Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 1 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 1 trình bày chuỗi thời gian cơ bản. Nội dung cơ bản của chương này gồm có: Các khái niệm cơ bản về chuỗi thời gian, mô hình hồi quy với chuỗi thời gian, các khuyết tật của mô hình chuỗi thời gian, các mô hình chuỗi thời gian cơ bản, đánh giá sai số và tiêu chuẩn lựa chọn mô hình.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 1 - Vũ Duy ThànhKhái niệm CBMô hình hồi quyKhuyết tật MHMH cơ bảnĐG SS và TC LC MHPHẦN 1CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1Khái niệm CBMô hình hồi quyKhuyết tật MHMH cơ bảnĐG SS và TC LC MHNội dung1CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN2MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN3CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN4CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN5ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNHVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2Khái niệm CBMô hình hồi quyKhuyết tật MHMH cơ bảnĐG SS và TC LC MHNội dung1CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ CHUỖI THỜI GIAN2MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI CHUỖI THỜI GIAN3CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN4CÁC MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢN5ĐÁNH GIÁ SAI SỐ VÀ TIÊU CHUẨN LỰA CHỌN MÔ HÌNHVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3Khái niệm CBMô hình hồi quyKhuyết tật MHMH cơ bảnĐG SS và TC LC MHKhái niệm chuỗi thời gianĐịnh nghĩaChuỗi thời gian là chuỗi số liệu được thu thập trong một thời kìhoặc một khoảng thời gian lặp lại như nhau trên cùng một đốitượng, một không gian, một địa điểm.Với số liệu chuỗi thời gian ta thường sử dụng chỉ số t để chỉthứ tự của các quan sát, chẳng hạn Xt , Yt , GDPt , v.v, trongđó t = 1, 2, . . . , nVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4Khái niệm CBMô hình hồi quyKhuyết tật MHMH cơ bảnĐG SS và TC LC MHSố liệu chuỗi thời gianVí dụChuỗi thời gian có thể được thu thập theo đơn vị thời gian là năm,tháng, ngày hay chi tiết hơn như giờ, phút,...Giá trị GDP của Việt Nam theo năm trong giai đoạn 1980 2013Giá đóng cửa của cổ phiếu VNM theo ngày giao dịch tronggiai đoạn 2008 - 2013Tỷ giá trung bình của VNĐ/USD theo thángChi tiêu trung bình của nền kinh tế theo quýVũ Duy ThànhCHUỖI THỜI GIAN CƠ BẢNKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5