Bài thảo luận kinh tế lượng Hiện tượng đa cộng tuyến

1. Đa cộng tuyến hoàn hảo• Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượngđa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1số thực không đồng thời bằng0, sao cho:
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài thảo luận kinh tế lượng "Hiện tượng đa cộng tuyến"Bài thảo luận kinh tế lượngBài Nhóm 1 Lớp HP: 1111AMAT0411 Hiện tượng đa cộng tuyếnĐỀ CƯƠNGA.Lý thuyết.A.Lý I.Bản chất của đa cộng tuyến. Xét mô hình hồi quy: = β 1 + β 2 X 2i + .... + β k X ki + U i Y i Mô hình trên được gọi là có hiện tượng đa cộng tuyến, nếu các biến độc lập X2, X3,…. Xk có quan hệ tuyến tính với nhau1. Đa cộng tuyến hoàn hảo1. • Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thự1 , λ2 ,..., λk không đồng thời bằng λc 0, sao cho: λ1 X 1 + λ2 X 2 + ... + λk X k = 02. Đa cộng tuyến không toàn phần2. • Mô hình được gọi là xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến không toàn phần nếu tồn tại k-1 sλ1 ,th2ực λk ố λ ,..., không đồng thời bằng 0, sao cho: λ1 X 1 + λ2 X 2 + ... + λk X k = 0II. NGUYÊN NHÂNII. Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến ở đây có thể là do các nguyên nhân sau : • Do bản chất kinh tế xã hội các biến ít nhiều có quan hệ tuyến tính với nhau • Do mẫu lấy không ngẫu nhiên • Do quá trình xử lý tính toán số liệu • Một số nguyên nhân khácIII. HẬU QUẢIII. • Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn • Khoảng tin cậy rộng nên kém hiệu quả • Tỷ số t mất ý nghĩa R cao nhưng tỷ số 2 t ít ý nghĩa • Dấu của các ước lượng có thể sai • Các ước lượng và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu • Thay đổi các ước lượng của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyếnIV. PHÁT HIỆN RA SỰ ĐA CỘNGTUYẾNIV. Những quy tắc để đo mức đa cộng tuyến: 2 • R cao nhưng tỉ số t thấp • Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao • Xem xét tương quan riêng • Hồi quy phụ • Nhân tử phóng đại phương sai • Độ đo ThielV. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤCV. Các biện pháp khắc phục: • Sử dụng thông tin tiên nghiệm • Thu thập thêm số liệu hoặc lấy thêm số liệu mới • Bỏ biến • Sử dụng sai phân cấp một • Giảm tương quan trong hồi quy đa thức • Một số biện pháp khác: hồi quy thành phần chính, sử dụng các ước lượng từ bên ngoài…..B. SỐ LIỆU VỀ MÔ HÌNH HỒI QUYB.3 BIẾN • Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Singapore thời kỳ 1995 – 2008 Quy ước: _ Y: GDP hàng năm ( đo bằng triệu dollar Singapore ) _ X2: Dân số ( đo bằng nghìn người) _ X3: Lao động có việc làm ( đo bằng nghìn người )Bảng số liệu: Lao động có việc Dân số Năm GDP làm 1995 3530 1702 118963 1996 3670 1748 130035 1997 3790 1830 141641 1998 3920 1870 137085 1999 3950 1886 137935 2000 4020 2095 159596 2001 4130 2047 153393 2002 4180 2223 157694 2003 4110 2208 162288 2004 4170 2238 185365 2005 4270 2267 201313 2006 4400 2506 221143I. Lập mô hình hàm hồi quyTừ bảng số liệu, sử dụng phần mềm eviews ta đượckết quả sau:Kết quả ước lượng:II. Phát hiện ra sự tồn tại của hiện tượngđa cộng tuyến 1. R2 cao nhưng tỷ số t thấp •Từ bảng kết quả eviews ta có: R2= 0,934214 t1 = - 0,966085 t2 = - 0,039202 t3 = 2,369353 Theo kết quả hồi quy mô hình từ Eviews, ta có R2 = 0,934214 > 0,8 mà tỷ số t khá thấp nên ta có thể nghi ngờ mô hình tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến.2. Xét hệ số tương quan cặp2. Xét hệ số tương quan cặp • Ta thấy theo bảng trên: r23 = r32 = 0,979281 là cao, điều này cho thấy giữa biến X2 và X3 có thể có quan hệ tuyến tính.3. Hồi quy phụ• Ta tiến hành hồi quy X2 theo X33. Hồi quy phụ • Với α = 0,05 ta cần kiểm định giả thiết H0: R2 = 0 • Ta thấy giá trị p-value của thống kê F là : 0 < α, vậy ta có thể bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tại hiện tượng đa cộng tuyến giữa hai biến X3 và X2. • KL: Mô hình có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến.4. Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ...