Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy Thành

Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian - Phần 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về các mô hình AR - MA - ARIMA. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mô hình AR - MA - ARIMA, phương pháp Box-Jenkins.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng Phân tích chuỗi thời gian: Phần 4 - Vũ Duy ThànhAR-MA-ARIMABox-JenkinsPHẦN 4MÔ HÌNH AR - MA - ARIMAVũ Duy Thànhthanhvu.mfe.neu@gmail.comKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dânHà Nội, 2015Vũ Duy ThànhMÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMAKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân1AR-MA-ARIMABox-JenkinsNội dung1CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA2Phương pháp Box-JenkinsVũ Duy ThànhMÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMAKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân2AR-MA-ARIMABox-JenkinsNội dung1CÁC MÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMA2Phương pháp Box-JenkinsVũ Duy ThànhMÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMAKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân3AR-MA-ARIMABox-JenkinsQuá trình trung bình trượt - MAKhái niệmQuá trình trung bình trượt bậc 1 - MA(1) có dạng:Yt = µ + ut + θut−1 với ut là nhiễu trắngE (Yt ) = µvar (Yt ) = σ 2 (1 + θ2 )cov (Yt , Yt−1 ) = θcov (Yt , Yt−k ) = 0 với k > 1→ MA(1) là chuỗi dừngVũ Duy ThànhMÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMAKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân4AR-MA-ARIMABox-JenkinsQuá trình trung bình trượt - MAKhái niệmQuá trình trung bình trượt bậc q - MA(q) có dạng:Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + . . . + θq ut−q với ut là nhiễu trắngQuá trình trung bình trượt bậc ∞ - MA(∞) có dạng:Yt = µ + ut + θ1 ut−1 + θ2 ut−2 + . . . với ut là nhiễu trắngVũ Duy ThànhMÔ HÌNH AR, MA VÀ ARIMAKhoa Toán Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân5