Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục trình bày về: bản chất hiện tượng tự tương quan, phát hiện có tự tương quan phần, biện pháp khắc phục, bài tập thực hành trên Eview.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài thuyết trình Kinh tế lượng: Bài thảo luận Hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục Group 610/10/14 Kinh tế lượng 1 BÀI THẢO LUẬNHIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNGQUAN VÀ CÁCH KHẮC PHỤC10/10/14 Kinh tế lượng 2 Nội dung Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan. Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan Phần 3 – Biện pháp khắc phục Phần 4 – Bài tập thực hành trên Eview.10/10/14 Kinh tế lượng 3 Phần 1- Bản chất hiện tượng tự tương quan. 1.1. Định nghĩa 1.2. Nguyên nhân của tự tương quan 1.3. Hậu quả10/10/14 Kinh tế lượng 41.1. Định nghĩa- Trong phạm vi hồi quy, mô hình tuyến tính cổ điển giả thiết rằng không có sự tương quan giữa các nhiễu Ui nghĩa là: (1.1)- Tuy nhiên trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà thành phần nhiễu của các quan sát lại có thể phụ thuộc lẫn nhau nghĩa là: (1.2)10/10/14 Kinh tế lượng 51.2. Nguyên nhân của tự tương quan- Nguyên nhân khách quan:• Quán tính• Hiện tượng mạng nhện• Trễ- Nguyên nhân chủ quan:• Xử lý số liệu• Sai lệch do lập mô hình10/10/14 Kinh tế lượng 61.5. Hậu quả- Ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch, nhưng chúng không phải là ước lượng hiệu quả nữa.- Các ước lượng của phương sai là chệch và thông thường là thấp hơn giá trị thực của phương sai, do đó giá trị của thống kê T được phóng đại lên nhiều lần.- Các kiểm định t và F nói chung không đáng tin cậy.10/10/14 Kinh tế lượng 7 ( n − k )σ 2 ˆ cho ước lượng chệch của σ 2 - σ ˆ 2 = σ 2 thực, và trong một số trường hợp nó dường như ước lượng thấp σ 2 - R có thể là độ đo không đáng tin cậy cho R 2 2 thực. - Các phương sai và sai số tiêu chuẩn của dự đoán đã tính được cũng có thể không hiệu quả.10/10/14 Kinh tế lượng 8 Phần 2 – Phát hiện có tự tương quan 2.1. Phương pháp đồ thị 2.2. Phương pháp kiểm định số lượng10/10/14 Kinh tế lượng 92.1. Phương pháp đồ thịCó nhiều cách khác nhau để xem xét các phần dư. Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của et theo thời gian như hình dưới:ta thấy phần dư không biểuthị một kiểu mẫu nào khithời gian tăng lên →không códấu hiệu của tương quan chuỗi10/10/14 Kinh tế lượng 102.2. Phương pháp kiểm định số lượng2.2.1. Kiểm định các đoạn mạch2.2.2. Kiểm định χ về tính độc lập của các 2 phần dư2.2.3. Kiểm định d.Durbin – Watson2.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey2.2.5. Kiểm định Durbin h10/10/14 Kinh tế lượng 112.2.4. Kiểm định Breusch – GodfreyXét giả thiết: Η = ρ = ρ = ... = ρ = 0Kiểm định như sau: 0 1 2 p- Bước 1: Ước lượng mô hình hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để nhận được các phần dư- Bước 2: Cũng bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lượng mô hình sau để thu được hệ số xác định bội e = β +β Χ +ρ e t 1 2 t 1 t −1 +ρ 2 e t −2 + ... + ρ p et−p +ν t10/10/14 Kinh tế lượng 122.2.4. Kiểm định Breusch – Godfrey- Bước 3: Xét giả thiết Η =ρ =ρ 0 1 2 = ... = ρ = 0 pNế u Η 0 đúng thì: χ = ( n − p) R ≈ χ ( p) 2 2 2 W α ={χ ; χTheo nguyên lý xác suất nhỏ 2 có miền bác bỏ: ta χ ( p)} 2 2 > tn tn α10/10/14 Kinh tế lượng 13 Phần 3 – Biện pháp khắc phục 3.1. Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết 3.2. Khi chưa biết 3.2.1. Phương pháp sai phân cấp 1 3.2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d – Durbin –Watson 3.2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng 3.2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước 3.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng 3.2.6. Các phương pháp khác ước lượng10/10/14 Kinh tế lượng 143.2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bướcđể ước lượngTa viết lại pt sai phân tổng quát dưới dạng sau: Y t = β 1 (1 − ρ ) + β 2 Χt + ρ Χt −1 + ε t (1.31)Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước:(1) Coi (1.31) như là 1 mô hình hồi quy bội, hồi quy Y t theo Χt , Χ t −1 và Y t −1 và coi giá trị ước lượng được của hệ số hồi quy của Y t −1 ( = p ) là ước lượng củaρ10/10/14 Kinh tế lượng ...