BÀI TẬP LỚN Đề tài: Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng

Trong điều kiện kinh tế mở, hội nhập và cạnh tranh quốc tế, xu hướng mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế quốc tế là ngày càng phát triển mạnh mẽ. Với vai trò như chiếc cầu nối giữa kinh tế nội địa với kinh tế thế giới bên ngoài thì việc hình thành và phát triển thị trường ngoại hối một cách toàn diện và hiện đại theo trình độ quốc tếlà rất cần thiết.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BÀI TẬP LỚN Đề tài: Tìm hiểu và phân tích sự biến động tỷ giá của một số ngoại tệ quan trọng trêng ®¹i häc h¶i phßng khoa kinh tÕ vµ qu¶n trÞ kinh doanh bé m«n THANH TO¸N QUèC TÕ ......o0o.... BµI TËP LíN §Ò tµi: T×m hiÓu vµ ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña mét sè ngo¹i tÖ quan träng Gi¶ng viªn híng dÉn Ths. TrÇn Quang Phong Hä vµ tªn NgyÔn ThÞ Kim Thuû Líp Kinh TÕ Ngo¹i Th¬ng B- K11 .....o0o..... H¶i Phßng, n¨m 2013 MỤC LỤC trang Lêi më ®Çu 3 Ch¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ trêng ngo¹i hèi 4 I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng. 4 1. Kh¸i niÖm. 4 2. Đặc điểm chủ yếu 5 3. Chøc n¨ng 5 4.Thành phần tham gia 6 5. C©c ®Æc tÝnh ®Æc biÖt cña FOREX 9 II. Các nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu 10 III. C¸c cÆp tiÒn tÖ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i. 11 Ch¬ng II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. 13 I. C¸ch thøc thu thËp sè liÖu. 13 II. Ph©n tÝch sù biÕn ®éng tû gi¸ cña 1 sè ngo¹i tÖ quan träng. 13 1. Tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n vµ chªnh lÖch gi÷a tû gi¸ mua, tû gi¸ b¸n. 13 a. LËp b¶ng tû gi¸ cña 6 ngo¹i tÖ: USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY 13 NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 2 KTNTBK11_______________ b. NhËn xÐt. 16 2. Phân tích sự biến động tỷ giá trong 2 tuần gẩn đây. 17 a.Biểu đồ biểu diễn sự biến động tỷ giá 17 b. NhËn xÐt. 18 3. Lãi suất của các đồng tiền USD, EUR, GBP, AUD, SGD, JPY. 20 a. Thông tin về lãi suất các đồng tiền ngoại tệ. 20 b. Tính tỷ giá kỳ hạn 3 tháng của các đồng ngoại tệ 21 KÕt luËn 23 lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ më, héi nhËp vµ c¹nh tranh quèc tÕ, xu híng më réng vµ ph¸t triÓn quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ lµ ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ. Víi vai trß nh chiÕc cÇu nèi gi÷a kinh tÕ néi ®Þa víi kinh tÕ thÕ giíi bªn ngoµi th× viÖc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn thÞ trêng ngo¹i hèi mét c¸ch toµn diÖn vµ hiÖn ®¹i theo tr×nh ®é quèc tÕlµ rÊt cÇn thiÕt. Cũng giống như vai trò của giá cả trong nền kinh tế thị trường, tỷ giá hối đoái có tác động quan trọng tới những biến đổi của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của mỗi quốc gia nói riêng. Nó có thể thay đổi vị thế và lợi ích của các nước trong quan hệ kinh tế quốc tế. Tỷ giá hối đoái trực tiếp tác động đến sự thăng bằng trong cán cân thanh toán quốc t ế c ủa m ột quốc gia, mà trước hết là những thay đổi trong cán cân tài kho ản vãng lai. Người ta thường nhận thấy rằng cán cân thương mại (Nội dung chủ y ếu c ủa cán cân tài khoản vãng lai) của một nước có thể xấu đi hay t ốt lên khi có những biến động của tỷ giá hối đoái, nếu tỷ giá hối đoái tăng (đồng n ội t ệ NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 3 KTNTBK11_______________ mất giá) thì sẽ khuyến khích xuất khẩu, hạn ch ế nh ập kh ẩu nh ư v ậy cán cân thanh toán quốc tế của một nước sẽ được cải thiện và ngược lại nếu tỷ giá hối đoái giảm (đồng nội tệ lên giá) thì sẽ hạn chế xuất khẩu và khuyến khích nhập khẩu làm cho cán cân thanh toán trở nên xấu đi. Trong điều ki ện gi ới hạn về thời gian cũng như nhận thức, víi bµi tËp lín nµy em sÏ ®i t×m hiÓu vµ ph©n tÝch sù biÕn ®éng vÒ tû gi¸ cña 1 så lo¹i ngo¹i tÖ quan träng. Ch¬ng I. Tæng quan vÒ thÞ trêng ngo¹i hèi. I. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, chøc n¨ng. 1. Kh¸i niÖm. Forex viÕt t©t cña Foreign Exchange. Sự ra đời và phát triển của thị trường ngoại hối gắn liền với nhu cầu giao dịch và trao đổi ngoại t ệ gi ữa các quốc gia nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh tế và xã hội,đặc biệt là phục vụ cho sự phát triÓn cña ngo¹i th¬ng. Chẳng hạn khi xuất khẩu (XK) sang Việt Nam, mục tiêu của các công ty Mỹ là thu về USD, trong khi các công ty nhập khẩu (NK) Việt Nam có đồng (VND). Do đó đòi h ỏi một cơ ch ế nào đó giúp các công ty VN đổi VND lấy USD để thanh toán cho các công ty XK ở Mỹ. Ngược lại khi các công ty VN xuất khẩu sang Mỹ thường thu về USD, công ty phải đổi USD thành VND để sử dụng. Từ đó đòi h ỏi ph ải có một cơ chế nào đó giúp cho các công ty chuyển từ đồng tiền mình đang có sang đồng tiền khác mình cần. Cơ chế ®ã chÝnh lµ thÞ trêng ngo¹i hèi → NguyÔn ThÞ Kim Thuû- 4 KTNTBK11_______________ FOREX ra đời lúc đầu nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu c ủa các ngân hàng và các công ty khổng lồ trong ngành chứ không phải cho những “chàng tí hon”. Thị trường ngoại hối ( FOREX ) là nơi thực hiện vi ệc mua và bán, trao đổi ngoại hối, trong đó chủ yếu là trao đổi, mua bán ngoại t ệ và các ph ương tiện thanh toán quốc tế, mà giá cả ngoại tệ được hình thành trên cơ sở cung cầu. Hoặc có thể nói thị trường hối đoái là nơi chuyên môn hóa về trao đ ổi mua bán ngoại tệ, thông qua sự cọ sát giữa cung và cầu ngoại t ệ đ ể th ỏa mãn nhu cầu của các chủ thể kinh tế đồng thời xác định các điều kiện giao dịch tức là giá cả và số lượng ngoại tệ mua bán. Một số hình thái cụ thể của ngoại hối (trừ vàng, bạc, đá quý ) thường được giao dịch trên thị trường hối đoái: ngoại tệ mặt, các phương tiện thanh toán, số dư tiền gửi ngoại tệ. được gọi chung là hàng hóa của thị trường hối đoái. Trung tâm của thị trường hối đoái là thị trường liên ngân hàng, thông qua đó mà mọi giao dịch mua bán ngoại hối có thể tiến hành trực ti ếp v ới nhau. Quá trình hình thành và phát t ...