Bài tập Thanh toán quốc tế

Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái(Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập)Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau:Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập Thanh toán quốc tếBài tập Thanh toán quốc tế 1) Tỷ giá hối đoái và các nghiệp vụ kinh doanh trên th ị tr ường hối đoái (Bảng niêm yết tỷ giá được sử dụng cho mọi bài tập) Tỷ giá trên thị trường tiền tệ được cho trong bảng sau: Pairs Bid Ask EUR/USD 1.3967 1.3969 GBP/USD 1.7517 1.7520 USD/CAD 1.0747 1.0749 USD/JPY 107.48 107.50 USD/CHF 1.1364 1.1366 AUD/USD 0.8001 0.8005 EUR/GBP 0.7971 0.7973 EUR/CHF 1.5872 1.5875 EUR/JPY 150.11 150.15 Tỷ giá mua giữa VND và các đồng tiền khác cho trong bảng sau:Giả định: mọi giao dịch diễn ra trên thị trường ngoại hối Việt Nam.Lãi suất cho vay: VND: 18%/năm; USD: 6%/năm.Lãi suất tiền gửi: VND: 15%/năm; USD: 4%/năm. 1Bài 01:Một khách hàng muốn mua JPY và bán Euro. Hỏi ngân hàng s ẽ tính giánào?Bài 2: a. Một khách hàng cần bán 10.000 CAD để mua GBP, hỏi họ s ẽ thu được bao nhiêu GBP? b. Một khách hàng cần bán 1.000.000 EUR để mua HKD, h ỏi h ọ sẽ nhận được bao nhiêu HKD.Bài 3:Công ty Abimex cần thanh toán 5 triệu JPY hàng nh ập kh ẩu t ừ Nh ật B ảnnhưng số dư ngoại tệ của họ tại ngân hàng là USD, ngân hàng không bánJPY cho họ khi họ còn ngoại tệ, buộc công ty phải mua JPY bằng USD.Hãy xác định tỷ giá giữa USD và JPY và tính số USD mà công ty phải trả.Bài 4:Xét trường hợp ngược lại với bài 3 ở trên, công ty Abimex cần 500.000USD nhưng họ chỉ có JPY trong tài khoản. Tính số JPY họ phải trả đ ểmua USD.Bài 5:Công ty Abimex cần 100.000 CAD để thanh toán ti ền hàng nh ập kh ẩu,ngay ngày hôm đó họ nhận được 120.000 USD tiền hàng từ việc xuấtkhẩu. Công ty không muốn bán USD để lấy VND và lấy VND đ ể muaCAD mà họ muốn mua CAD bằng chính số USD mà h ọ có s ẵn và ngânhàng đồng ý thực hiện việc mua bán này. Hãy so sánh hai cách mua bán cóqua đồng VND và không qua đồng VND có phát sinh kho ản chênh l ệchnào không? Nếu có thì khoản chênh lệch là bao nhiêu? Nguyên nhân củasự chênh lệch?Bài 6:Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex bán hàng trả ch ậm thời hạn 90 ngàycho công ty Magnus tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 200.000 USD, đến hạn vàongày 25/1/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thực hiện nh ữngnghiệp vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có th ể thực hiện và tínhlãi / lỗ (hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho mỗi nghiệp vụ.Bài 7:Ngày 25/10/2008, Công ty Abimex tại Việt Nam mua hàng trả ch ậm thờihạn 120 ngày của công ty B tại Mỹ, trị giá hợp đồng là 500.000 USD, đ ếnhạn vào ngày 25/2/2009. Để tránh rủi ro hối đoái, Abimex có thể thựchiện những nghiệp vụ gì? Hãy trình bày cụ thể các nghiệp vụ có th ể th ựchiện và tính lãi / lỗ (hoặc thu / chi) của công ty Abimex cho m ỗi nghi ệpvụ.Bài 8: 2Để đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng, một ngân hàng tại Anh thựchiện nghiệp vụ Swap: Mua giao ngay 100.000 CAD, đồng thời ký hợpđồng bán có kỳ hạn cùng số ngoại tệ tương ứng trong thời gian 6 tháng.Hỏi tổng lợi nhuận của ngân hàng trong nghiệp vụ này, biết lãi suất tiềngửi của GBP là 4%/năm và CAD là 8%/năm, lãi suất cho vay cao h ơn lãisuất tiền gửi 2%. Giả định cho các bài tập 6,7: phí mua quyền chọn mua / quy ền chọn bán là 50VND/USD; tỷ giá ký kết trong các hợp đồng quy ền chọn bằng với tỷ giá giao ngay tương ứng tại thời điểm ký k ết h ợp đồng. Tỷ giá USD/VND tại VN trong các ngày25/01 và 25/02/2009 đều là: USD/VND = 16.900. 3