HỒI QUI VỚ BIẾN GIẢ

Định nghĩa: Biến giả (dummy variables) ở đây được hiểu là các biến giải thích định tính(qualitative). Trong phân tích hồi qui, biến phụ thuộc không chị phụ thuộc vào các biến định lượng mà còn các biến định tính như giới tính, chủng tộc, tôn giáo, dân tộc, chính trị.)
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
HỒI QUI VỚ BIẾN GIẢKinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giảBaøi giaûng 7HOÀI QUI VÔÙI BIEÁN GIAÛMục tieâu hoïc taäp: Baûn chaát cuûa bieán giaû Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø moät bieán giaû coù hai tính tính Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø moät bieán giaû coù hôn hai ñaëc tính Hoài qui vôùi moät bieán ñònh löôïng vaø hai bieán giaû Moâ hình toång quaùt veà hoài qui bieán giaû YÙ nghóa heä soá hồi qui bieán giaû Bieán giaû vaø phaân tích oån ñònh caáu truùc Bieán giaû muøa vuïTaøi lieäu tham khaûo: Domodar Gujarati, 1999, Essentials of Econometrics, Chapter 9 Domodar Gujarati, 2003, Basic Econometrics, Chapter 9 Ramanathan, 2002, Introductory Econometrics with Applications, Chapter 7 Phạm Chí Cao, 2006, Kinh tế lượng ứng dụng, Chương 5Phùng Thanh Bình, UEH 1Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả7. 1 BAÛN CHAÁT CUÛA BIEÁN GIAÛ Ñònh nghóa: Bieán giaû (dummy variables) ôû ñaây ñöôïc hieåu laø caùc bieán giaûi thích ñònh tính (qualitative) Trong phaân tích hoài qui, bieán phuï thuoäc khoâng chæ phuï thuoäc vaøo caùc bieán ñònh löôïng maø coøn caùc bieán ñònh tính nhö giôùi tính, chuûng toäc, toân giaùo, daân toäc, chính trò, …) Ví duï Q = f(P, Ps, Pc, Sex, Edu, …) W = f(T, Exp, Prod, Edu, …) YÙ nghóa bieán giaû: Caùc bieán ñònh tính trong moâ hình chæ ra “söï hieän dieän” hay “khoâng hieän dieän” cuûa moät thuoäc tính (attribute) naøo ñoù vaø thöôøng ñöôïc gaùn caùc giaù trò baèng soá nhö 1 vaø 0 laàn löôït theå hieän coù vaø khoâng coù thuoäc tính ñoù. Kyù hieäu: D (ñeå phaân bieät vôùi caùc bieán ñònh löôïng X) Taïo bieán giaû baèng Eviews? Nhaäp giaù trò 1 vaø 0 cho caùc quan saùt töông öùng (caùch nhaäp töø baøn phím) Ví duï: Söû duïng file Table7-6ee.txt Tröôùc heát, taïo bieán xu theá T=@trend(1969) Sau ñoù, taïo bieán giaû DUM=t>12 Nghóa laø D=0 neáu caùc quan saùt trong giai ñoaïn 1970 - 1981 vaø D=1 neáu caùc quan saùt trong giai ñoaïn 1982 - 1995 Caùc bieán giaû ñöôïc söû duïng trong hoài qui töông töï nhö caùc bieán ñònh löôïng. Cho neân, cuõng coù theå öôùc löôïng moâ hình maø caùc bieán giaûi thích chæ laø bieán giaû (goïi laø moâ hình phaân tích phöông sai (ANOVA)) Ví duï 9.1: Löông khôûi ñieåm cuûa ngöôøi coù baèng ñaïi hoïc vaø chöa coù baèng ñaïi hoïc (Y = löông khôûi ñieåm, D = bieán giaû veà trình ñoä giaùo duïc) Yi = B1 + B2Di + ui (9.1) Yi = löông khôûi ñieåm Di = 1 neáu toát nghieäp ñaïi hoïc = 0 neáu chöa toát nghieäp ñaïi hoïc Löông trung bình cuûa ngöôøi chöa toát nghieäp ñaïi hoïc? E(Y|D=0) = B1 + B2*(0) Löông trung bình cuûa ngöôøi toát nghieäp ñaïi hoïc?Phùng Thanh Bình, UEH 2Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả E(Y|D=1) = B1 + B2*(1) B2 = differential intercept coefficient Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? Löu yù: Chæ thöïc söï khaùc bieät veà löông khôûi ñieåm giöõa 2 nhoùm neáu heä soá cuûa bieán giaû coù yù nghóa thoáng keâ7.2 HOÀI QUI VÔÙI MOÄT BIEÁN ÑÒNH LÖÔÏNG VAØ MOÄT BIEÁN GIAÛ COÙ HAI ÑAËC TÍNH Xeùt phöông trình sau: Yi = B1 + B2Di + B3Xi + ui (9.6) Yi = löông trung bình haøng naêm Di = 1 neáu laø nam = 0 neáu laø nöõ Xi = soá naêm kinh nghieäm Löông trung bình Cuûa moät giaùo vieân nöõ? E(Yi|D=0,Xi) = B1 + B3Xi Cuûa moät giaùo vieân nam?Phùng Thanh Bình, UEH 3Kinh tế lượng ứng dụng Bài giảng 7: Hồi qui với biến giả E(Yi|D=1,Xi) = B1 + B2 + B3Xi Söû duïng file table9-2ee.txt ñeå löôïng phöông trình treân Kieåm ñònh vaø giaûi thích yù nghóa? LÖU YÙ HOÀI QUI BIEÁN GIAÛ: Ñeå phaân bieät 2 thuoäc tính, ta duøng moät bieán giaû vì neáu duøng 2 bieán giaû seõ daãn ñeán hieän töôïng coäng tuyeán hoaëc ña coäng tuyeán (D2 = 1 – D1, hoaëc D1 = 1 – D2). Nguyeân taéc chung: Neáu moät bieán ñònh tính coù m thuoäc tính thì ta taïo (m-1) bieán giaû. Gaùn giaù trò 1 vaø 0 chæ laø ngaãu nhieân, nhöng caùc heä soá öôùc löôïng coù theå thay ñoåi khi ta qui öôùc khaùc. Khi gaùn giaù trò caàn ñònh nghóa roõ raøng. Th ...