Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2)

Mời các bạn học sinh cùng tham khảo "Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2)" sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề thi để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn. Chúc các bạn ôn tập kiểm tra đạt kết quả cao!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Đề thi kết thúc học phần môn Kinh tế lượng ứng dụng tài chính năm 2019-2020 - Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (Đề 2) TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG TC (số câu trong đề thi: 40) Thời gian làm bài: 60 phút Họ và tên : …………………………………….. MSSV: ………………………….. NỘI DUNG ĐỀ THI Câu 1. Khi quan sát các chuỗi thời gian cổ tức (Yt ) và lợi nhuận (Xt), trường hợp nào sau đây có thể xảy ra quan hệ đồng tích hợp giữa cổ tức Yt và lợi nhuận Xt (I là tích hợp): a. Yt ~ I(0) và Xt ~ I(0) b. Yt ~ I(1) và Xt ~ I(1) c. Yt ~ I(0) và Xt ~ I(1) d. Yt ~ I(1) và Xt ~ I(0) Câu 2. Điều kiện để mô hình ARMA (p,q) dừng và khả nghịch là giá trị tuyệt đối của nghịch đảo các nghiệm đặc trưng từ quá trình AR và MA phải thỏa mãn: a. > 1. b. > 0. c. < 1. d. < 0. Câu 3. Một chuỗi thời gian thường luôn bao gồm thành phần: a. Xu hướng và mùa vụ (Trend và Seasonal variation). b. Chu kỳ và mùa vụ (Cyclical và Seasonal variation). c. Xu hướng, mùa vụ, và ngẫu nhiên (Trend, seasonal, and irregular variation). d. Ngẫu nhiên (Irregular variation). Câu 4. Một nguyên nhân quan trọng làm cho mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH chuẩn được sử dụng phổ biến hơn mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH là mô hình GARCH: a. Không yêu cầu bậc trễ q lớn như ARCH. b. Đơn giản hơn ARCH. c. Cho phép các hệ số âm. d. Dùng dự báo trong dài hạn. Câu 5. Một hạn chế của mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui GARCH bình thường là: a. Chỉ giải thích tác động của tin tốt. b. Chỉ giải thích tác động của tin xấu. c. Tác động của tin tốt và tin xấu là như nhau. d. GARCH không có hạn chế. Câu 6. Kiểm định tính dừng của chuỗi thời gian sử dụng phương pháp LB (Ljung-Box) khi: a. Mẫu nghiên cứu lớn. b. Mẫu nghiên cứu nhỏ. c. Chuỗi thời gian dài. d. Các lựa chọn A, B, C đều sai. Câu 7. Mô hình tự hồi qui trung bình di động ARMA và mô hình tích hợp tự hồi qui và trung bình di động ARIMA dùng để dự báo theo phương pháp Box-Jenkins giống nhau ở đặc điểm nào: a. Dự báo dựa trên chuỗi dừng. b. Dự báo dựa trên chuỗi không dừng. 1 c. Dự báo cho dài hạn. d. Các lựa chọn trên đều sai. Câu 8. Dữ liệu bảng dạng ngắn (short panel data) có (N là số đơn vị chéo, T là khoảng thời gian của panel data): a. N lớn, T lớn. b. N lớn, T nhỏ. c. N nhỏ, T lớn. d. N nhỏ, T nhỏ Câu 9. Sau đây là kết quả một kiểm định Hausman dùng để lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM). Theo kết quả này, thống kê kiểm định Hausman là: Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: EQ02 Test cross-section random effects Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f Prob. Cross-section random 1.474175 2 0.4785 Cross-section random effects test comparisons Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. X2 0.107948 0.107655 0.000022 0.9500 X3 0.346162 0.345710 0.000002 0.7132 a. 1.474175 b. 0.107655. c. 0.345710. d. 0.000022. Câu 10. Một mô hình phương sai có điều kiện tự hồi qui ARCH bao gồm phương trình: a. Trung bình có điều kiện. b. Phương sai có điều kiện. c. Trung bình và phương sai có điều kiện. d. Các lựa chọn trên đều sai. Câu 11. Mô hình vốn đầu tư Grunfeld của 4 công ty GE, GM, US Steel, và Westinghouse có dạng: Yit = 1i + 2X2it + 3X3it + Uit. Trong đó Y là tổng vốn đầu tư (million US$), X2 là giá trị các công ty (million US$), X3 là giá trị tài sản của các công ty (million US$), quan sát từ năm 1935-1954. Sự thay đổi của hệ số 1i có thể thể hiện sự khác nhau giữa các công ty về: a. Phương thức quản lý. b. Văn hóa công ty. c. Triết lý kinh doanh. d. Các lựa chọn trên đều đúng, nếu chúng tạo ra sự khác biệt trong tổng vốn đầu tư. Câu 12. Một chuỗi thời gian dừng có thể bị ảnh hưởng bởi giá trị quá khứ của chuỗi (quá trình tự hồi qui, AR) và những cú sốc bất thường (quá trình trung bình di động, MA). Những tác động trong thực tế tạo ra quá trình trung bình di động (MA) của chuỗi thời gian Yt có thể là: a. Giá trị quá khứ của Yt. b. Đảo chính làm thay đổi chính phủ. c. Động đất 10 độ richter trong nước. d. Các lựa chọn B và C đúng. Câu 13. Mô hình tác động cố định (FEM) có thể được ước lượng một cách hiệu quả bằng phương pháp: a. OLS với biến dummy (LSDV FEM). b. Bình phương bé nhất (OLS) c. Chuyển dạng nội bộ (Within FEM). d. Lựa chọn A và C đúng. 2 Câu 14. Một phương pháp dùng để kiểm định lựa chọn phương pháp mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tácđộng ngẫu nhiên (REM) là: a. Breusch-Pagan LM test. b. Wald test. c. Hausman test. d. Durbin-Watson test. Câu 15. Dữ liệu bảng (panel data) là dữ liệu: a. Thu thập theo thời gian của biến số. b. Của nhiều biến số tại 1 thời điểm. c. Thu thập theo thời gian của các đơn vị chéo. d. Chỉ có tính chất không gian. Câu 16. Một chuỗi time series là dừng yếu (weak stationary) có đặc điểm: a. Trung bình và phương sai thay đổi. b. Trung bình và phương sai không đổi. c. Trung bình thay đổi, phương sai không đổi. d. Các lựa chọn A, B, C đều sai. Câu 17. Mô hình ARIMA(1,1,1) là sự kết hợp của các quá trình: a. AR(1) và MA(1) của Yt. b. AR(1) và M ...