Bài tập tính giá chéo

Dựa vào giá Bid và Ask trong bảng yết giá trên. Anh/Chị hãy tính: 1. GBP/JPY 2. EUR/CAD 3. GBP/EUR 4. GBP/NZD 5. CAD/JPY 6. NZD/CHF 7. CHF/JPY BÀI TẬP VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NGAY (SPOT) 1. Ngày 22/02/200x trên thị trường hối đoái có thông tin như sau:
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài tập tính giá chéo BÀI TẬP TÍNH GIÁ CHÉO Dựa vào giá Bid và Ask trong bảng yết giá trên. Anh/Chị hãy tính: 1. GBP/JPY 2. EUR/CAD 3. GBP/EUR 4. GBP/NZD 5. CAD/JPY 6. NZD/CHF 7. CHF/JPY BÀI TẬP VỀ NGHIỆP VỤ GIAO NGAY (SPOT) 1. Ngày 22/02/200x trên thị trường hối đoái có thông tin như sau: USD/SGD = 1.5397/10. Nếu bạn là người bán SGD, tỷ giá áp dụng sẽ là bao nhiêu? 2. Sử dụng thông tin của câu hỏi trên nếu bạn bán 1,000,000SGD bạn sẽ thu được bao nhiêu USD? 3. Ngày 15/08/200x trên thị trường hối đoái có thông tin như sau: USD/JPY = 83.45 /51 Nếu bạn mua 1 triệu JPY thanh toán bằng USD, lượng USD mà bạn phải chi ra là bao nhiêu? 4. Ngày 3/2/200x các ngân hàng công bố tỷ giá USD/CHF như sau: - Ngân hàng A: USD/CHF = 0.9738 – 42 - Ngân hàng B: USD/CHF = 0.9743 – 45 - Ngân hàng C: USD/CHF = 0.9736 – 40 - Ngân hàng D: USD/CHF = 0.9740 – 44 Nếu doanh nghiệp bạn cần mua một khoản trị giá 500,000CHF thanh toán bằng USD, bạn sẽ quyết định chọn ngân hàng nào? Tính lượng USD mà doanh nghiệp bạn phải chi trả. 5. Công ty A có những khoản thanh toán sau: - Nợ ngân hàng 100,000 GBP - Hàng nhập khẩu 98,000 EUR - Mua nguyên vật liệu 120,000CAD - Trả nợ khách hàng 78,000 CHF Công ty cần phải mua giao ngay những ngoại tệ trên. Lượng VND cần có để mua những ngoại tệ là bao nhiêu? Biết tỷ giá như sau: USD/VND = 20810 – 20870 EUR/USD = 1.2287 - 91 GBP/USD = 1.5685 - 87 USD/CAD = 0.9914 – 17 USD/CHF = 0.9738 - 42 6. Công ty Procter&Gamble Singapore (P&G Sin) đang có 1,200,000 USD từ việc xuất khẩu lô hàng bột giặt Tide đến P&G Việt Nam. Công ty sẽ còn lại bao nhiêu SGD sau khi thực hiện thanh toán các khoản sau: - Trả lãi vay 42,000 EUR - Thanh toán phí vận chuyển 100,000 JPY. - Phí chuyển tiền 70 SGD Biết rằng ngân hàng công bố tỷ giá như sau: USD/SGD 1.2246/50 EUR/USD 1.3152/55 USD/JPY 82.23/28 BÀI TẬP VỀ NGHIỆP VỤ KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ (ARBITRAGE) 1. Tại thời điểm T ta có thông tin sau: Newyork USD/JPY= 121.72 – 121.75 Tokyo AUD/JPY = 102.75 – 102.80 Sydney AUD/USD = 0.8435 – 0.8438 Yêu cầu kinh doanh arbitrage với 100 triệu AUD. 2. Trên thị trường có thông tin sau: Zurich: AUD/CHF = 0.9278-0.9284 Sydney: AUD/USD = 0.7682-0.7686 Newyork:USD/CHF= 1.2040- 1.2045 Kinh doanh arbitrage với 100 triệu USD. BÀI TẬP VỀ NGHIỆP VỤ KỲ HẠN (FORWARD) 1. Ngày 01/11/20xx, Công ty A tại Thụy Sĩ cần ký kết giao dịch kỳ hạn 45 ngày với ngân hàng để bảo hiểm rủi ro cho hợp đồng nhập khẩu đã ký trị giá 525,000USD. Hãy xác định tỷ giá kỳ hạn mà ngân hàng niêm yết. Biết rằng cơ sở tính lãi là 360 ngày. USD/CHF (spot) = 0.9738 – 42 USD : 2% - 3% CHF : 3.5% - 4.5% 2. Tiếp theo bài trên, giả sử vào thời điểm đáo hạn, công ty chỉ cần 300,000USD vì công ty đối tác chỉ thực hiện một phần hợp đồng. Hãy tính số tiền phát sinh khi thực hiện giao dịch bù trừ. Biết rằng thông tin vào thời điểm đáo hạn: USD/CHF (spot) = 0.9745 – 48 3. Ngày 22/07/200X Công ty B xuất khẩu lô hàng may mặc. Trị giá lô hàng là 283000USD, số tiền này sẽ được bên nhập khẩu thanh toán vào ngày 22/09/200X. Công ty bán toàn bộ lượng USD thu được cho ngân hàng theo hợp đồng kỳ hạn và gởi lượng tiền VND thu được vào ngân hàng. Ngày 22/10/200X công ty có các khoản thanh toán như sau: - Trả nợ ngân hàng C : 50 000USD - Thanh toán hàng nhập khẩu 45 000EUR - Thanh toán tiền mua nguyên vật liệu 5 000 000 JPY Hãy xác định số tiền VND còn lại trong tài khoản của công ty sau khi thực hiện các nghiệp vụ trên. Biết rằng Ngày 22/07/200X Tỷ giá giao ngay là: USD/VND = 20800 - 20860 Ngày 22/10/200X Tỷ giá giao ngay là: USD/VND = 20840 - 20900 USD/JPY = 83.72 – 83.76 EUR/USD = 1.3358 – 1.3362 Lãi suất USD 3% - 5% VND 13% - 20% 4. Ta có bảng yết giá AUD/USD kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng như sau: AUD/USD giao ngay 0.8972 – 75 Bid Ask High Low AUD/USD 1M 29 28 28 29 AUD/USD 2M 60 58 58 60 - Giá mua bán AUD/USD kỳ hạn 2 tháng là bao nhiêu? - Doanh nghiệp xuất khẩu cần bán 150,000USD lấy AUD trong 1 tháng tới. Lượng AUD họ nhận được sẽ là bao nhiêu? BÀI TẬP VỀ NGHIỆP VỤ HOÁN ĐỔI (SWAP) 1. Một công ty X ở Mỹ phát hành trái phiếu bằng CHF sang Thụy Sĩ với thời hạn 1 năm, vì bán trái phiếu trên thị trường Thụy Sĩ lãi suất sẽ thấp hơn nếu bán trái phiếu trên thị trường Mỹ. Một số doanh nghiệp ở Thụy Sĩ vì muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư, họ mua các trái phiếu này. Tổng trị giá trái phiếu là 100 triệu CHF. X thu về tiền bán trái phiếu là CHF nhưng các khoản đầu tư của họ lại bằng USD vì thế X liên hệ với Bank of America để hoán đổi số tiền này sang USD. - Tỷ giá giao ngay USD/CHF = 1.0409 - 13 - Điểm kỳ hạn ...