Bài tập Thanh toán quốc tế - Chương 2

Đây là bài tập môn thanh toán quốc tế gửi đến các bạn độc giả tham khảo.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập Thanh toán quốc tế - Chương 2 BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Hãy đọc bảng tỉ giá do một ngân hàng thương mại yết giá như sau:1.- GBP = 1,7575- HKD = 1,7575- SGD = 1,2525- SDR = 1,2323- EURO = 1,3434- CAD = 1,2828 Nếu một khách hàng đến bán ( hoặc mua) ngoại tệ với số lượng lớn, thì ngân hàng sẽ2.áp dụng tỉ giá cao hơn hay thấp hơn tỉ giá thị trường? Tại sao? Tính kết quả kinh doanh ngoại tệ3. Một ngân hàng yết giá đồng thời vừa mua và bán 1tỉ VND với tỉ giá E(VND/USD) =a.15570-15580 Một ngân hàng hỏi giá đồng thời mua vừa bán 1 triệu USD với tỉ giáb.E(VND/USD)=15.570-15580 Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua bán 1 tỉ VND với tỉ giá E(VND/USD) =c.15570-15580 Một ngân hàng yết giá đồng thời vừa mua và bán 100 triệu AUD với tỉ giád.E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 Một ngân hàng yết giá đồng thời vừa mua và bán 100 triệu USD với tỉ giáe.E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua và bán 100 triệu USD với tỉ giáf.E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 Một ngân hàng hỏi giá đồng thời vừa mua và bán 100 triệu USD với tỉ giág.E(USD/AUD) = 0,6670-0,6680 Một nhà môi giới tỉ giá JPY/USD từ ba ngân hàng:4. - Ngân hàng A JPY/USD= (125,60-125,65) - Ngân hàng B JPY/USD = (125,62-125,67) - Ngân hàng C JPY/USD = (125,63-125,68) Nếu bạn muốn mua, bán JPY thì nhà môi giới áp dụng tỉ giá nào? Một ngân hàng hỏi giá bốn nhà môi giới tỉ giá SGD/USD:5. - Nhà môi giới A: SGD/USD = (1,5430-1,5433) - Nhà môi giới B: SGD/USD = (1,5429-1,5432) - Nhà môi giới C: SGD/USD = (1,5431-1,5434) - Nhà môi giới B: SGD/USD = (1,5432-1,5435) a. Ngân hàng muốn bán SGD thông qua môi giới, với nhà môi giới nào, tỉ giá bao nhiêu ngân hàng sẽ giao dịch? b. Ngân hàng muốn bán USD thông qua nhà môi giới, với nhà môi giới nào và tỉ giá là bao nhiêu ngân hàng sẽ giao dịch? 6. Arbitrage -Ngân hàng A yết tỉ giá: USD/AUD = (0,8520 -0,8525) -Ngân hàng B yết tỉ giá: USD/AUD = (0,8526-0,8531) Cơ hội Arbitrage? Lãi nghiệp vụ Arbitrage là bao nhiêu? Màng hình Reuter cho biết các tỉ giá thị trường như sau:6.- Tại Frankfurt: S(SGD/USD) = (1,4769-1,4771)- Tại New York: S(USD/GPB) = (0,8978-0,8987)- Tại London: S(SGD/GBP) = (2,8345-2,8347) Cơ hội kinh doanh chênh lệch tỉ giá như thế nào?a. Nếu vừa mua và bán 1 tỉ GBP, thì lãi là bao nhiêu?b. Các thông số trên thị trường ngoại hối như sau:7. -Tại New York E(USD/AUD) = (0,6734-0,6743) -Tại Pari: E(USD/EUR) = (0,8978-0,8997) -Tại Sydney: E(AUD/EUR) = (1,3364-1,3367) Tính tỉ giá chéo E(AUD/EUR) theo thông số thị trườnga. Cơ hội kinh doanh chênh lệch tỉ giá như thế nào?b. Một công ty XNK của Việt Nam đồng thời cùng một lúc nhận được 140 triệu JPY từ8.XK hàng sang Nhật và phải thanh toán 1,6 triệu SGD tiền hàng từ NK từ Singapore. Các thôngsố trên thị trường ngoại hối:- Tại Hà nội: VND/USD = (13995-14007)- Tại Frankfurt: SGD/USD = (1,7647-1,7653)- Tại Tokyo: JPY/USD = (121,12 -121,34)a. Tính: VND/SGD = (x,y); VND/JPY = (x,y); JPY/SGD = (x,y) Thu nhập cuối cùng của công ty bằng VNDb. Công ty AAA mua quyền chọn mua đồng CAD với mục đích đầu cơ. Nếu quyền chọn9.này được thực hiện, AAA sẽ ngay lập tức bán CAD trên thị trường giao ngay. Phí quyền chọnlà 0,03$/CAD; giá thực hiện E(USD/CAD)= 0,75. AAA chờ đến ngày hết hạn sẽ quyết địnhnên thực hiện quyền chọn không. Dĩ nhiên là công ty thực hiện quyền chọn khi nào có lợi.Hãy điền vào bảng sau lãi ròng hoặc lỗ trên một đơn vị đồng CAD dựa trên những thông tinvề tỉ giá giao ngay của CAD vào ngày đáo hạn: Các khả năng tỉ giá giao ngay của Lợi nhuận (lỗ) ròng trên một CAD của CAD vào ngày đáo hạn (CAD/USD) AAA 0,76 0,78 0,80 0,82 0,85 0,87 Tỉ giá giao ngay S(VND/USD) = 16.000, lãi suất của đồng VND là 9% một năm và lãi10.suất của đồng USD là 6% năm Xác định tỉ giá kỳ hạn của VND và USDa. Tính điểm kỳ hạn theo dạng tổng quát và dạng gần đúngb. ...