Danh mục

Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Số trang: 21      Loại file: pdf      Dung lượng: 866.88 KB      Lượt xem: 14      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Hỗ trợ phí lưu trữ khi tải xuống: 1,000 VND Tải xuống file đầy đủ (21 trang) 0

Báo xấu

Xem trước 3 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

In this paper we evaluate alternative volatility forecasting methods under Value at Risk (VaR) modelling. We calculate one-step-ahead forecasts of daily VaR for the WIG20 index quoted on the Warsaw Stock Exchange within the period from 2007 to 2011.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Daily VaR forecasts with realized volatility and GARCH models

Tài liệu được xem nhiều: