Danh mục

Evidences of herding behavior in Vietnam stock market: A sectorial analysis

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 422.70 KB      Lượt xem: 19      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Xem trước 1 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

The study examines herding behavior in Vietnam stock market at sectorial level under different market conditions. The study employs the cross-sectional absolute deviation (CSAD) method developed by Chang, Cheng and Khorana (2000). The data contains daily 135 stock prices divided into 20 industries from 02nd Jan/2007 to 31st Dec/2017.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Evidences of herding behavior in Vietnam stock market: A sectorial analysis

Tài liệu được xem nhiều: