Dự báo hình thành vốn của ngành xây dựng bằng mô hình điều chỉnh bộ phận với những kỳ vọng thích nghi

Bài viết Dự báo hình thành vốn của ngành xây dựng bằng mô hình điều chỉnh bộ phận với những kỳ vọng thích nghi sử dụng dữ liệu điều tra doanh nghiệp trong ngành xây dựng từ năm 2006 đến năm 2016 để xây dựng mô hình dự đoán về sự hình thành vốn của ngành ở Việt Nam.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Dự báo hình thành vốn của ngành xây dựng bằng mô hình điều chỉnh bộ phận với những kỳ vọng thích nghiTuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-8 DỰ BÁO HÌNH THÀNH VỐN CỦA NGÀNH XÂY DỰNG BẰNG MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH BỘ PHẬN VỚI NHỮNG KỲ VỌNG THÍCH NGHI Lâm Thị Thùy Linh Trường Đại học Thủy lợi, email: linhltt@tlu.edu.vn1. GIỚI THIỆU S ∗t − S∗t −1 = λ(S t −1 − S∗t −1 ) 0 < λ < 1, Trong nền kinh tế quốc dân ngành xây Lấy trễ phương trình (1) một thời kỳ, nhândựng luôn là một trong những ngành quan (1–λ)rồi trừ đi (1), đơn giản hóa ta được:trọng. Tuy nhiên hiện nay có rất nhiều dự án Kt = β0δλ + (1 – δ + 1- λ)Kt-1 – (1 – δ)(1 – λ)Kt-2đầu tư xây dựng phát triển ồ ạt, và rơi vào + β1δλSt-1 + δβ2Lt - δβ2(1 – λ)Lt-1 + vt (2)tình trạng thiếu vốn khiến dự án bị đình trệ, Trong phương trình này δ và λ không xảygây ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Vậy ra đối xứng. Ta viết phương trình như sau:lượng vốn của ngành xây dựng trong một Kt = α1 + α2Kt-1 + α3Kt-2 + α4St-1 + α5Lt +thời kỳ có thể được xác định như thế nào? + α6Lt-1 + vt (3)Chịu tác động của những nhân tố gì? Là α6những câu hỏi mà nghiên cứu này quan tâm. Khi đó: λ= 1 + α52. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nhưng vấn đề là ta thu được hai ước lượng của δ. Từ các hệ số của Kt-1 ta được Ta thấy việc hình thành vốn mong muốn δ = 2 – α2 – λcủa một ngành trong kỳ phụ thuộc vào doanh và từ hệ số của Kt-2 ta đượcthu kỳ vọng trong kỳ. Ta xét mô hình: α3 δ =1+ K dt = β0 + β1S∗t + β2 L t 1− λ Vấn đề là phương trình (3) có sáu tham số Trong đó: K dt = lượng tư bản mong muốn và mô hình của chúng ta chỉ có năm tham sốbắt đầu thời kỳ t, β0, β1, β2, λ, và δ. Tuy nhiên, khi đã cho λ, S ∗t = lượng bán kỳ vọng trong thời kỳ t, phương trình (3) có thể viết là Lt = số lao động thuê trong thời kỳ t. K t = β0 δλ + (1 − δ)K t −1 + β1δλS t −1 + β2 δL t + v t (4) Vì cả K dt và S ∗t đều không thể quan sát Ở đây:được một cách trực tiếp, nên ta sẽ sử dụng cơ K t = K t − (1 − λ)K t −1chế điều chỉnh từng phần cho K dt và mô hình L t = L t − (1 − λ)L t −1kỳ vọng điều chỉnh cho S ∗t . Ước lượng của (4) cho ta các ước lượng Theo mô hình điều chỉnh bộ phận: duy nhất của δ, β0, β1 và β2. Như vậy ta có thể sử dụng thủ tục hai bước sau đây: K t − K t −1 = δ(K dt − K t −1 ) 0 < δ < 1, Ước lượng (3) và thu được ước lượng của d Thế K t ta thu được: λ. Sử dụng ước lượng này để xây dựng Kt và Lt và sau đó ước lượng phương trình (4) để K t = β 0 δ + (1 − δ)K t −1 + β1δS ∗t + δu t (1) thu được các ước lượng duy nhất của δ, β0, β1 Theo mô hình kỳ vọng thích nghi: và β2. 394 Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2019. ISBN: 978-604-82-2981-83. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Theo kết quả ước lượng và lựa chọn mô hình ảnh hưởng cố định, ta thu được kết quả Nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên tham số điều chỉnh bộ phận là:điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thốngkê trong 11 năm từ 2006 đến 2016 ngành xây α λ = 1 + 6 = 0,66454dựng với tổng số 37,574 quan sát. α5 Mô hình (4): Từ tham số điều chỉnh bộ phận λ, ta thu Kt = α1 + α2Kt-1 + α3Kt-2 + α4St-1 + α5Lt + được hai ước lượng của δ từ phương trình + α6Lt-1 + vt (2). Như đã trình bày, vấn đề l ...