CHƯƠNG 5 hồi quy hai biến ước lượng khoảng và kiểm định giả thiết

Hãy cẩn thận khi kiểm định quá nhiều giả thiết, càng uốn nắn số liệu thì chúng cang để cho kết quả thu được bằng cách ép buộc là điều không thể chấp nhập trong khoa học. Nhưng đã đề cập cho chương 4, ước lượng và kiểm định giả thiết là hai chuyên ngành lớn của thống kế cổ điển.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
CHƯƠNG 5 hồi quy hai biến ước lượng khoảng và kiểm định giả thiếtChương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright Các phương pháp ñ nh lư ng Kinh t lư ng cơ s - 3rd ed.Niên khóa 2010-2012 Bài ñ c Ch 5: H i qui hai bi n: ư c lư ng kho ng và ki m ñ nh gi thi t CHƯƠNG 5 H I QUY HAI BI N: Ư C LƯ NG KHO NG VÀ KI M ð NH GI THI T Hãy c n th n khi ki m ñ nh quá nhi u gi thi t; càng u n n n s li u thì chúng càng d cho k t qu , nhưng k t qu thu ñư c b ng cách ép bu c là ñi u không th ch p nh n trong khoa h c.1 Như ñã ñ c p trong Chương 4, ư c lư ng và ki m ñ nh gi thi t là hai chuyênngành l n c a th ng kê c ñi n. Lý thuy t ư c lư ng bao g m hai ph n: ư c lư ng ñi mvà ư c lư ng kho ng. Chúng ta ñã th o lu n v ư c lư ng ñi m m t cách k lư ng tronghai chương trư c, khi trình bày các phương pháp OLS và ML c a ư c lư ng ñi m.Trong chương này, trư c h t chúng ta xem xét ư c lư ng kho ng và sau ñó chuy n sangn i dung ki m ñ nh gi thi t, m t ch ñ liên quan m t thi t t i ư c lư ng kho ng.5.1 CÁC ðI U KI N TH NG KÊ TIÊN QUY TTrư c khi minh h a các cơ ch th c s ñ thi t l p kho ng tin c y và ki m ñ nh các githi t th ng kê, ngư i ñư c ñ c xem là ñã quen thu c v i các khái ni m cơ b n v xácsu t và th ng kê. M c dù không ph i là thay th cho m t khóa h c cơ b n v th ng kê,Ph l c A cung c p các n i dung then ch t c a th ng kê mà ngư i ñ c ph i th u hi uhoàn toàn. Các khái ni m then ch t như xác su t, phân ph i xác su t, sai l m Lo i I vàLo i II, m c ý nghĩa, năng l c c a ki m ñ nh th ng kê, và kho ng tin c y r t quantr ng ñ hi u các lý thuy t trình bày trong chương này và các chương sau.5.2 Ư C LƯ NG KHO NG: M T S KHÁI NI M CƠ B Nð làm rõ khái ni m, ta phân tích ví d gi thi t v tiêu dùng - thu nh p trong Chương 3.Phương trình (3.6.2) cho th y xu hư ng tiêu dùng biên t ư c lư ng (MPC) - β2 là0,5091. ðó là m t ư c lư ng ñơn (ư c lư ng ñi m) c a bi n MPC - β2 c a t ng th chưabi t. Ư c lư ng này có ñ tin như th nào? Như ñã lưu ý trong Chương 3, do các daoñ ng c a vi c l y m u, m t ư c lư ng ñơn có nhi u kh năng khác v i giá tr ñúng, m cdù trong vi c l y m u l p l i, giá tr trung bình c a nó s b ng v i giá tr ñúng. (Lưu ý: E ( β 2 ) = β 2 ). Trong th ng kê, ñ tin c y c a m t ư c lư ng ñi m ñư c ño b ng sai s ˆchu n c a nó. Do v y, thay vì ch d a vào ư c lư ng ñi m, ta có th xây d ng m tkho ng xung quanh giá tr ư c lư ng ñi m, ví d trong ph m vi hai hay ba l n sai schu n hai phía c a giá tr ư c lư ng ñi m, ñ xác su t mà giá tr ñúng c a tham s n mtrong kho ng này là, ví d , 95%. ðó là sơ b ý tư ng ñ ng sau ư c lư ng kho ng. ð c th hơn, gi thi t r ng ta mu n tìm xem ( β 2 ) “g n” v i β2 như th nào. ð ˆth c hi n m c ñích này, ta tìm hai s dương δ và α, s th hai n m trong kho ng t 0 ñ n1 Stephen M. Stigler, “Testing Hypothesis or Fitting Models? Another Look at Mass Extinctions” (Ki mñ nh gi thi t hay các mô hình thích h p: m t cách nhìn n a v s tuy t ch ng), trong Neutral Models inBiology (Các mô hình trung l p trong sinh h c), Matthew H. Nitecki & Antoni Hoffman hi u ñính, OxfordUniversity Press, Oxford, 1987, trang 148.Damodar N. Gujarati 1 Biên d ch: X. Thành Hi u ñính: Cao Hào ThiChương trình Gi ng d y Kinh t Fulbright Các phương pháp ñ nh lư ng Kinh t lư ng cơ s - 3rd ed. Bài ñ c Ch 5: H i qui hai bi n: ư c lư ng kho ng và ki m ñ nh gi thi t1, ñ xác su t mà kho ng ng u nhiên ( β 2 − δ, β 2 + δ) ch a giá tr ñúng c a β2 là 1 − α. ˆ ˆV công th c ta có: Pr( β 2 − δ ≤ β2 ≤ β 2 + δ) = 1 − α ˆ ˆ (5.2.1)Kho ng này, n u t n t i, ñư c g i là kho ng tin c y; 1 − α ñư c g i là h s tin c y; vàα (0 < α < 1) ñư c g i là m c ý nghĩa.2 Các ñi m ñ u và cu i c a kho ng tin c y ñư cg i là các gi i h n tin c y (cũng ñư c g i là giá tr t i h n - critical value), β 2 − δ ñư c ˆg i là gi i h n tin c y dư i và β + δ là gi i h n tin c y trên. Lưu ý r ng α và 1 − α ...