Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravl

Tài liệu tham khảo Giáo trình kinh tế lượng về Mô hình bustravl
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình kinh tế lượng - Mô hình bustravlMô hình:BUSTRAVL = β 1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u t 1. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính với BUSTRAVL theo INCOME, POP, DENSITY. Mô hình :BUSTRAVL = 2815.703 -0.201273 INCOME+1.576575 POP+0.153421DENSITY+ ut (-3.241076) (13.07148) (4.396311)Với R = 0.918759 2 2. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi qui ở câu a) với BUSTRAVLt (trục hoành) để kiểm tra hiện tượng phương sai thay đổi. Dựa vào đồ thị nhận xét về hiện tượng phương sai sai số thay đổi:Đồ thi 1 : BUSTRAVT và UHAT Đồ thị 2 : BUSTRAVT và SQUHATNhận xét: Qua hai đồ thị ta thấy phân tán của phần dư không phân bổ ngẫu nhiên theophân phối chuẩn xung quanh giá trị uhat (hay uhat 2 = 0). Trong trường hợp này cóthể có hiện tượng phương sai thay đổi, nhưng kỹ thuật đồ thị chỉ có tính chấttham khảo về phương sai thay đổi và không thể thay thế kiểm định chính thức,do đó dựa vào đồ thị chưa thể kết luận là có hiện tượng phương sai thay đổi. 3. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình của câu 1) với mức ý nghĩa α = 10% theo: • Kiểm định theo Breusch-Pagan: σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0χ u2 = nR 2 = 40 x 0.159495 = 6.3798χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 *=> χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 *=> có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Glesjer:σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0χ u2 = nR 2 = 40 x 0.172099 = 6.88396χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 *=> χ u2 > χ 3,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 *=> có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo Harvey-Godfrey:σ t2 = α 1 + α 2 INCOME + α 3 POP + α 4 DENSITY  H o :α 2 = α 3 = α 4 = 0Giả thiết :  H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ 0χ u2 = nR 2 = 40 x 0.142793 = 5.71172χ 3,10% = CHIINV(10%,3) = 6.251388 *=> χ u2 < χ 3,10% => chưa đủ cơ sở để bác bỏ giả thiết H 0 *=> không có hiện tượng phương sai thay đổi • Kiểm định theo White:σ t2 = α 1 + α 2 INCOME+ α 3 POP+ α 4 DENSITY+ α 5 INCOME 2 + α 6 POP 2 + α 7DENSITY 2 + α 8 INCOME*POP+ α 9 POP*DENSITY+ α 10 DENSITY*INCOME  H o :α 2 = α 3 = α 4 = α 5 = α 6 = α 7 = α 8 = α 9 = α 10 = 0Giả thiết :   H 1 : α 2 ≠ α 3 ≠ α 4 ≠ α 5 ≠ α 6 ≠ α 7 ≠ α 8 ≠ α 9 ≠ α 10 ≠ 0χ u2 = nR 2 = 40 x 0.449383 = 17.97532χ 9,10% = CHIINV(10%,9) = 14.68366 *=> χ u > χ 9,10% => Bác bỏ giả thiết H 0 => có hiện tượng phương sai thay đổi 2 * Trong 4 kiểm định đưa ra thì chỉ có kiểm định Harvey-Godfrey là không cóhiện tượng phương sai sai số thay đổi(Kiểm định theo White), 3 kiểm định cònlại đều có hiện tượng phương sai sai số thay đổi. Do đó có hiện tượng phươngsai sai số thay đổi ở câu a với mức ý nghĩa 10%. 4. Nếu phần dư ở mô hình a) có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, hãy sử dụng thủ tục bình phương tối thiểu có trọng số theo White để ước lượng lại phương trình hồi qui.Mô hình : BUSTRAVL = β1 + β 2 INCOME + β 3 POP + β 4 DENSITY + u tBUSTRAVL = 3612.539 -0.249561INCOME+1.632733POP+0.147655DENSITY+ ut 5. dùng kiểm định White để kiểm tra hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong mô hình vừa ước lượng theo trọng số với mức ý nghĩa α = 10%.Ta có P-value = 0.978825 > α =10%=> Bác bỏ H 0=> không có hiện tượng phương sai thay đổi