Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hội

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình Kinh tế lượng trình bày những nội dung chính sau: Chương 7 - Phương sai thay đổi; Chương 8 - Tự tương quan; Chương 9 - Chọn mô hình và kiểm định việc chọn mô hình; Chương 10 - Phân tích chuỗi thời gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình Kinh tế lượng: Phần 2 - NXB Lao động - Xã hộiOhio Itinh Jeiterit hetinq Chilling 7 PHLIONG SAI THAY DOI MOt trong nhgng gia thigt -quan trong clia m6 hinh .h6i qui tuygn tinh c6din la .cac sai ,s6 ngu nhien IJ1 trong ham hei qui toing the co phudng saikh6ng thay dOi va bang a2 . Nhttng trong tittle tg, lieu gia thigt.nay c6 bi vipham khong? Ne-u gia thigt nay 1)1 vi pharn, [du la pinking sai ctia 111 la o-,72 .(ph tt thuoc vao titng quan sat), thi clieu gl se xay ra? Lam th6 nao M bigtduOC gia thigt nay bi vi pham? Cach khgc phuc nhtt the nao? NO1 dungchuting nay se Fan lfft tra Ru cac eau hOi d6. Ba 11 Chit ciia phtiong sai thay diii• Nhtt da neu trong chutdng 2, met trongs6 cdc gia.thigt quan trong ella mohinh hei-qui tuygn tinh c6 din la phuting sai ella titng ygu t6 neau nhien 111la mOt s6 kh6ng do% va bang a2. Day la gia thigt phttctng sai khong•thay d6i(homoscedasticity), tile lk, phudng sai bang nhau. Ve k1 hieu, ta co: E(U0 = ai2 (i= 1, 2, ... ,n) (7.1) Bang a thi, trong mo hInh h6i qui hai bign, phltdng sai khong thay 4:16i c6, thd cludc bidu ,dien trong hinh 7.2. Nhu trong hinh nay .bidu dien, phttdng sai c6 dieu kien caa Yi (bang vdi phurdng sai ella U1) Bong d6i khi bign X nhan eac gia tri khae nhau. Trai lai, xem hInh 7.3a trong do cho thdy phuldng sai c6 dieu kien ella Yitang len khi X tang. Teen de thi dtturc IDA thi bôi cac dudng cong mat dOdeng clang nhuirtg c6 xu hudng Ictin clan. F(Y) Hinh 7.2: Phttcrng sai kitting doti150 @ hating. 7: (Maftato, sal Mille ed;F(Y) Hinh 7.3a: Pinking sai thay deli (tang &An) Hinh 7.3b: Phuting sai thay d& (giam an)F(Y) Hinh 7.3c: Phtroing sai thay Mi (16c tang, hic giam) 151 Ohio. Inas _Xitith ii balmy 1-11nh 7.3b bidu thi phadng sai gidm din. Tren d6 thi cdc dadng cong ham mat dO d6ng clang nhang nhO din. dm hInh 7.3c cho thify dadng cong ham mat dO khOng (long clang va có bd rOng thay d6i, khi thi hep, khi thi lon. GPI sit ding X bidu din cho thu nhap va Y bidu tht ti6t kiem caa cac hogia clinh. Ca hat hInh 7.2 v.a 7.3a du cho tray ti6t kiem trung binh (ang vdiczic mac thu nhap khdc nhau) c6 khuynh huOng tang theo thu nhap. Tuynhien trong hInh 7.2, mac do dao Ong gifia tidtliem ciia tang 110 gia dinhso vdi mac ti6t kiem trung binh (caa nhOm các 110 gia dinh c6 cimg thunhap) thi khOng thay d6i giaa ctic nh6m 1-10 gia dinh c6 thu nhdp khzic nhau.flinh 7.3a cho thaey mac do dao dOng giita ti6t kiCm dm tang ho gia dinh sovat mac ti6t kiem trung binh thi thay ddi theo thu nhap va c5 ye nhtt la cacho gia dinh c6 thu nhap cao [hi mac ti6t kiem Caa hp so vdi mac ti6t kiemtrung binh cüa nhorn thay (16i nhidu hdn so vat nhang ho c6 thu nhap thdp. Tai sao phadng sai cüa U1 eó thd thay tt6i., sau day la rpOt s6 19 do: Do ban chili ctia czic m6i quan hG kinh t6: c6 nhieu m6i quan he kinh te e et da chaa clang hicm Picini; nay. Ching Ilan nal quan he giaa thu nhap va tie kiem. •Khi thu nhap tang ngaiii ta Co nhieu laa ch9n hdn trong viec Pelt.dang. Khi hdi quitie kiem theo thu nhdp, duOng nhtt a 2 tang theo thu nhdp et i Do ding cc va ky thudt thu (hap, xi? 19 s6 Jou alive câi ti6n thl sai s6 doluting vii sai s6 khi tinh tozin co xu haceing giam din, din de csi2 c6 kha enMing giam. Do viec tich lay kinh nghiem vii sai s6 theo thdi gian ngay cang giam.Ching Ilan 161 call nguai dzinh may cang it n6u thdi gian that: hanh cling ,Ping. Trong truting kip nay csi co khuynh huOng giam din, nha dutdc m6 tã hInh 7.3b. Phacing sai thay clai cling c6 thd xay ra khi trong mu c6 cdc outlier(mOt gizi tri C6 thd rift nh6 hotic rift 16n so vdi gia tri cüa ctic quan sat khactrong miu). Phadng sai thay cl6i cling c6 th6 )(ay ra khi mei hinh hOi qui mic clinh sai(clang ham sai, thie biCn quan [song) eu Trafing hdp phuting sai khong dOng du thadng gap khi thu thdp alientheo khOng gian (so lieu cheo). Ching hart nip( khao sat v6, doanh thu vii Chi ephi quang cao cazt-cac cong tycnng rinh vac kinh doanh. Do-quy mo, thuOnghieu, . caa czic cong ty khOng gi6ng nhau nen doanh thu cGa czic ding ty152 ethrecitti 7: Phirmq. sai Iusay EldiCO qui mo khac nhau ling vdi nide dAu Ut quang cao se bien Ong khOntgi6ng nhau. Uoc hipng OLS khi co pinking sai thay Dieu gi së xay ra d61 vdi cac udc ltrcing OLS va phuting sai cGa chtingnett phtrdng sai (hay d61 nhttng van gift nguyen cac gia thiet khac cia m6hinh hei qui tuye n tinh c6 din. De tra R6 cau hei nay,,ta hay quay lai vdi em6 hinh hai = [3, +132 X; +U; (7.4)Ap dung c6ng thdc thong thuting, It& Ming OLS cüa 132 la: a Exiyi EXi Yi .X. -nY 132 = 2 (7.5) *Li Xi - n(x)2CO thething minh fang, khi phttcing sai ctia 11; thay d6i thi: ExW var(p2 )-L (7.6)R6 rang c6ng thitc nay kirk vdi c8ng auk trong truting hop c6 gia thiet vephttang sai khong d61; cc the la: a2 ...