Đề tài: Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR

Đề tài sẽ đi sâu phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam như là lạm phát, tỷ giá thực, sản lượng nhập khẩu, chênh lệch sản lượng, lãi suất danh nghĩa tác động như thế nào đối với tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng, từ đó phân tích về việc các ngân hàng sẽ gặp phải những rủi ro nào khi tình hình nợ xấu tăng lên như vậy.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề tài: Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR B GIÁO D C VÀ ÀO T OTRƯ NG I H C KINH T TP. H CHÍ MINH NGUY N H U PHƯ C MÔ HÌNH ÁNH GIÁ M C CĂNG TH NG TÀI CHÍNH H TH NGNGÂN HÀNG VI T NAM (STRESS TEST) ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP VAR LU N VĂN TH C SĨ KINH T TP. H Chí Minh, Năm 2011 B GIÁO D C VÀ ÀO T OTRƯ NG I H C KINH T TP. H CHÍ MINH NGUY N H U PHƯ C MÔ HÌNH ÁNH GIÁ M C CĂNG TH NG TÀI CHÍNH H TH NGNGÂN HÀNG VI T NAM (STRESS TEST) ÁP D NG PHƯƠNG PHÁP VAR Chuyên ngành: Kinh t tài chính – ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N VĂN TH C SĨ KINH T NGƯ I HƯ NG D N KHOA H C TS. NGUY N T N HOÀNG TP. H Chí Minh, Năm 2011 L I CAM OAN  Tôi tên Nguy n H u Phư c, xin cam oan lu n văn th c sĩ kinh t này là dochính tôi nghiên c u và th c hi n. Các thông tin, s li u ư c s d ng trong lu n vănlà trung th c và h p lý. H c viên Nguy n H u Phư c L I CÁM ƠN Li u tiên, tôi xin chân thành cám ơn Lãnh o Trư ng i h c Kinh tThành Ph H Chí Minh, Khoa Tài Chính Doanh Nghi p và Phòng Qu n lý ào t osau i h c. n TS. Nguy n T n Tôi xin ư c g i l i c m ơn trân tr ng và sâu s c nh tHoàng - th y ã t n tình giúp , hư ng d n cho tôi trong su t quá trình nghiên c u vàth c hi n lu n văn này. Trong quá trình h c t p, tri n khai nghiên c u tài và nh ng gì t ư c hômnay, tôi không th quên ư c công lao gi ng d y và hư ng d n c a các th y, cô giáotrư ng i h c Kinh t Thành Ph H Chí Minh. Và xin ư c c m ơn, chia s ni m vui này v i gia ình, b n bè cùng các anh ch ng nghi p c a tôi t i Ngân hàng TMCP Xu t Nh p Kh u Vi t Nam - nh ng ngư i ãluôn bên tôi, giúp và t o i u ki n thu n l i cho tôi ư c h c t p, nghiên c u,hoàn thành lu n văn. Dù ã có r t nhi u c g ng, song lu n văn ch c ch n không th tránh kh inh ng thi u sót và h n ch . Kính mong nh n ư c s chia s và nh ng ý ki n ónggóp quý báu c a các th y cô giáo và các b n ng nghi p. Tp. H Chí Minh, tháng 11 năm 2011 Nguy n H u Phư c M CL CDANH M C CÁC T VI T T T ...................................................................... iDANH M C CÁC B NG ................................................................................... iiDANH M C CÁC HÌNH .................................................................................... iiiL IM U ..................................................................................................... 11.V n nghiên c u ............................................................................................. 12.M c tiêu tài ................................................................................................... 23. i tư ng nghiên c u ........................................................................................ 24.Ph m vi nghiên c u ........................................................................................... 25.Phương pháp nghiên c u ................................................................................... 26.K t c u c a lu n văn.......................................................................................... 3CHƯƠNG 1: LÝ THUY T VÀ NGHIÊN C U TH C NGHI M V STRESSTEST C A H TH NG NGÂN HÀNG ........................................................... 41.1 H th ng ngân hàng và m i quan h t ng th r i ro ngân hàng ....................... 41.1.1 R i ro tín d ng ............................................................................................. 41.1.2 R i ro th trư ng .......................................................................................... 51.1.3 R i ro thanh kho n ...................................................................................... 61.1.4 R i ro ho t ng .......................................................................................... 61.2 Mô hình ki m tra căng th ng tài chính trong lĩnh v c ngân hàng (Stress test)............................................................................................................................. 71.2.1 Khái ni m v ki m tra căng th ng (stress test)........................................ 71.2.2 Phương pháp th c hi n Stress test – Mô hình VAR . ...