Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 5

Chương 5 Kiểm định và lựa chọn mô hình, nội dung chương học này trình bày các vấn đề về: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không; Phương sai sai số thay đổi; Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn; Vấn đề đa cộng tuyến; Mô hình chứa biến không thích hợp.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài giảng về Kinh tế lượng: Chương 5 9/20/2013 CHƢƠNG 5 KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH 1 CHƢƠNG 5: KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH Chương 1, 2, 3 cho thấy:  Khi giả thiết 1 → 4 thỏa mãn thì các ước lượng OLS là các ước lượng BLUE.  Khi giả thiết 5 thỏa mãn thì các suy diễn thống kê là có giá trị. Vậy:  Nếu một trong các giả thiết không được thỏa mãn?  Khi đó thì làm thế nào để thu được ước lượng tốt nhất, và các suy diến thống kê đáng tin cây? 2 => Nội dung chương 5. 1 9/20/2013 NỘI DUNG CHƢƠNG 5 I. Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không II. Phương sai sai số thay đổi III. Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn IV. Vấn đề đa cộng tuyến V. Mô hình chứa biến không thích hợp 3 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG  Giả thiết 2: Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên với điều kiện X bằng 0. E(ui| Xi) = 0  Phụ lục 1.2 (trang 77) cho thấy rằng nếu giả thiết 2 thỏa mãn thì sẽ có:  E(u) = 0 (5.1)  cov(X, u) = 0 (5.2)  => Nếu (5.1) hoặc (5.2) không thỏa mãn thì giả thiết 2 sẽ 4 không còn thỏa mãn. 2 9/20/2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG Minh họa giả thiết 2: Y E (Yi | X i )  1   2 X i • • • u1: E(u1|X1) =0 • ui: E(ui|Xi) =0 • • • X1 Xi Xn X Trung bình sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị Xi: E(u/X=Xi)=0 5 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 1. Nguyên nhân của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên khác không  Mô hình thiếu biến quan trọng  Dạng hàm sai  Tính tác động đồng thời của số liệu  Sai số đo lường của các biến độc lập 6 3 9/20/2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 3. Phát hiện về sự khác không của kỳ vọng sai số ngẫu nhiên a) Mô hình bỏ sót biến quan trọng  Xét mô hình gốc: Y  1  2 X 2  ..  k X k  u (5.3)  Liệu mô hình (5.3) có bỏ sót biến Z hay không? (có số liệu về biến Z)  => Ước lượng mô hình: Y  1  2 X 2  ..   k X k   k 1Z  v (5.4)  => Kiểm định cặp giả thuyết: H0: αk+1 = 0 H1: αk+1 ≠ 0 9 => Thực hiện bằng kiểm định T hoặc kiểm định F I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG b) Mô hình có dạng hàm sai  Kiểm định Ramsey:  Xét mô hình gốc: Yi = β1 + β2 Xi + β3 X3i + ui  Tư tưởng của kiểm định Ramsey: sử dụng dạng mũ của giá trị ước lượng của biến phụ thuộc, Yi 2 ; Yi 3 ... & Yi m , ˆ ˆ ˆ để thay thế cho tổ hợp của các biến dạng mũ của các biến độc lập. 10 5 9/20/2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG  Các bước thực hiện kiểm định Ramsey:  B1: Ước lượng mô hình gốc ˆ => Yi  B2: Ước lượng mô hình hồi quy phụ: ˆ ˆ ˆ Yi  1  2 X 2i  3 X 3i  1Yi 2   2Yi 3  ...   mYi m 1  vi Việc đưa thành phần dạng lũy thừa của vào mô hình hồi quy mới không bị hạn chế, nhưng thông thường dừng ở lũy thừa bậc 2 hoặc bậc 3. 11 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG  B3: Kiểm định cặp giả thuyết: H 0 : 1   2  ...   m  0 H1 : 12   2  ...   m  0 2 2 Hay: H0: Mô hình gốc có dạng hàm đúng - không thiếu biến H1: Mô hình gốc có dạng hàm sai - thiếu biến => Thực hiện bằng kiểm định F. 12 6 9/20/2013 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG  Một số kiểm định khác  Kiểm định Davidson – Mac Kinnon (kiểm định J)  Kiểm định sử dụng hàm gộp (Giáo trình trang 212 – 214) 13 I. KỲ VỌNG CỦA SAI SỐ NGẪU NHIÊN KHÁC KHÔNG 4. Một số biện pháp khắc phục  Thêm biến Z bị thiếu vào mô hình (nếu có số liệu của Z)  Xem xét các mô hìn ...