Giáo trình Kinh tế lượng (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung): Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn giáo trình Kinh tế lượng tiếp tục cung cấp bạn đọc những nội dung gồm: Chương 10 - Hồi quy với biến phụ thuộc là rời rạc và mô hình Tobit; Chương 11 - Chuỗi thời gian làm trơn và ngoại suy chuỗi thời gian; Chương 12 - Chuỗi thời gian không dừng; Chương 13 - Mô hình trung bình trượt tích hợp tự hồi quy; Chương 14 - Mô hình VAR và đồng tích hợp; Chương 15 - Các mô hình phương sai có điều kiện thay đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Giáo trình Kinh tế lượng (Tái bản lần thứ nhất, có sửa đổi bổ sung): Phần 2 Chireng 10 HO! QUY VOI BIEN PHU THUOC LA RU! 144C VA MO HiNH TOBIT Trong nen kinh te, moi ngueri, moi ho gia dinh cling nhu chinh phü Mu phai hp chon: cai gi, Our the nao va cho ai. Chang han cá nhan \fa h0 gia dinh khi mua mOt san pham phai dat ra cau bao nhieu, cac ding ty cling phai dat cau hoi gia bao nhieu khi mua yeu to c vao vaI khi san xnAt san pham de ban cling phai tinh toan kha rang ban vol gia bao nhieu. Nhfing Itra chgn nhu vay la flitting Itra chgn ve lugng, ma bieu thi ve mat Itrang thong thtrerng la cac bien lien tuc. Trong the mo hinh da dtrac de cap ar cac chtrang tnroc cac bien (khong ke cac bien dinh tinh) deu lien we. Tuy nhien c6 nhieu hp chgn kHz la red rac: hoc la cal nay hoc la cai kia. Chang hart, hoc sinh t6t nghiep ph6 th8ng trung h9c ce, the ch9n vac, tnremg dai hoc A hoc cac truemg khac. Clang nhan c6 the den nai lam viec - bang phucrrig tin rieng, cling c6 the di bang phucrng tin c8ng cOng, mOt ding nhan së chgn ,cach nao va c6 nheing yeu th gi anh huerng tai quyet dinh do? Chuang 4 trinh bay each dung hien giá de lugng h6a anh ittrang cüa chi tieu Chat lugng den bien phu thuOc. Bien gia d6 la bran reri rac, có hai gia ca the ea: 0 va 1. Chtrcmg nay se phan tich mo hinh hi quy, trong do bien phy thuOc la bien gia.. - CO rat nhieu hien tugng, nhieu qua trinh ma khi mo ta bang mo hinh kinh tE ltrqng. bien phu thuoc lai la bien chat, do da can phai ding den hien gia. Chang ban nguai Wing dan c6 the canh tac tren dat nong nghiep ctia minh, nhtrng cling c6 the ho Ichong canh tac ma cho ngueri khac thue. Viec Wong din co canh tar hay khong pint thuOc vao nhieu nhan t6, trong do co yeu th lai ich sinh ra tit viec canh tic, trinh c10 van h6a cila -chit WO, tinh trang gia dinh, s6 lao dOng Trong truang hgp nay Nen phy thuOc nhan hai kid tri c6 the c6 0 va I. 387 Ngoai ra cling có nhieu true:mg hgp bien phçi u0c có the nhan mOt gia tri nguyen, hoc bin phu thuec bi han che tro g met khoang nao do.Chucmg nay se giói thieu cac ma hinh nhtr v4y. • Cac mo hinh sau day se curtg cap phuang p16 tree lugng, phan tichcac tinh hue/1g dirge mO tá et tren: • MO hinh xac sit& tuyen tinh LPM MO hinh Logit • MO hinh Probit MO hinh Tobit M6 hinh Poisson 10.1. MO H1NI1 XAC SUAT TuyEN TINY! LMP) .10.1.1. MO hinh Xet mo hinh sau day: Yi = po + + u; (10.1.1) Trong do: • Xi - bin dee lap; , . Y- bien ngAu nhien reri rac, nhan hai gia trj c the co 0 vã 1. Ggi: pi = P(Y = 11X1 ; ) - )(de suat Y=1.veri diet kien X = Xi; ; 1- pi= P(Y=0 I Xi; ). Nhu vay Yica phan b6 A pi). VOi gia thiet E(u0= 0, ta co E(Y1 ) = pi =130 t X„ khi do mo hinh(10.1.1) dirge goi la mo hinh xac suAt tuyen tinh (Guj rail, 2004). Do E(ui) = 0, nen E( )= +131 X11. E(Y1X!1) = 1 *pi + 0*(1- pi ) = Ph do d6: E( Y IXi i )= (30 4-131 Xi; = p Mat khac do 0 pi 1, nen 0 E( Y I Xi < 1.388 10.1.2. Cie gii thiat elm OLS trong LPM Trong mo hinh hoi quy co diên, ck yau tO ngau nhien them man cac rgia thiat nit& dinh, trong do co: E(u,) = 0, Vi Cov(uLtt.) =0, Vi Var( tr,) = 02, Vi Ta hay xem ck gia thiat nay c6 ducrc theia man hay killing trong LPM. a. Trong LPM cac yht 16 ngau nhien Ichong thuan nhat, htrung salctia chang (hay clai 13o - 13 tXn 1- (30 - 131X11 Xac suAt Pi Var( ui) = Qua - Nu1 )12 E(02 (- 13o 7 13i X11) ( 1 - Pi)+(1 00 - - )2 pi = pi2(1 - Pi )± (1 - Pi )2 pi -)- A- Nhtr tr4y phtrcmg sat cua yeu to ngau nhten thay dot b. iniu to ngOu nhien kitting c6 phan bet chuan Phucmg phap OLS khong depi hoi U phai c6 phan be chuan, khi kiemdinh gia thiet va tim khoang tin c4y cha ck h sO quy mdri can ten giathiet nay. Trong LPM, Y chi có phan phi nhi unit. u, chi nlfan hai gia tri: = Y. - 130 - 131 X. 130 - 131 X.1 nau Y. = 1 = 130 - (31 Xi. nau Y. 7 0 389 Do do u .khang co phan ba chuan. Tuy nhien cac Immg nhan clugc bang OLS Van la cac trot lugng khong chech. Kfci kich thuem mu tang leg, cac trot lugng se tiem can chuan. Trong tr Ong hgp nay c6 the dimg OLSde uot lugng. c. U. Itryng caa E(T. IX) la P; clam chac & thoa man clieu kin 0 1 Ta dã trinh bay E( Y I X11 ) = p va 0 1 hUng khi dung OLS de trot lugng mo hinh LPM khong c6 gi dam bao: 0 k, 1 CO the khac phtic cac truang hgp tren bang cac dat k = 0 nett k nhan dugc nhe hcrn Ichong va dat J = 1 nEu iç nhan dirgc lem hon 1. Hoc bang cach loai b6 caz quan sat ai iç 1 T y nhien nguai ta co the sir dung mo hinh LOGIT va PROBIT de Ichac [Attic hien tugng nay.• 10.1.3. trot luvrig mô hinh LPM ...