Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái

Tài liệu tham khảo về Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập thanh toán quốc tế - Bài tập chương 2: Các nghiệp vụ kinh doanh hối đoái BÀI TẬP CHƯƠNG 2 CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH HỐI ĐOÁI1. Ngân hàng A yết tỷ giá AUD/USD = 0,6520/25Ngân hàng B yết tỷ giá AUD/USD = 0,6487/95Cơ hội giao dịch nào là cơ hội Arbitrage? Lãi nghiệp vụ này là bao nhiêu nếu giaodịch 10 triệu AUD?2. Ngân hàng M yết giá : GBP/USD = 1,6125 – 1,6130 Ngân hàng N yết giá: GBP/USD = 1,6119 – 1,6120Trong các lựa chọn sau đây, đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá? a. dùng USD mua GBP ở ngân hàng M, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng N. b. dùng USD mua GBP ở ngân hàng N, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng M. c. dùng GBP mua USD ở ngân hàng N, rồi bán USD mua lại GBP ở ngân hàng M. d. cả a, b và c đều không phải là cơ hội.3. Ngân hàng A yết giá : GBP/USD = 1,7245 – 1,7250 Ngân hàng B yết giá: GBP/USD = 1,7252 – 1,7255 Đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá?a. dùng USD mua GBP ở ngân hàng A, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng B.b. dùng USD mua GBP ở ngân hàng B, rồi bán GBP mua lại USD ở ngân hàng A.c. dùng GBP mua USD ở ngân hàng A, rồi bán USD mua lại GBP ở ngân hàng B.d. cả a, b và c là sai.4. Thị trường A yết giá: GBP/USD = 1,7245 – 1,7250Thị trường B yết giá: USD/JPY = 119,20 – 120,00Thị trường C yết giá: GBP/JPY = 200,50 – 201,50Đâu là cơ hội kinh doanh chênh lệch tỷ giá là:a. dùng USD mua GBP ở A, rồi bán GBP mua JPY ở C, rồi thu lại vốn ở B.b. dùng GBP mua JPY ở C, rồi bán JPY mua USD ở B, rồi thu lại vốn ở A.c. dùng JPY mua GBP ở C, rồi bán GBP mua USD ở A, rồi thu lại vốn ở B.d. dùng JPY mua USD ở B, rồi bán USD mua GBP ở A, rồi thu lại vốn ở C.5. Hongkong bank có tỷ giá mua bán ngoại tệ như sau:GBP/USD = 1,4995-1,500 (giao ngay) 1,4633-1,470(kỳ hạn 1 năm)Tại ANZ bank có mức huy động và cho vay USD : 5,9005% - 6,0000% ; GBP :9,0000% - 9,1500%Ngân hàng này có thể cho bạn vay mức tối đa là 1.500.000USD. Nếu bạn là mộtnhà đầu cơ thì bạn sẽ làm thế nào? 16. Bạn là người phụ trách ngân quỹ của siêu thị ABC tại Đức. Bạn vừa đặt 1.000ti vi với công ty Sony, giá 812USD/chiếc, giao hàng trong 3 tháng tới. Bạn hỏingân hàng và được thông tin về tỷ giá và lãi suất như sau:Tỷ giá spot EUR/USD = 0,8120Tỷ giá forward EUR/USD = 0,8190Lãi suất đồng EUR là 3%/ nămLãi suất đồng USD là 3,5%/ nămBạn sẽ mua USD trên thị trường spot hay forward? Vì sao? a. Mua trên thị trường forward, vì nếu với cùng một lượng EUR ban đầu bạn sẽ mua được nhiều USD hơn, cụ thể là nhiều hơn 6.037,50USD. b. Mua trên thị trường spot, vì nếu với cùng một lượng EUR ban đầu bạn sẽ mua được nhiều USD hơn, cụ thể là nhiều hơn 6.037,50USD. c. Mua trên thị trường nào cũng như nhau, vì lãi suất của USD cao hơn lãi suất của EUR. d. cả a, b và c đều sai.7. Công ty Sunrise ký hợp đồng bán quyền chọn mua 100 triệu SGD kỳ hạn 3tháng, với tỷ giá thực hiện USD/SGD = 1,78, phí quyền chọn là 0,05USD cho mỗiSGD, ngoài ra không có thêm phí nào khác nữa. Nếu thực hiện hợp đồng vào thờiđiểm tỷ giá thị trường USD/SGD = 1,40 công ty này sẽ:a. lỗ 10.248.796,15USD.b. lỗ 15.248.796,15USD.c. lãi 5.000.000USD.d. cả a, b và c đều sai.8. Một công ty nhập khẩu X đến ngân hàng A xin vay 100 triệu HKD kỳ hạn 3tháng. Ngân hàng A đồng ý cho vay, nhưng không có HKD trong kho quỹ mà chỉ cóUSD. Vì vậy ngân hàng A ký hợp đồng với ngân hàng B thực hiện nghiệp vụswap để phục vụ khách hàng của mình, mua 100 triệu HKD bằng nghiệp vụ giaongay và bán số HKD này bằng nghiệp vụ có kỳ hạn. Cho biết: Tỷ giá giao ngay USD/HKD = 6,2030 – 60 IUSD = 6,25%/ năm – 6,50%/ năm IHKD = 7%/ năm – 7,25%/ nămBằng nghiệp vụ swap ngân hàng A sẽ:a. lãi 279.377,13USD.b. lỗ 248.811,87USD.c. lãi 85.109USD.d. cả a,b và c đều sai.9. Công ty ABC ký hợp đồng mua quyền chọn mua 1 triệu AUD kỳ hạn 3 tháng,giá thực hiện AUD/GBP = 0,3800 và phí của hợp đồng là 0,02GBP cho mỗi AUD.Nếu hợp đồng này được thực hiện vào thời điểm tỷ giá thị trường là AUD/VND= 9.779 và GBP/VND = 25.000 thì công ty ABC sẽ :a. lãi 11.200,00GBP.b. lỗ 20.000,00GBP.c. lỗ 8.800,00GBP.d. cả a, b và c đều sai. 2 ...