư ng có s tương quan gi a cácquan sát trong cùng b ng s li uHi n tư ng này thư ng x y ra ñ i v i d li u chu i th i gianvà còn ñư c g i b ng các thu t ng sauSerial Correlation – tương quan chu iAutocorrelation – t tương quanAutoRegression – t h i quyI. B n ch t c a t tương quanI. B n ch t c a t tương quanN u sai s Ut ch tương quan v i Ut-1 (sai s m t kỳtrư c ñó ) thì ta có hi n tư ng t tương quan b cnh t , ký hi u là AR(1)Trong các gi thi t c a mô hình h i quy c ñi n, ta giñ nh r ng gi a các sai s Ui không tương quan v i nhau.N u gi thi t này b vi ph m thì mô hình h i quy s bPhương trình t tương quan b c nh t như sau :b nh “T tương quan”U t = ρU t −1 + ε tVì t tương quan thư ng x y ra v i s li u theo th igian nên phương trình h i quy trong chương này ta vi tlà :ρ:hYt = β1 + β2X2t + β3X3t + …+ βkXkt + Utby Tu n AnhI. B n ch t c a t tương quanεtvôùi−1 < ρ < 1(*)s t tương quan: Sai s ng u nhiên không còn t tương quanby Tu n AnhM t s d ng ñ th có t tương quaneieiN u Ut tương quan v i m kỳ trư c ñó thì ta có hi ntư ng t tương quan b c m , ký hi u là AR(m) :tU t = ρ1U t −1 + ρ 2U t − 2 + ... + ρ mU t − m + ε tt(a)(b)eieitt(c)by Tu n Anhby Tu n Anh(d)II. Nguyên nhân c a t tương quanII. Nguyên nhân c a t tương quan1. Nguyên nhân khách quan1. Nguyên nhân ch quan- Do tính “quán tính ” c a s li u- Do vi c x lý s li u (phương pháp trung bìnhtrư t, làm trơn s li u ….)- Do hi n tư ng “m ng nh n”- Do vi c n i suy s li u ( s li u dân s , s n lư ngbánh trung thu .v.v…)- Do ñ tr c a s li u- Do l p mô hình ( b sót bi n, do d ng hàm v.v…)- Và các nguyên nhân khácby Tu n Anhby Tu n AnhIV. H u qu c a t tương quanIV. H u qu c a t tương quanCác h s h i quy ư c lư ng ñư c không còn tínhBLUE.ˆσ2 =RSSlà ư c lư ng ch ch dư i c an−kσ2R2 cao hơn so v i thưc t ( vì RSS th p hơn => ESScao hơn =>R2 cao)Vi c d báo không có hi u qu và ít ñư c tin c yPhương sai ư c lư ng ñư c c a các ư c lư ngthư ng b ch ch dư i ( th p hơn giá tr th c )( vì là các ư c lư ng ch ch )Làm cho t s t l nKi m ñ nh t và F không còn ý nghĩa n aby Tu n Anhby Tu n AnhV. Phát hi n t tương quanV. Phát hi n t tương quan1. Phương pháp ñ th :1. Phương pháp ñ th :40- H i qui mô hình g cthu ph n dư et.- V ñ th ph n dư et theo th i gian.etut302010t01955-1019601965197019751980-20-30-40Như c ñi m c a phương pháp ñ th là gì ?by Tu n Anh1985V. Phát hi n t tương quanV. Phát hi n t tương quan2. Phương pháp Durbin - Watson:2. Phương pháp Durbin - Watson:Bư c 1 : tính tr th ng kê Durbin – Watson theo công th cnPhương pháp này dùng ñ ki m ñ nh t tương quan b cnh t v i gi thi td=∑ (e − et =2t −1t)2n∑eH0 : ρ = 0 ( không có t tương quan b c nh t )H1 : ρ ≠ 0 ( có t tương quan b c nh t )V i ñ tin c y (1-α)t =12tBư c 2 : tra b ng th ng kê Durbin – Watson v i m c ýnghĩa α, s quan sát n và s bi n ñ c l p k’ ñCác bư c ki m ñ nh như sau :tìm dU và dLby Tu n AnhV. Phát hi n t tương quanV. Phát hi n t tương quan2. Phương pháp Durbin - Watson:2. Phương pháp Durbin - Watson:Bư c 3 : K thang ki m ñ nh0dLρ>0Tương quan dươngdUKhôngk t lu n2Như c ñi m c a ki m ñ nh Durbin – Watson là gì ?4 - dUρ=0Không có TQC b c 1Khôngk t lu n4 - dL4ρ04 - dUρ=0ρ03ρ=04ρ