Bài tập Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM

Mục đích của các bài tập này nhằm giúp người học củng cố và hệ thống lại kiến thức học phần Thanh toán quốc tế. Hy vọng tài liệu này sẽ góp phần giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như áp dụng vào thực tế.

Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập Thanh toán quốc tế - ĐH Kinh tế TP.HCM BAØI TAÄP THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ Baøi 1: Cho baûng tyû giaù döôùi ñaây Tyû giaù Mua Baùn USD/SGD 1,3215 1,3246 GBP/USD 1,8421 1,8426 USD/EUR 1,2815 1,2818 AUD/USD 0,7481 0,7486 USD/JPY 106,68 106,73 USD/CHF 1,4567 1,4572
Xaùc ñònh tyû giaù cheùo: GBP/SGD, EUR/SGD, AUD/SGD, JPY/SGD, CHF/SGD, GBP/AUD, AUD/GBP, EUR/JPY, AUD/JPY, AUD/EUR, CHF/JPY, AUD/CHF, GBP/CHF, EUR/CHF. Baøi 2 Giaû söû khoâng coù chi phí giao dòch, xeùt xem coù theå thöïc hieän nghieäp vuï kinh doanh cheânh leäch giaù döïa vaøo baûng yeát giaù döôùi ñaây hay khoâng? Moâ taû cuï theå giao dòch dieãn ra neáu coù theå kinh doanh cheânh leäch giaù.
Taïi Newyork GBP/USD = 1,8990/15
Taïi Toronto USD/CAD = 1,5020/40
Taïi London GBP/CAD = 2,8470/90 a. Kinh doanh 1 trieäu GBP? b. Kinh doanh 1 trieäu CAD? Baøi 3 Taïi thôøi ñieåm G ta coù thoâng tin treân caùc thò tröôøng hoái ñoaùi quoác teá nhö sau: Paris: EUR/JPY = 123.25 - 123.50 Zurich EUR/CHF = 1.3550 - 1.3560 Singapore EUR/SGD = 1.3850 - 1.3855 Tokyo CHF/JPY = 89.15 - 89.30 SGD/JPY = 81.80 - 81.90 Baïn haõy thöïc hieän nghieäp vuï Arbitrage baèng soá voán 100 trieäu EUR treân ba thò tröôøng hoái ñoaùi sao cho lôïi nhuaän thu ñöôïc lôùn nhaát? Baøi 4 Coâng ty Gilimex xuaát khaåu loâ haøng quaàn aùo trò giaù 100.000 GBP vaø nhaäp khaåu loâ haøng nguyeân vaät lieäu trò giaù 758.000 EUR theo ñieàu kieän traû ngay. Ñoàng thôøi soá dö treân taøi khoaûn coù 500.000 AUD, 565.000 JPY, 1 24.500 USD vaø 500 trieäu noäi teä. Do nhu caàu caàn noäi teä ñeå thanh toaùn hôïp ñoàng trong nöôùc neân coâng ty chuyeån heát ngoaïi teä ñang coù sang noäi teä. Hoûi coâng ty coøn soá dö bao nhieâu treân taøi khoaûn noäi teä. Bieát raèng: GBP/USD = 1,7347/52 EUR/USD = 1,1688/91 USD/JPY = 117,45-50 AUD/USD = 0,7302/06 USD/VND = 15988/90 Baøi 5 Coâng ty Trisanco coù caùc hôïp ñoàng nhaäp khaåu trò giaù 100.000 GBP thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 3 thaùng vaø hôïp ñoàng xuaát khaåu 450.000 SGD thanh toaùn theo ñieàu kieän traû chaäm 65 ngaøy. Ñeå haïn cheá ruûi ro, ngaøy 7/6/05 coâng ty kyù hôïp ñoàng kyø haïn 3 thaùng. Coâng ty döï ñònh duøng soá tieàn töø hôïp ñoàng xuaát khaåu ñeå thanh toaùn vôùi ngaân haøng, soá coøn laïi coâng ty ñoåi sang VND. Nhöng trong thôøi gian chöa ñeán haïn thanh toaùn cuûa hôïp ñoàng nhaäp khaåu, coâng ty ñaõ göûi soá SGD treân ôû ngaân haøng. Hoûi soá VND coøn laïi cuûa coâng ty laø bao nhieâu? Bieát raèng : Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/6/05 Tyû giaù treân thò tröôøng vaøo ngaøy 7/9/05 GBP/USD = 1,7330/35 GBP/USD = 1,7347/52 USD/SGD = 1,7235/48 USD/SGD = 1,7232/38 USD/VND = 15880/82 USD/VND = 15888/90 Laõi suaát Tieàn göûi Cho vay GBP 3% 3,5% SGD 4% 4,5% Baøi 6 Moät khaùch haøng coù yeâu caàu vay 220.000 CHF thôøi haïn 3 thaùng cuûa NHA. NHA quyeát ñònh baùn ra moät löôïng USD töông öùng theo tyû giaù coâng boá USD/CHF = 1,5240/60 ñeå coù CHF cho vay, ñoàng thôøi ngaân haøng giao dòch treân thò tröôøng kyù hôïp ñoàng mua kyø haïn 3 thaùng löôïng USD noùi treân ñeå ñeà phoøng USD taêng giaù. Bieát raèng: Laõi suaát treân thò tröôøng cuûa: USD 4% - 4,35% CHF 5,5% - 6,5%. Tính keát quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng A. Baøi 7 Coâng ty Donaco nhaäp khaåu loâ haøng trò giaù 450.000 AUD ñieàu kieän traû chaäm 5 thaùng. Ñeå phoøng ngöøa ruûi ro, ngaøy 01/01/04 coâng ty ñeán ngaân haøng ABC kyù hôïp ñoàng kyø haïn. Trong ngaân quyõ hieän giôø khoâng coù AUD, ngaân haøng ñaõ mua giao ngay soá AUD noùi treân töø ngaân haøng HUB. Trong thôøi gian hôïp ñoàng kyø haïn chöa ñaùo haïn, ngaân haøng ABC cho moät khaùch haøng xin vay trong thôøi gian 3 thaùng. Sau ñoù, ngaân haøng ABC ñaõ ñem göûi soá AUD treân ôû moät ngaân haøng khaùc. Tính lôïi nhuaän cuûa ngaân haøng ABC? Bieát raèng: AUD/USD = 0, 7293/97 Laõi suaát Tieàn göûi Cho vay AUD 4% 4,5% USD 3,45% 4,55% ...