Danh mục

Examining asymmetric volatility and spillovers of Asean 6 stock markets in financial crisis

Số trang: 10      Loại file: pdf      Dung lượng: 234.94 KB      Lượt xem: 10      Lượt tải: 0    
tailieu_vip

Hỗ trợ phí lưu trữ khi tải xuống: 1,000 VND Tải xuống file đầy đủ (10 trang) 0

Báo xấu

Xem trước 1 trang đầu tiên của tài liệu này:

Thông tin tài liệu:

This paper aims to study the asymmetric relation between stock returns and volatility in ASEAN-6 stock markets by applying EGARCH model to the daily ASEAN-6 returns stock markets over the period of July 31, 2000 to April 1, 2015. Our results also showed that conditional volatility react to good and bad news asymmetrically.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Examining asymmetric volatility and spillovers of Asean 6 stock markets in financial crisis

Tài liệu được xem nhiều: